Von der Theorie zur Praxis
Guten Abend, liebe Trader!
Ich habe beschlossen, das Forum für eine Weile zu verlassen, und habe mich sofort gelangweilt: )))) Und nur zu lesen, leider - nicht interessant. Jeder ist mit kleinen Problemen innerhalb seines persönlichen Modells und seiner persönlichen Sicht auf den Markt beschäftigt. Sie raten mir, über einige miserable GARCHs zu lesen...
Ich werde also meine literarischen und technischen Übungen nach und nach fortsetzen, wer Interesse hat - lesen.
Auch hier empfehle ich dringend, die Themen zu lesen:
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
Es wurden die folgenden Hypothesen aufgestellt:
1. Die Verteilung der Preiserhöhungen ist eine Student's t2-Verteilung.
2. Der Preisbildungsprozess ist nicht-markovianisch und KEINE AUSWIRKUNGEN können diese Nicht-Markovianität zerstören.
3. In erster Näherung ist das Preismodell ein Wiener-Prozess mit Drift, der durch die Fokker-Planck-Gleichung beschrieben wird.
Das Wichtigste ist zu verstehen, dass diese Gleichung die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Preisbildungsprozesses beschreibt, nicht den Preis selbst!!!!
Unsere Aufgabe ist komplizierter - wir fügen dieser Gleichung eine integrale Komponente hinzu.
Wir werden also diese Gleichung mit den folgenden Termen für unseren Fall numerisch lösen:
Drift - gleitender gewichteter Durchschnitt WMA
Diffusion - gewichtete Streuung
integrale Komponente - die gemittelte Varianz der Archivdaten bei einem bestimmten Stichprobenumfang.
Wir werden morgen weitermachen.
Herzliche Grüße,
Alexander_K
Im Namen der Gemeinschaft empfehle ich noch einmal dringend, Links anstelle von Text zu verwenden
Ich persönlich würde keinen Finger rühren, um einem Link einer Person zu folgen, die nicht einmal so etwas Einfaches tun kann
Im Namen der Gemeinschaft empfehle ich noch einmal dringend, Links statt Text zu verwenden.
Ich persönlich werde keinen Finger rühren, um einem Link einer Person zu folgen, die nicht einmal zu einer solch einfachen Handlung fähig ist.
OK, Alexey - korrigiert.
OK, Alexey - korrigiert.
Entschuldigung für die Härte )) es ist nur ein bisschen ärgerlich mit der gleichen Sache - Links und unformatierte Quellen
Daher werden wir diese Gleichung mit den folgenden Begriffen für unseren Fall numerisch lösen:
Drift - gleitender gewichteter Durchschnitt WMA
Morgen werden wir weitermachen.
Herzliche Grüße,
Alexander_K
WMA hat verrückte Gruppen- und Phasenverzögerungen, so dass die Drift genau das Gegenteil ist. Infolgedessen werden sich alle Ausschüttungen usw. nicht auf den Markt beziehen, sondern auf eben diese Verzögerungen.
Mit Stichproben ist es schön und angenehm zu arbeiten).
Herzliche Grüße.
ZZY Ich habe es geschafft, mich nachts in meinen Computer einzuklinken).
Guten Abend, liebe Trader!
Ich habe beschlossen, das Forum für eine Weile zu verlassen, und habe mich sofort gelangweilt: )))) Und nur lesen ist leider nicht interessant. Jeder ist mit kleinen Problemen innerhalb seines persönlichen Modells und seiner persönlichen Sicht auf den Markt beschäftigt. Sie raten mir, über einige miserable GARCHs zu lesen...
Ich werde also meine literarischen und technischen Übungen nach und nach fortsetzen, wer Interesse hat - lesen.
Auch hier empfehle ich dringend, die Themen zu lesen:
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Preisbildungsprozesses beschreibt, nicht den Preis selbst!!!!
Unsere Aufgabe ist etwas komplizierter - wir fügen dieser Gleichung eine integrale Komponente hinzu.
Wir werden also diese Gleichung mit den folgenden Termen für unseren Fall numerisch lösen:
Drift - gleitender gewichteter Durchschnitt WMA
Diffusion - gewichtete Streuung
integrale Komponente - die gemittelte Varianz der Archivdaten bei einem bestimmten Stichprobenumfang.
Wir werden morgen weitermachen.
Herzliche Grüße,
Alexander_K
Aus welchem Grund wurde der WMA (gewichteter gleitender Durchschnitt) gewählt?
Fahren wir fort.
Es ist also sehr wichtig für uns, die physikalische und mathematische Bedeutung JEDER Variablen in der Fokker-Planck-Gleichung zu verstehen, die wir auch mit einem zusätzlichen Integralterm kompliziert haben.
1. Die Wahrscheinlichkeitsdichte W(x,t) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt t einen bestimmten Wert haben KANN. Außerdem liegen die Preiswerte für jede beliebige Stichprobenmenge in den durch die Tschebyscheffsche Ungleichung definierten Bereichen.
2. Preis x ist der Wert von Ask oder Bid zu einem bestimmten Zeitpunkt t. Außerdem sind es genau die Tick-Kurse, d.h. wenn es keine Geschäfte gab, wird der Preis nicht über die Zeit gelesen und nimmt nicht an den Berechnungen teil. Bitte beachten Sie, dass JEDER Versuch, Tick-Daten zu filtern, die Nicht-Mark-Sequenz NICHT zerstört. Sie können also einfach mit sauberen Anführungszeichen arbeiten und die Aufgabe nicht verkomplizieren. Es ist auch so schon kompliziert genug :))
3. Zeit t. Nein, ich würde sogar sagen TIME t. Dies ist der wichtigste Parameter! Ich habe hier so viele Themen gelesen - wie man den Empfang von Tickdaten richtig organisiert, ob jeder Tick wichtig ist, usw. usw. Wenn die Formel nur W(x) enthielte - dann ja, dann müsste ich jeden Tick empfangen, und wenn W(x(t)) - dann würde es den Preis mit einer bestimmten Häufigkeit lesen, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht. Wir haben aber genauW(x,t), was bedeutet, dass beide Ansätze zum Empfang von Daten falsch sind. Der korrekte Algorithmus für das Lesen von Kursen lautet wie folgt: Wir wählen eine Konstante t = 1 Sekunde und lesen Tick-Kurse mit dieser Frequenz .Dies wird richtig sein.
Der linke Teil der Gleichung ist geklärt.
Die Frage ist: Wo ist die Praxis, wo sind all diese Lose, Gewinne und Geld am Ende des Tages? Die Antwort: Es wird so sein, es wird definitiv so sein. Haben Sie Geduld.
Fahren wir fort.
Die Frage ist: Wo bleibt die Praxis, wo bleiben all die Lose, die Gewinne und das Geld am Ende? Die Antwort: Es wird so sein, es wird definitiv so sein. Haben Sie Geduld.Geht es nur mir so, oder wird der Autor seine eigene Markttheorie entwickeln... und seine eigene Preisgestaltung...?
Ich habe den Eindruck, dass es in der PRAXIS nicht darum geht, einen eigenen Markt zu schaffen, sondern einem bereits existierenden Markt zu folgen...
Im Großen und Ganzen wird die Schaffung eines ANDEREN Marktmodells nichts an der PRAXIS des bestehenden Marktes ändern.
Man kann zwar versuchen, den NEUEN Markt und den aktuellen Markt aufeinander abzustimmen, aber eine vollständige Übereinstimmung wird nie erreicht werden, so dass diese Aufgabe rein theoretisch ist und nichts mit der Praxis zu tun hat ...
Fahren wir fort.
Es ist also sehr wichtig für uns, die physikalische und mathematische Bedeutung JEDER Variablen in der Fokker-Planck-Gleichung zu verstehen, die wir auch mit einem zusätzlichen Integralterm kompliziert haben.
1. Die Wahrscheinlichkeitsdichte W(x,t) ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt t einen bestimmten Wert haben KANN. Außerdem liegen die Preiswerte für jede beliebige Stichprobenmenge in den durch die Tschebyscheffsche Ungleichung definierten Bereichen.
2. Preis x ist der Wert von Ask oder Bid zu einem bestimmten Zeitpunkt t. Außerdem sind es genau die Tick-Kurse, d.h. wenn es keine Geschäfte gab, wird der Preis nicht über die Zeit gelesen und nimmt nicht an den Berechnungen teil. Bitte beachten Sie, dass JEDER Versuch, Tick-Daten zu filtern, die Nicht-Mark-Sequenz NICHT zerstört. Sie können also einfach mit sauberen Anführungszeichen arbeiten und die Aufgabe nicht verkomplizieren. Es ist auch so schon kompliziert genug :))
3. Zeit t. Nein, ich würde sogar sagen TIME t. Dies ist der wichtigste Parameter! Ich habe hier so viele Themen gelesen - wie man den Empfang von Tickdaten richtig organisiert, ob jeder Tick wichtig ist, usw. usw. Wenn die Formel nur W(x) enthielte - dann ja, dann müsste ich jeden Tick empfangen, und wenn W(x(t)) - dann würde es den Preis mit einer bestimmten Häufigkeit lesen, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht. Wir haben aber genauW(x,t), was bedeutet, dass beide Ansätze zum Empfang von Daten falsch sind. Der korrekte Algorithmus für das Lesen von Kursen lautet wie folgt: Wir wählen eine Konstante t = 1 Sekunde und lesen Tick-Kurse mit dieser Frequenz .Dies wird richtig sein.
Der linke Teil der Gleichung ist damit erledigt.
Die Frage ist: Wo ist die Praxis, wo sind all diese Lose, Gewinne und Geld am Ende des Tages? Die Antwort: Es wird so sein, es wird definitiv so sein. Haben Sie Geduld.
Was ist der Unterschied zwischen:
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
von
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Geht es nur mir so, oder wird der Autor seine eigene Markttheorie... und seine eigene Preisgestaltung... entwerfen?
Ich habe den Eindruck, dass es in der PRAXIS nicht darum geht, einen eigenen Markt zu schaffen, sondern einem bereits existierenden Markt zu folgen...
Im Großen und Ganzen wird die Schaffung eines ANDEREN Marktmodells nichts an der PRAXIS des bestehenden Marktes ändern.
Man kann versuchen, den NEUEN Markt und den aktuellen Markt aufeinander abzustimmen, aber eine vollständige Übereinstimmung wird nie erreicht werden, daher ist diese Aufgabe rein theoretisch und hat nichts mit der Praxis zu tun...
Ich löse einfach die Fokker-Planck-Gleichung numerisch, sorgfältig und konsequent. Im Moment habe ich bereits ein Modell in VisSim System erstellt, programmiert VisSim + MT4 Kombination, all dies auf ECN Demo-Konto zeigt sehr gute Ergebnisse. Nach dem Jahreswechsel werde ich auf ein echtes Konto umsteigen, das ich bewusst eröffnet habe, indem ich einen guten Betrag investiert habe.
Während dieser Zeit möchte ich meine theoretischen Überlegungen mit professionellen Händlern teilen - was, wenn ich mich irgendwo irre und es zu früh ist, ein echtes Konto zu eröffnen?
Ich will niemanden belehren, im Gegenteil - ich erwarte eine fundierte, begründete Kritik. Und wenn jemand nur mit Interesse liest - auch gut.
Was ist der Unterschied?
von
?
Alle t=1 Sek. lesen Sie nicht den aktuellen Kurswert, sondern einen bestimmten Tickwert. D.h. in 1 min=60 sec. werden Sie immer <=60 Tick Daten für Berechnungen haben, und es wird je nach Handelsintensität fließend sein.
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Guten Abend, liebe Trader!
Ich habe beschlossen, das Forum für eine Weile zu verlassen, und habe mich sofort gelangweilt: )))) Und nur lesen ist leider nicht interessant. Jeder ist mit kleinen Problemen innerhalb seines persönlichen Modells und seiner persönlichen Sicht auf den Markt beschäftigt. Sie raten mir, über einige miserable GARCHs zu lesen...
Ich werde also meine literarischen und technischen Übungen nach und nach fortsetzen, wer Interesse hat - lesen.
Auch hier empfehle ich dringend, die Themen zu lesen:
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Preisbildungsprozesses beschreibt, nicht den Preis selbst!!!!
Unsere Aufgabe ist komplizierter - wir fügen dieser Gleichung eine integrale Komponente hinzu.
Wir werden also diese Gleichung mit den folgenden Termen für unseren Fall numerisch lösen:
Drift - gleitender gewichteter Durchschnitt WMA
Diffusion - gewichtete Streuung
integrale Komponente - die gemittelte Varianz der archivierten Daten bei einem bestimmten Stichprobenumfang.
Wir werden morgen weitermachen.
Herzliche Grüße,
Alexander_K