Von der Theorie zur Praxis - Seite 1700
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Unser ganzes Leben ist eine Illusion, was können wir jetzt tun? Aber manchmal kann man spezifisch werden ))
Na ja... Illusionen stehen für sich allein, ihre Quelle ist subjektiv=>illusorische Gewissheit, Recht zu haben, deren Grund nicht in der Lage ist, die Tatsachen objektiv zu erfassen=>Konstruktion von "Tatsachen" auf der Grundlage von Theorien, die in der Praxis natürlich zu keinem sinnvollen Ergebnis führen.
Nur jemand, der nichts davon versteht, scheitert.
Ein Trend und ein Flat sind zwei stationäre Reihen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsmerkmalen. Kombiniert man sie in einer einzigen Preisreihe, ergibt sich ein nicht-stationärer Prozess, bei dem MO und Varianz zeitabhängig sind.
Weiter. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Frage lautet, wie der Begriff "Trend" im Hinblick auf die Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsverteilungen definiert werden kann. Da Sie sich bereits für diese Begriffe entschieden haben.
- Zeigen Sie mir, wie Sie anhand von MO und Varianz, die sich mit der Zeit verändern, definieren können, was ein Trend ist. Zeigen Sie es. Geben Sie diese Definition an. Damit ist klar, dass es die gleiche Einstufung wie bekannt gibt. Zum Beispiel, wie Charles Dow: In einem Aufwärtstrend müssen die nachfolgenden Spitzenwerte in der Grafik höher sein als die vorherigen, in einem Abwärtstrend müssen die nachfolgenden Rückgänge in der Grafik niedriger sein als die vorherigen.
Drücken Sie das Gleiche in Form von MO und Varianz aus, die sich mit der Zeit ändern.
Sie haben absolut Recht mit Ihrer Argumentation, Vladimir. Und die stärkste Aussage habe ich hervorgehoben (siehe oben).
Aber so war es nun einmal. Ich habe wirklich nur mit dem Preis und seinen Abstufungen gearbeitet und die Zeit nicht berücksichtigt. Dies ist ein schwerer Fehler. Jetzt verwende ich in meinem TS bestimmte Zeitpunkte von Marktereignissen, Tickvolumina, Zeitintervalle zwischen Notierungen. Ich achte sehr auf die Abfolge der Ereignisse.
Hier sind also meine letzten 10 Geschäfte:
Seien Sie nicht faul - achten Sie auf die Genauigkeit des Ein- und Ausstiegs.
Seien Sie nicht faul - schauen Sie selbst. Der Handel wird wie üblich auf den letzten Durchschnitt zurückgeführt. Es hat gut geklappt, kein einziger Einstieg entpuppte sich als Beginn eines langen Trends gegen den Handel.
Sie können sehen, dass die ersten beiden Trades beim Ausstoß des AUD eröffnet wurden, dann drei beim Ausstoß des JPY, die nächsten beiden wieder beim Ausstoß des JPY, dann zwei beim Ausstoß des CHF und der letzte beim Ausstoß des AUD. Die Verschlüsse sind ebenfalls mit Spikes versehen.
Möglicherweise möchten Sie 8 Auswurfpaare anstelle von 28 anzeigen. Das wäre genauer und einfacher.
Bezüglich der Zeitabstände zwischen den Angeboten. Dies ist nicht die einzige Eigenschaft von Preisfolgen. Und in einer Sequenz spielt die Zeit nicht die übliche Rolle, sondern es kommt auf das Vorzeichen der Zeitdifferenz an. Was ist vorher und was ist nachher. Wie in der Topologie. Der Schlüssel ist die Richtung der Schritte und ihre Länge (Größe in Pips). Diese Daten reichen aus, um eine Kurve der Kursänderungen zu zeichnen, wenn wir den gleichmäßigen Fluss der astronomischen Zeit vergessen und zu unserer eigenen Zeit übergehen (in Forex wird sie auch als operative Zeit bezeichnet, wir können sie als eine Anzahl von Ticks oder Kerzen betrachten).
Bezüglich der Zeitabstände zwischen den Angeboten. Dies ist nicht die einzige Eigenschaft von Preisfolgen. Und in einer Sequenz spielt die Zeit nicht die übliche Rolle, sondern es kommt auf das Vorzeichen der Zeitdifferenz an. Was ist vorher und was ist nachher. Wie in der Topologie. Der Schlüssel ist die Richtung der Schritte und ihre Länge (Größe in Pips). Diese Daten reichen aus, um eine Kurve der Kursänderungen zu zeichnen, wenn wir den gleichmäßigen Fluss der astronomischen Zeit vergessen und uns auf unsere eigene Zeit beziehen (in der Forex wird sie auch als operativ bezeichnet, man kann sie sich einfach als Zahlen von Ticks oder Kerzenständern vorstellen).
Vladimir, wenn Sie den Gral nicht haben und an seiner Erschaffung mitwirken wollen, bitte ich Sie offiziell, sich an der Arbeit am Divergenzindikator zu beteiligen.
In erster Linie interessiere ich mich für Hearst- und Autokorrelationskoeffizienten.
Es ist notwendig, einen vereinbarten Zeitraum (z. B. eine Woche) für die Untersuchung eines bestimmten Währungspaares zu wählen. Während dieses Zeitraums sollten sowohl ein Trend als auch eine flache Bewegung zu beobachten sein. Wir sollten die Werte der angegebenen Kennzahlen berücksichtigen, wenn der Preis einen Dispersionskanal (bedingte "Korridore von Katya Savkina":)) sowohl auf OPEN M1 als auch auf Ticks verlässt.
Dann werde ich meine Serie mit ausführlichen Erklärungen darüber versehen, woher sie kommt und warum ich mit ihr arbeite. Ich muss auch die Hearst- und Autokorrelationskoeffizienten damit überprüfen. Erstellen Sie eine zusammenfassende Tabelle mit allen Experimenten, vergleichen Sie die Ergebnisse der Studien und ziehen Sie Schlussfolgerungen.
Im Gegenzug möchte ich eine vollständige Beschreibung meines eigenen Algorithmus mit detaillierten Erläuterungen.
Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte persönlich Kontakt mit mir auf.
Alesha, es gibt keine Wahrscheinlichkeitstheorie in ihrer kanonischen Form.
Es gibt Studien über den Zufallsprozess auf dem Markt mit verschiedenen Methoden, um ihn auf bekannte Modelle zu reduzieren - Ornstein-Uhlenbeck-Prozess, Varianz-Gamma-Prozess (beide sind zum Mittelwert reversibel) oder einfach auf einige Formeln oder eine Sinuskurve.
Das heißt, diejenigen, die sich danach sehnen, etwas, das sie kennen, auf dem Bildschirm zu sehen. Und wenn dafür ein Wechsel in den Hilbert-Raum erforderlich ist, werden wir auch das tun.
Ich habe eine große Bitte an Sie (ich wiederhole sie schon zum milliardsten Mal): Helfen Sie mir, Indikatoren für Diskontinuität in der Praxis zu untersuchen, zum Beispiel den Hurst-Parameter. Zuerst auf OPEN M1, dann auf Ticks, und dann werde ich meine transformierte Serie herunterladen. Das Problem des Diskontinuitätsindikators (Abweichung vom bekannten Modell) bleibt bestehen, auch wenn ich in dieser Richtung schon weit fortgeschritten bin.
Du schreibst einen Artikel, du bekommst Geld, du gibst den Menschen Hoffnung. А?
Googeln Sie etwas wie "ornstein uhlenbeck process change detection". Es gibt schon genug Artikel zu diesem Thema.
Na dann los. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Frage lautet, wie man einen Trend anhand der Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsverteilungen definiert. Da Sie sich bereits für diese Begriffe entschieden haben.
- Zeigen Sie mir, wie Sie anhand von MO und Varianz, die sich mit der Zeit verändern, definieren können, was ein Trend ist. Zeigen Sie es. Geben Sie diese Definition an. Damit ist klar, dass es die gleiche Einstufung wie bekannt gibt. Zum Beispiel beim Charles Dow: Im Falle eines Aufwärtstrends muss der nächste Höchststand auf dem Chart höher sein als die vorherigen; im Falle eines Abwärtstrends müssen die nächsten Rückgänge auf dem Chart niedriger sein als die vorherigen.
Drücken Sie das Gleiche in Form von MO und Varianz aus, die sich mit der Zeit ändern.
Was soll ich weiterhin für dich tun, oh Vladimir?
Soll ich Ihnen das Lehrbuch für das erste Studienjahr geben?
Oder das verborgene Geheimnis der Informationen unter dem Codenamen " Google-Trend in der mathematischen Statistik" aufdecken?
P.S. Approximieren Sie die Zeitreihe mit einer linearen Funktion, nehmen Sie die Steigung der Geraden, führen Sie die Trend-Flat-Bewertungskriterien ein und schon haben Sie den goldenen Schlüssel in der Tasche.
P.S.S. Den Ausführungen eines Journalisten aus dem 19. Jahrhundert, der keine mathematischen Kenntnisse hat, mathematische Statistiken beizufügen - ich verzichte.
Wenn du wüsstest, Hinterwäldler, mit wem du in diesem Tonfall sprichst, würdest du dich für immer verbannen lassen (wenn du ein Gewissen hättest, natürlich).
Es sind Leute wie Sie, die mich an diesem Forum anwidern.
Wenn du wüsstest, Hinterwäldler, mit wem du in diesem Tonfall sprichst, würdest du dich für immer sperren lassen (wenn du ein Gewissen hättest, natürlich).
Bei Leuten wie Ihnen ekelt es mich an, in diesem Forum zu erscheinen.
Und was soll ich tun, "Physiker", wenn ich mit einer Person kommuniziere, die erst heute erfahren hat, dass der Begriff "Trend" zum Apparat der Mathe gehört und im ersten Jahr der Universität gelehrt wird?
Und was soll ich tun, "Physiker", wenn ich mit einer Person kommuniziere, die erst heute gelernt hat, dass der Begriff "Trend" zum Instrumentarium der Mathematik gehört und im ersten Jahr der Universität gelehrt wird?
Die Frage war konkret: Wie lässt sich der Trend mit Hilfe von MO und Streuung bestimmen? Die Antwort war nein. Deshalb suchen wir nach dem so genannten Trendindikator.
Vladimir stellt nie umsonst Fragen. Er ist die einzige Person hier, die immer versucht zu helfen. Außerdem kenne ich seinen Ausbildungsstand und sein Bildungsniveau. Du solltest nicht so mit ihm reden. Du kannst mit mir reden :)
Die Frage war konkret: Wie bestimmt man den Trend mit MO und Varianz? Die Antwort ist, dass das nicht geht. Deshalb suchen wir nach dem so genannten "Ausfallindikator".
Vladimir stellt nie umsonst Fragen. Er ist die einzige Person hier, die immer versucht zu helfen. Außerdem kenne ich seinen Ausbildungsstand und sein Bildungsniveau. Du solltest nicht so mit ihm reden. Du kannst mit mir reden.)
Was wirst du mit ihm machen...
1) Sie haben eine Wohnung - einen Abschnitt mit bedingt konstantem MO. Ein Trend beginnt - die Reihe steigt oder sinkt, nachdem sie sich über oder unter die obere oder untere Grenze des horizontalen Kanals bewegt hat. Ändert sich die IR oder bleibt sie konstant? Berechnen Sie die IR in einem gleitenden Fenster und wählen Sie die optimale Größe für die Änderung der Indikatorempfindlichkeit. Vergleichen Sie die Werte der MO zu verschiedenen Zeitpunkten, um die Stärke und Richtung des Trends zu bestimmen.
2. Ihnen, "Physiker", habe ich vor zwei Jahren geschrieben - es gibt keine Anzeichen für einen Zusammenbruch. Und das kann es nicht sein. Und wenn es sie gäbe, wären all Ihre Nachforschungen unnötig, weil Sie mit den einfachsten TA-Modellen Gewinne erzielen könnten.
3. ich habe vergessen, Sie zu fragen.