Von der Theorie zur Praxis - Seite 324
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9%? Pro Monat? Auf dem Depot? Das ist lächerlich). Keinesfalls ein seriöses System.
Angesichts der Hebelwirkung muss man allerdings 20 % pro Tag einnehmen. Nun, mindestens 15 %. Scheiß auf deine Mathematik. Nicht die richtige Art von Handlanger.
Ich habe nur 10 Hebeleffekte und 5 % pro Tag sind kein Problem für das System. Die Systeme sind jedoch ähnlich.Yuri, was machst du dann hier?
Wenn Sie ein solches System haben, dann... tun Sie Folgendes:
Du nimmst 1.000 Dollar - Pfennige.
Sie vertrauen es Ihrem System an.
Einen Tag später haben Sie 1.000 $*1,05 = 1.050 $.
In zwei Tagen sind das 1.000 $*1,05 = 1.102,50 $.
Ein Jahr später 1000*(1,05)**365 = $54.211.841.577
54 Milliarden!!!
Nun, wir sind ja ehrliche Rechenkünstler, also akzeptieren wir, dass das Ergebnis zu hoch angesetzt ist, und korrigieren die Tatsache, dass nur an Wochentagen gehandelt wird - etwa 245 Tage im Jahr.
In einem Jahr sind es dann 1000*(1,05)**245 = 155.373.973 $.
Das sind nur 155 Millionen Dollar pro Tausend.
Aber mit DIESEM System haben Sie mehr verdient!
Holen Sie sich $5000 und warten Sie nicht ein Jahr, sondern anderthalb Jahre...
Dann 5000*(1,05)**(245*3/2) = 306.222.721.958 $
306 Milliarden Dollar. Dreihundertsechs Milliarden Dollar in eineinhalb Jahren.
All diese Welpen auf der Forbes-Liste vergießen Tränen, weil der beste von ihnen dreimal weniger hat!
Nun, Juri, mit diesem Geld können Sie das Problem der niedrigen Renten in Russland lösen und den Staatsbediensteten (außer den Beamten) helfen.
Und ganz allgemein, um die Wirtschaft des Landes anzukurbeln! Schließlich müssen Sie sich überlegen, wo Sie so viel Geld investieren wollen.
Von diesem Betrag erhält der Haushalt übrigens etwa 40 Milliarden Dollar von Ihnen, Jurij, in Form von Einkommenssteuern.
Dann wird Dmitry sagen: "Warte mal, da ist Geld!!!"
Yuri, du bist unser Liebling! Sie sind der Retter Russlands! Der Diamant!
Verschwenden Sie nicht Ihre kostbare Zeit auf diesem Forum, beeilen Sie sich, um eine mickrige $ 5k und in einem Jahr und eine Hälfte zu bekommen....................
Und ernsthaft.
Juri, ich habe Ihre Beiträge gelesen und glaube, dass Sie ein intelligenter, reifer und denkender Mensch sind.
Und wenn sogar du als Junge Pi... Prozente misst, dann macht mir das viel mehr Angst als die Tatsache, dass wir alle einen Scheiß über Nicht-Entropie wissen.
Hier ein Blick darauf, wovon ich spreche. EURGBP-Paar in der vergangenen Woche:
Im Fall 1 ist der nichtparametrische Schiefekoeffizient = 0,44. Im Fall 2 = 0,16.
Obwohl die beiden Fälle sogar visuell identisch sind. Nun, man kann sich nicht auf die nichtparametrische Schiefe verlassen. Wir brauchen etwas anderes.
Bitte verstehen Sie meine Emotionen - hier habe ich eine Lösung vor Augen, sogar einen winzigen Prozentsatz des Gewinns, aber ich kann die Aufgabe nicht erfüllen.
Und was sehe ich im Forum? Anstatt wirklich ernsthafte Probleme zu erörtern, geht es wieder um Paarhandel, Arbitrage und andere Dinge.
Nachdem ich mir die Abbildung angesehen habe, sage ich mir, dass es in diesem System keinen Fisch gibt und auch nicht geben sollte. Bis zu diesem Punkt hatte ich meine Zweifel.
Ich kann offiziell bestätigen, dass der Asymmetriekoeffizient an sich nicht funktioniert.
Bleiben noch Hearst und die Nicht-Entropie. Okay, ich kann meine eigenen Nachforschungen über Nicht-Entropie anstellen. Aber Hearst? Ist es wirklich so schwer, einen Link zu Studien zu setzen, die eindeutig bestätigen, dass auch Hirst nicht funktioniert?
UNDERSTAND SanSanych Fomenko gab eine ausführliche Antwort über Hearst.
Über ihn können Sie wahrscheinlich Zugang zu Bibliotheken für Hearst-Berechnungen erhalten.
Natürlich werden die Bibliotheken nicht unter VisSim sein.
Aber offenbar sind sie mit MT verschraubt und können im Testgerät gefahren werden.
Es ist auch klar, dass die überzeugendste Antwort über die Anwendbarkeit des Hurst-Forschers (Sie) nur dann gegeben werden kann, wenn Sie selbst ein numerisches Experiment durchführen - bibla-expert-tester.
Und der letzte offensichtliche Punkt ist, dass es eine Menge Manntage brauchen wird.
Das würde ich gerne wissen. Ich brauche einen Parameter, der mir genau sagt, wann der Trend zu Ende ist. Das war's. Dies ist der einzige Unterschied zwischen den Marktprozessen und dem Wiener Prozess. Ich weiß, dass es eine gibt. Nur ist Hearst?
Ich möchte ernsthaft fragen. Keine Spitzfindigkeiten, kein Geplänkel.
Ich frage allen Ernstes - woher wissen Sie , dass sie existiert?
Wenn Sie das glauben, verstehe ich das, aber woher wissen Sie das?
Können Sie mathematisch beweisen, dass sie existiert?
Hier ein Blick darauf, wovon ich spreche. EURGBP-Paar in der vergangenen Woche:
Im Fall 1 ist der nichtparametrische Schiefekoeffizient = 0,44. Im Fall 2 = 0,16.
Obwohl die beiden Fälle sogar visuell identisch sind. Nun, man kann sich nicht auf die nichtparametrische Schiefe verlassen. Wir brauchen etwas anderes.
Wenn der Trend vorbei ist, können Sie auf ein paar Pips genau rechnen. Aber auf ein solches Ereignis werden Sie lange warten müssen. Aus diesem Grund habe ich eine kurzfristige Handelstaktik.
Mit Fractal kann ich dies in jedem beliebigen Zeitrahmen tun.
Darf ich genauer fragen, wie man "auf ein paar Pips genau rechnen" kann?
Hier ein Blick darauf, wovon ich spreche. EURGBP-Paar in der vergangenen Woche:
Im Fall 1 ist der nichtparametrische Schiefekoeffizient = 0,44. Im Fall 2 = 0,16.
Obwohl die beiden Fälle sogar visuell identisch sind. Nun, man kann sich nicht auf die nichtparametrische Schiefe verlassen. Wir brauchen etwas anderes.
Bitte verstehen Sie meine Emotionen - hier habe ich eine Lösung vor Augen, sogar einen winzigen Prozentsatz des Gewinns, aber ich kann die Aufgabe nicht erfüllen.
Und was sehe ich im Forum? Anstatt wirklich ernsthafte Probleme zu erörtern, geht es wieder um Paarhandel, Arbitrage und andere Dinge.
Alle Probleme sind auf die Nicht-Stationarität des Prozesses zurückzuführen, ich habe hier eine solche Tabelle erstellt:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026726
Und hier ist ein Kommentar zur Tabelle:https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page300#comment_7026811
Große einzelne (seltene) Verzögerungen von Inkrementen (die sich in den Schwänzen der Verteilungen befinden) führen zu dieser Verzerrung der Statistiken. Für historische Werte mit einer ausreichend großen Stichprobe wird Ihr Koeffizient also viel kleiner sein als im gleitenden Fenster.
Meiner Meinung nach sollte man zumindest von einer gewissen Stationarität des Prozesses ausgehen, oder von gleichen Ankunftszeitintervallen zwischen Ticks (Betriebszeit), von der Quantisierung der Reihe als H-Volatilität durch zz.
Zeitlich geschnittene TFs enthalten bereits alle "Reize" der Nicht-Stationarität in Form von instabiler Volatilität. Deshalb sind auch die ausgefeiltesten Methoden unwirksam. Wenn Sie den richtigen "Bezugspunkt" finden, sind der Prozess und die Analysemethoden einfach genug.
...
Und wenn sogar du als Junge Pi... Prozente misst, dann macht mir das viel mehr Angst als die Tatsache, dass wir alle nichts über Nicht-Entropie wissen.
Was Sie da schreiben, ist völliger Unsinn - von Anfang bis Ende.
Keiner misst irgendetwas. Bewertet wird das A_K2-System, mehr nicht. Die Bewertung ist ein System, das nicht funktioniert.
Ein wenig über Ihre Berechnungen.
Wenn Sie ohne Hebelwirkung mit Devisen handeln und Ihr Einkommen nur 1%/Monat beträgt - ist das viel? Für den Handel ist das nicht viel. Für jedes Geschäft reicht das nicht aus, und ein solches Geschäft lohnt sich überhaupt nicht.
Für dieselbe Strategie mit einem Hebel von 100 müssen Sie zwangsläufig 100 %/Monat haben.
D.h. das A_K2 System, wenn Sie ohne Leverage handeln, wird Ihnen nur 0,09%/Monat bringen. Lohnt es sich, ein solches Geschäft zu betreiben?
Über Millionen-Milliarden - überlassen wir den Unsinn den Nachbarn)).
Yuriy Asaulenko:
Das System A_K2 ist abgestuft, mehr nicht. Die Bewertung ist ein System, das nicht funktioniert.
Das ist nicht ganz so offensichtlich.
9 %/Monat bei einem Drawdown von 6 % sind durchaus akzeptabel, auch wenn der Gewinn am Ende des Monats z. B. 12 % erreichen kann, sofern der Drawdown nicht steigt.
Können Sie näher erläutern, wie man "auf ein paar Pips genau rechnet"?
Es tut mir leid. Ich würde von einer solchen wohltätigen Handlung nicht profitieren.