Von der Theorie zur Praxis - Seite 432
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Vielleicht funktionieren die Zecken in einem bestimmten Ableseintervall, aber wer weiß, wir werden sehen, was Alexanders Ergebnisse sind.
Er hat es letzte Woche getestet und alles war in Ordnung, bis auf die Minuten ist diese Woche auch gut, aber der lange Zeitrahmen ist Mist.
Ist es ein Gral, der auf 430 Seiten beschrieben wurde?
Es gibt bessere Signale in Handelsbüchern.
Sie wissen schon, wie MAs und solche Sachen....
Ich empfehle Ihnen, das Thema noch einmal zu lesen. Sie haben den falschen Code.Ich schlage vor, Sie lesen das Thema noch einmal. Das ist nicht das, was Sie in den Code eingegeben haben.
Nun, Alexander sah, wie er sagte, also tat er es.
Die Formel wurde hier schon mehrmals geschrieben.
Hier ist der Code. Das ist das, was Alexander aus dem zweiten Diagramm hat. Ich werde den Inhalt des dritten Diagramms nicht ohne Alexanders Erlaubnis veröffentlichen, da er hier nichts darüber geschrieben hat.
Ich habe in Ihren Formeln keinen Modul vor der Addition gesehen (Alexanders Formel hatte SUMM(ABS(return)), Sie haben SUMM(return). Außerdem habe ich nicht verstanden, warum der Zeitrahmen eine Minute betrug, während Alexanders Schritt etwa eine Sekunde betrug.
Dann sollte er immer noch als Prozess mit Speicher bezeichnet werden. Leider ist dies die gängige Terminologie, obwohl ich sie auch nicht mag.
Für Prozesse mit "partiellem" Gedächtnis, so scheint es, gibt es einfach keine Begriffe, weil die akademische Wissenschaft solche Phänomene noch nicht erfasst hat) Übrigens, genau aus diesem Grund sind alle "Nobelpreisträger" etc. -Physiker-Mathematiker und können nichts verdienen :)In der Theorie der Zufallsprozesse ist das so genannte Gedächtnis eine Folge der stochastischen Abhängigkeit zwischen Prozesswerten (Zufallsvariablen) zu verschiedenen Zeitpunkten. Es macht keinen großen Unterschied, wie weit diese Momente auseinander liegen. Ein Zufallsprozess gilt als gegeben, wenn alle möglichen endlichen Verteilungen gegeben sind, so dass wir jederzeit die Abhängigkeiten zwischen seinen Werten berechnen und leicht erkennen können, was und wann er sich erinnert. Das ist die Theorie. In der Praxis (Statistik über Zufallsprozesse) stellen wir immer wieder fest, dass wir viel weniger Daten haben, als wir zur Rekonstruktion von Verteilungen benötigen. Deshalb müssen wir immer auf alle möglichen Vereinfachungen und Annahmen zurückgreifen und wünschenswerte, aber unbegründete Schlussfolgerungen vermeiden. Außerdem wird jede gut funktionierende Theorie früher oder später den Markt so verändern, dass sie unrentabel wird (es gibt berühmte Beispiele).
Ich denke, dass preisgekrönte Physiker, wie andere Menschen auch, aus ungefähr denselben Gründen nichts verdienen (oder manchmal doch) :)
Ich habe nicht gesehen, dass deine Formeln einen Modulus vor der Addition nehmen (Alexander hatte SUMM(ABS(return)), du hast SUMM(return).
Tut mir leid, ich habe es übersehen.
Aber trotzdem... Hat Alexander mit der Arbeit an kleinen Schritten begonnen? Sie verstehen schon, dass Abs (Open(i)-Open(i+1)) mit Schritten von einer Minute überhaupt nicht gleich der Summe von Abs(return) für 60 Sekunden innerhalb einer Minute ist?
Tut mir leid, ich habe es übersehen.
Aber trotzdem... Hat Alexander mit der Arbeit am Protokoll begonnen?
Er bat darum, das Protokoll zu überprüfen. Sie brauchen den Thread nicht ab dem letzten Beitrag zu lesen, dann wird alles klar sein.
Das Wachstumsdiagramm sieht aus wie ein Soundtrack, nicht wahr?
Mit einem Programm, das ich im Internet gefunden habe, habe ich dieses Bild in die Sounddateien Noise.wav und Sine.wav umgewandelt.
Ich füge ein Archiv mit Dateien und Programm bei.
Hinweis: Stellen Sie vor dem Anhören die Lautstärke der Lautsprecher auf Minimum, sonst bin ich nicht für Ihre Gesundheit verantwortlich!
Forward Testing: Stimmt, ich habe es auf einem Demokonto gestartet.
Alexander gibt gute Ratschläge, aber wir müssen sie richtig umsetzen. Die Formel ist dieselbe, aber der Ansatz ist anders. Alle Variablen sind dynamisch.
P.S. Es hat nichts mit meinen früheren Beiträgen zu tun, in denen es um umgewandelte Kurscharts ging. Ich hatte diesen Gedanken noch nicht weiter ausgeführt.