Von der Theorie zur Praxis - Seite 679

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Natalja Romancheva:
Abhängigkeit der Rentabilität von den Parametern der tickenden MAs, die an der Kanalgrenze verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Rückpralls von der Grenze zu bestimmen.
Ist der Prüfungszeitraum lang? Ein halbes Jahr, ein Jahr, fünf Jahre?
 
Was soll ich sagen, Trickster hat wie immer Recht. Um ehrlich zu sein, habe ich nur ein Wort COINTEGRATION gesehen, das mir in NS sehr gut gefallen hat. Ich denke, dieses Thema ist jetzt interessant, vor allem, wenn man es mit NS.... verbindet. Im Allgemeinen würde die Bombe...... Übrigens, bitte kommen Sie zu unserem Kamin, wo ich Ihnen eine Idee erzählen werde, über die ich schon mehr als einmal erzählt habe..... also sind Sie willkommen....
 

Mann, Leute, seht euch das an!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Nun, der Markt ist 100% Variance Gamma Process!!!

Es wird noch ein weiterer Zusatz zur Berechnung der Varianz hinzugefügt und das war's!

Und wer kennt schon den TS bei diesem Modell!!!

The Return Distribution of the Variance Gamma Process - Wolfram Demonstrations Project
The Return Distribution of the Variance Gamma Process - Wolfram Demonstrations Project
  • demonstrations.wolfram.com
This Demonstration shows the graphs of the density function of the unit period of a variance gamma process (red) and a Brownian motion process with drift (green). The variance gamma process is a three-parameter stochastic process that generalizes Brownian motion and was developed as a model for the dynamics of log stock prices. The process can...
 
Alexander_K:

Mann, Leute, seht euch das an!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Nun, der Markt ist 100% Variance Gamma Process!!!

Es wird noch ein weiterer Zusatz zur Berechnung der Varianz hinzugefügt und das war's!

Und wer kennt schon den TS bei diesem Modell!!!

Ich schickte an Bulaschew, er hat eine verallgemeinerte Exponentialverteilung durch eine Gamma-Funktion
 
Zusatz. Bei der Brownschen Bewegung ist das Quadrat der Summe der Inkremente gleich der Entfernung des Punktes von der Anfangskoordinate, also genau das, was man erhält, wenn man eine Zufallsbewegung erzeugt. Aber der ideale Prozess hat diesen Abstand nicht, er ist = 0. Was ist das Problem?
 
Oleg Papkov:

Ende der US-Sitzung, Beginn der asiatischen Sitzung. Veränderung auf dem Devisenmarkt. Abholung des Teigs an den Börsen. Abschluss des Bankarbeitstages. Abgrenzung von Swaps bei offenen Geschäften. Die Zahl der Geschäfte geht stark zurück.

Die Volatilität hängt von der Anzahl der Geschäfte bzw. von der durchschnittlichen Geschwindigkeit ab, mit der die Anzahl der Geschäfte bzw. die verarbeiteten Volumina in Losen zunehmen, und infolgedessen von der Zunahme des Durchschnittswerts der Preiserhöhung. Als ob die "Durchschnittstemperatur" auf dem Instrument steigt. Der Wert und die Anzahl der Streusprünge nehmen zu. Zu Beginn der Londoner Börsensitzung steigen die Zahl der Abschlüsse für diesen Zeitraum und die Volatilität stark an. In den Momenten, in denen der Markt nachlässt (Sitzungswechsel usw.), sinken die Amplituden aller Frequenzkomponenten des "weißen Rauschens" des Marktes einfach auf kleine, unbedeutende Werte.

 
sibirqk:
Ist der Prüfungszeitraum lang? Ein halbes Jahr, ein Jahr, fünf Jahre?

Zeitraum 2018.06.18-2018.10.18 und 1000ms Verzögerung bei der Ausführung. Auch ein Jahr ist möglich.

Fünf ist unwahrscheinlich, da es für einen solchen Zeitraum fast keine tickende Geschichte gibt.

 
Natalja Romancheva:

Zeitraum 2018.06.18-2018.10.18 und 1000ms Verzögerung bei der Ausführung. Auch ein Jahr ist möglich.

Mehr als fünf Jahre sind unwahrscheinlich, denn in diesem Zeitraum gibt es kaum ein Ticken.

Worauf basiert Ihre Zuversicht, dass es sich nicht um eine Überoptimierung handelt? Wenn das Testintervall ein Jahr beträgt, mit den gleichen Parametern - wird sich das Bild dann wesentlich ändern?

 
sibirqk:

Worauf beruht Ihre Überzeugung, dass es sich nicht um eine Überoptimierung handelt?

Jede Parameterauswahl ist eine Optimierung oder Überoptimierung.

In diesem speziellen Fall gibt es eine gewisse Begründung für die Auswahl, so dass es Hoffnung gibt...

Natürlich ist es nicht so cool wie der Autor des Threads, die Argumentation ist empirisch - es gibt keine strenge Theorie.

 
Alexander_K:

Mann, Leute, seht euch das an!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

Nun, der Markt ist 100% Variance Gamma Process!!!

Es wird noch ein weiterer Zusatz zur Berechnung der Varianz hinzugefügt und das war's!

Und wer kennt schon die TC bei diesem Modell!!!

Der Link ist sehr gut, alles ist klar, super

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