Von der Theorie zur Praxis - Seite 11
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Sie können prüfen, ob Sie 10 Minuten Zeit haben
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wirklich ein Physiker?
Ich habe mehrere Freunde, die Physiker sind. Sie verstehen sich also nicht einmal untereinander. Und in manchen Fällen sogar sich selbst).
:)))) Grüße Yuri, ja, das gibt es. Aber ja, die beschämenden Geschichten von Menschen mit einer gewissen technischen Ausbildung hier im Forum regen zum Nachdenken an und man sollte so wenig wie möglich reden.
:)))) Grüße Yuri, ja, das gibt es. Aber - ja, die beschämenden Geschichten von Leuten mit einer gewissen technischen Ausbildung hier im Forum machen einen nachdenklich und sprechen so wenig wie möglich.
Alexander, können Sie etwas genauer auf WMA eingehen? Kill, das mit dem Zeitraum verstehe ich nicht.
Was macht das schon für einen Unterschied! Ein Wawa ist ein Wawa, die Verspätung ist ein halber Punkt, und diese anpassungsfähigen Modelle gibt es wie Sand am Meer.
Apropos Steudent. Gestern dachte ich, dass, wenn man MA auf Wiener setzt und die Verteilung relativ zu MA berechnet, die Normalität zusammenbrechen muss und Schwänze auftreten müssen. Weniger als auf dem Markt, aber sie sollten erscheinen. Natürlich bin ich mir nicht !00% sicher, ich werde es mir eines Tages ansehen.
Ich habe bereits nachgeschaut - die linearen Abweichungen des Preises vom MA haben Schwänze und sie sind, absolut korrekt, kleiner als die Inkremente.
Viel interessanter ist es, diese linearen Abweichungen vom WMA zu betrachten. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Und irgendwo tief drinnen (irgendwo sehr tief :))) denke ich, dass diese Abweichungen zu dieser t2-Verteilung "tendieren". Und die maximale Ähnlichkeit wird bei einem bestimmten optimalen Stichprobenumfang erreicht. Das ist es, was ich meine - wenn sie einmal auf der Ebene der Renditen entstanden ist, kann die t2-Verteilung nicht einfach verschwinden - wie sonst könnten wir die Selbstähnlichkeitseigenschaft des Marktes erhalten?
Wen interessiert das schon! Ein Mashka ist ein Mashka, eine Verzögerung um eine halbe Periode, und diese adaptiven Mashkas gibt es wie Sand am Meer.
Um ein Viertel. Für SMA.
Ich habe bereits nachgeschaut - die linearen Abweichungen des Preises vom MA haben Schwänze und sie sind, absolut korrekt, kleiner als die Inkremente.
Viel interessanter ist es, diese linearen Abweichungen vom WMA zu betrachten. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Und irgendwo tief drinnen (irgendwo sehr tief :))) denke ich, dass diese Abweichungen zu dieser t2-Verteilung "tendieren". Und die maximale Ähnlichkeit wird bei einem bestimmten optimalen Stichprobenumfang erreicht. Das ist es, was ich meine - wenn sie einmal auf der Ebene der Renditen entstanden ist, kann die t2-Verteilung nicht einfach verschwinden - wie sonst könnten wir die Selbstähnlichkeitseigenschaft des Marktes erhalten?
Mit MA ist die Glättung im Allgemeinen gemeint, d. h. jeder NF-Filter. Theoretisch sollten die Ausläufer eines richtigen WMA auf Wiener-Basis länger sein als bei einem einfachen MA oder EMA - die Abweichung wird kleiner und die Ausläufer werden relativ länger sein.
Nun, wir haben gerade festgestellt, dass einige dieser Schwänze durch die Methodik selbst erzeugt werden. Und Wiener selbst ist selbstähnlich.
Für ein Viertel. Für die SMA.
Aus irgendeinem Grund dachte ich, es sei die Hälfte. Scheiß drauf.
Ich habe sogar einmal einen Artikel darüber geschrieben, dass jeder Indikator, der auf Glättungsideen beruht, für eine Notierung irrelevant ist, weil der Approximationsfehler eine variable Varianz hat und beliebige Werte erreichen kann, die ein Vielfaches von drei Sigmas betragen. Dies ist nur die Oberfläche. Menschen, die damit handeln, kennen es sehr gut auf ihrem eigenen Depot.
Außerdem.
Wenn wir irgendeine Glättung nehmen, selbst die abstruseste, und eine Regression dafür erstellen, werden die Parameter einer solchen Regression nicht immer signifikant sein.
Daher muss jede Idee der Glättung beim Handel sehr vorsichtig eingesetzt werden.