Von der Theorie zur Praxis - Seite 104
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Warum überhaupt die Ticks in exponentiellen Intervallen ablesen? Es ist einfach... Unsinn. ))
Können die MPF von MQL gleichmäßig von 0 bis 1 erzeugt werden?
Wenn ja, nehmen Sie den natürlichen Logarithmus davon bei jedem Programmausführungszyklus und multiplizieren Sie ihn mit -1. Dies ist ein Standard-Exponential-MF-Generator. Sie erhalten also 0,12, d.h. Sie lesen einen Tick in 120 ms, der nächste Wert ist 1,011, also in 1011 ms, und so weiter und so fort.
Ich addiere 1 und nehme den ganzzahligen Teil, um auf einer Skala von Sekunden, nicht Millisekunden, zu arbeiten.
PS Natürlich ganzer Teil, nicht Modul - korrigiert.
Das heißt, dass Sie vom gesamten Bereich von 0 bis 1 nur den Abschnitt bearbeiten, der gegen Null tendiert, genauer gesagt das erste Drittel,
zwei Drittel werden in das hinzugefügte degeneriert (wenn man nur den ganzzahligen Teil und 2/3 der Skala nimmt, ist der große Wert 0,33333 nach der Formel kleiner als eins).
Insgesamt haben wir eine Reihe von Timings 11111111111111111111111111111112111111111111111111111111111111141111111111111111111111111111111111111111111111111113111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116 na und?
ZS Ist dies richtig?
Wenn die Abtastrate mindestens 1 Sekunde beträgt, dann starten Sie den Timer mit 1 Sekunde.
In der Aufruffunktion selbst legen Sie dann die Bedingung fest, ob dieses Timing als Tick verarbeitet oder ignoriert werden soll.
Im Verarbeitungsteil speichern Sie das Timing in einer statischen Variable oder in einer vordefinierten globalen Variable (nicht zu verwechseln mit einer globalen Variable des Terminals, es geht um etwas anderes). Wenn Sie zu der Bedingung kommen, nehmen Sie die Differenz zwischen der aktuellen Zeit und der Zeit des vorherigen Ticks und vergleichen diese Differenz mit dem Wert, der während des letzten Laufs für das neue Timing berechnet wurde (durch die Formel, die Sie erklärt haben), wenn die Zeit gleich oder besser ist, gehen Sie in den neuen Tick-Abschnitt, machen die Berechnung des neuen Timings, schreiben die neue Zeit und erhalten die Tick-Daten und senden sie an die Geschichte.
Das heißt, dass wir im Timer bereits die Bedingung festgelegt haben, die es uns erlaubt zu entscheiden, ob diese Zeit zum neuen Tick passt oder nicht. Das ist die Lösung.
Können die IFs von MQL gleichmäßig von 0 bis 1 erzeugt werden?
Wenn ja, nehmen Sie den natürlichen Logarithmus davon bei jedem Programmausführungszyklus und multiplizieren Sie ihn mit -1. Dies ist ein Standard-Exponential-MF-Generator. Sie erhalten also 0,12, d.h. Sie lesen einen Tick in 120 ms, der nächste Wert ist 1,011, also in 1011 ms, und so weiter und so fort.
Ich addiere 1 und nehme den ganzzahligen Teil, um auf einer Skala von Sekunden, nicht Millisekunden, zu arbeiten.
PS Natürlich ganzer Teil, nicht Modul - korrigiert.
PPS Wenn es im aktuellen Schritt kein neues Häkchen gibt - lesen Sie nichts!!!!!!!!!!!!!!!!
Um Zahlen von 0,00 bis 1,00 zu erhalten, müssen wir die gpsh des emkuel durch 32768 teilen und dann auf die zweite Stelle aufrunden.
Das heißt, dass man von dem gesamten Bereich von 0 bis 1 nur den Teil bearbeitet, der gegen Null tendiert, genauer gesagt das erste Drittel,
zwei Drittel werden in das hinzugefügte degeneriert (wenn man nur den ganzzahligen Teil nimmt und 2/3 der Skala, die nach der Formel größer als 0,33333 ist, kleiner als eins ist).
Insgesamt haben wir eine Reihe von Timings 11111111111111111111111111111112111111111111111111111111111111141111111111111111111111111111111111111111111111111113111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116 na und?
ZS Ist das richtig?
Wenn die Abtastrate mindestens 1 Sekunde beträgt, dann starten Sie den Timer mit 1 Sekunde.
In der Aufruffunktion selbst legen Sie dann die Bedingung fest, ob dieses Timing als Tick verarbeitet oder ignoriert werden soll.
Im Verarbeitungsteil speichern Sie das Timing in einer statischen Variable oder in einer vordefinierten globalen Variable (nicht zu verwechseln mit einer globalen Variable des Terminals, es geht um etwas anderes). Wenn Sie zu der Bedingung kommen, nehmen Sie die Differenz zwischen der aktuellen Zeit und der Zeit des vorherigen Ticks und vergleichen diese Differenz mit dem Wert, der während des letzten Laufs für das neue Timing berechnet wurde (durch die Formel, die Sie erklärt haben), wenn die Zeit gleich oder besser ist, gehen Sie in den neuen Tick-Abschnitt, machen die Berechnung des neuen Timings, schreiben die neue Zeit und erhalten die Tick-Daten und senden sie an die Geschichte.
Das heißt, dass wir im Timer bereits die Bedingung festgelegt haben, die es uns erlaubt zu entscheiden, ob diese Zeit zum neuen Tick passt oder nicht. Das ist die Lösung.
Alexander_K2:
1. und sofort waren Sie im Unrecht. Unsere Abstufungen hängen voneinander ab und wie! Ich weiß nicht, warum - aber am ersten Tag meiner Analyse habe ich verstanden, dass es eine Abhängigkeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kursen gibt, wir erhalten einen Vektor aus dem aktuellen und dem vorherigen Preis. 2 Freiheitsgrade. In den Inkrementen gibt es und kann es nichts anderes geben als eine t2-Studentenverteilung! Aber, meine Güte, das ist irgendwie "unrein". Tatsächlich haben wir für die Inkremente eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion = Produkt aus der t2-Verteilung und einer Art Exponentialverteilung mit einem ziemlich großen Lambda. Was diese exponentielle Komponente bedeutet, kann ich noch nicht herausfinden. Arbeiten.
2. Es gibt keine Cauchy-Verteilung und hat sie nie gegeben.
3. 4. 5. Es handelt sich um einen nicht markovianischen Prozess. Und genau darauf müssen wir aufbauen. Und die Fokker-Planck-Gleichung beschreibt das Verhalten der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion natürlich nicht vollständig. Sie sollte einen ganzzahligen Term enthalten. Das Ergebnis ist eine Integro-Differentialgleichung.
1) Nein, ich liege nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass die Preisabstufungen unabhängig sind - das ist wahrscheinlich falsch. Ich behaupte nur, dass man einige Annahmen treffen muss, wenn man ihre genaue Verteilung anhand einer empirischen Verteilung beurteilen will, die aus einer Stichprobe konstruiert wurde. In einer Matstat sind dies in der Regel Unabhängigkeit und Gleichverteilung. Aus dieser Annahme ergibt sich aufgrund des Levy-Hinchin-Theorems, dass die Verteilung aus unendlich vielen Teilern bestehen muss, und die Studentsche Verteilung ist nur dann relevant, wenn sie mit der Cauchy-Verteilung übereinstimmt. Liegt eine Abhängigkeit und/oder eine ungleiche Verteilung vor, so beschreibt die empirische Verteilung die Verteilung der Renditen nicht genau. Dies hat insbesondere zur Folge, dass die auf der Kurshistorie aufbauende Verteilung sich in Zukunft als wenig nützlich erweist. Das heißt, kurz gesagt, Sie leugnen die Markovianness, verwenden sie aber weiterhin stillschweigend.
2) Cauchy existiert mit Sicherheit und wird manchmal, zusammen mit anderen unendlich teilbaren Verteilungen, zur Modellierung von Preisen verwendet (obwohl sie für den Forex kaum geeignet ist)
3) Nicht-Markov'sche Prozesse sind eine extrem breite Klasse. Man muss es irgendwie eingrenzen - dazu betrachtet man eine Klasse von Prozessen, die sich auf Diffusion verallgemeinern. Es ist notwendig, irgendwie zu zeigen, dass Ihre verallgemeinerte Gleichung eine Lösung hat - hier könnte es Probleme geben, da es unwahrscheinlich ist, dass Sie den Apparat von SRS benutzen. Aber ich verstehe nicht einmal, ob Ihre Zeit diskret oder kontinuierlich ist. Die Fokker-Planck-Gleichung ist für kontinuierliche, der gleitende Durchschnittsprozess für diskrete Prozesse definiert.
Es ist ein bisschen kompliziert, nicht wahr? In Wissima ist es SEHR einfach. :)))))))))))))))))
112124113121222123221621222122611311321321223213111112211321232133121233121231322112131215113212223211231312211231161111114222211121221311321134224323
Ihre Formel ergab eine Reihe von Zeitangaben wie diese
1) Nein, ich liege nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass Preiserhöhungen unabhängig sind - das ist wahrscheinlich falsch. Ich behaupte nur, dass man einige Annahmen treffen muss, wenn man ihre genaue Verteilung anhand einer empirischen Verteilung beurteilen will, die aus einer Stichprobe erstellt wurde. In einer Matstat sind dies in der Regel Unabhängigkeit und Gleichverteilung. Aus dieser Annahme ergibt sich aufgrund des Levy-Hinchin-Theorems, dass die Verteilung unendlich teilbar sein muss, und die Studentsche Verteilung ist nur dann relevant, wenn sie mit der Cauchy-Verteilung übereinstimmt. Liegt eine Abhängigkeit und/oder eine ungleiche Verteilung vor, so beschreibt die empirische Verteilung die Verteilung der Renditen nicht genau. Dies hat insbesondere zur Folge, dass die auf der Kurshistorie aufbauende Verteilung sich in Zukunft als wenig nützlich erweist. Das heißt, kurz gesagt, Sie leugnen die Markovianness, verwenden sie aber weiterhin stillschweigend.
2) Cauchy existiert mit Sicherheit und wird manchmal, zusammen mit anderen unendlich teilbaren Verteilungen, zur Modellierung von Preisen verwendet (obwohl sie für den Forex kaum geeignet ist)
3) Nicht-Markov'sche Prozesse sind eine extrem breite Klasse. Sie müssen es irgendwie eingrenzen - Sie betrachten eine Klasse von Prozessen, die zu diesem Zweck die Diffusion verallgemeinern. Sie müssen irgendwie zeigen, dass Ihre verallgemeinerte Gleichung eine Lösung hat - hier könnte es Probleme geben, da es unwahrscheinlich ist, dass Sie den Apparat von SRS verwenden können. Aber ich verstehe nicht einmal, ob Ihre Zeit diskret oder kontinuierlich ist. Die Fokker-Planck-Gleichung ist für kontinuierliche, der gleitende Durchschnitt für diskrete Prozesse definiert.
!!!!!!!!!!!!!
1. und ich behaupte, dass sie nützlich ist. Wenn Sie die Inkremente für dasselbe Währungspaar in einer großen Stichprobe (mindestens 1.000.000 Inkremente) für verschiedene Zeiträume nehmen, werden Sie sehen, dass sich die Parameter der Inkrementverteilung überhaupt nicht ändern.
2. Die Cauchy-Verteilung als Typ existiert, aber in Forex ist sie es nicht.
3. !!!!!!!!!!!!!! Ja, Sie haben Recht - das ist definitiv ein Thema für eine Doktorarbeit. Die Gleichung selbst gilt natürlich für kontinuierliche Zeit, aber numerisch lösen wir sie mit Finite-Differenzen-Methoden mit diskreter Zeit. Nein?
PS: Wir sprechen von Inkrementen zwischen Tick-Kursen, nicht zwischen OPEN- oder CLOSE-Kursen oder Ähnlichem.
112124113121222123221621222122611311321321223213111112211321232133121233121231322112131215113212223211231312211231161111114222211121221311321134224323
Ihre Formel lieferte mir eine Reihe von Zeitangaben wie diese