Von der Theorie zur Praxis - Seite 357
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Es gibt einen Dialog zwischen mir und A_K2 über Kolmogorov, und ich habe mich heute auch ein bisschen ausgetobt. Es ist nicht leicht, sie aus der Hypnose herauszuholen).
Es gibt einen Dialog zwischen mir und A_K2 über Kolmogorov, und ich habe mich heute auch ein bisschen ausgetobt. Es ist schwer, sie aus der Hypnose herauszuholen.)
Rechnen Sie selbst.
0,01 * 0,01 = 0,0001 - das sind die Spitzenwerte.
5 * 5 = 25 - das liegt in der Mitte.
Wie ist die Verteilung? - hgngnh
Sollen sie doch ein normales bekommen, sonst schrecken sie schon vor der Wissenschaft zurück.
//kein Wort über Physik und Schrödinger...
und dann hören wir natürlich auf die leitenden Wissenschaftler...
Überlegen Sie es sich.
0,1 * 0,1 = 0,01 - das sind die Schwänze.
5 * 5 = 25 - sie liegt in der Mitte.
Wie ist die Verteilung? - Ich weiß es nicht.
Sollen sie doch den normalen bekommen, denn sie schämen sich nicht, die Grale und die Wissenschaft zu haben.
//Nicht zu vergessen die Physik und Schrödinger...Und wozu? Für eine Vorhersage gibt es keinerlei Anforderungen an die Art der Ausschüttungen. Die Anforderungen an die Stationarität gelten nur im Rahmen des Artikels, nicht allgemein.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Yuriy Asaulenko, 2018.05.08 15:09
Das spielt überhaupt keine Rolle. Schon in dem berüchtigten Artikel von Kolmogorow (1940) gibt es keinerlei Anforderungen an die Form der Verteilung. Es gibt nur eine einzige Anforderung an die Reihen - Stationarität. Und der Artikel betrachtet die Möglichkeit und die Vorhersagebedingungen nur und ausschließlich für die stationären Zeitreihen.
Woher kommt die Forderung nach Normalität in diesem Thema? - Ich weiß es nicht)).
HZ wird die Möglichkeit der Vorhersage nicht-stationärer Reihen in dem Artikel einfach nicht berücksichtigt, d.h., der Artikel sagt in Bezug auf solche Reihen einfach nichts aus. Es bedeutet keineswegs die Unmöglichkeit der Vorhersage von nicht-stationären Reihen, sondern bedeutet in Bezug auf nicht-stationäre Reihen einfach gar nichts.
Ich bitte die geschätzten Händler, Kolmogorow noch einmal zu lesen. Ohne Emotionen.
Bitte beachten Sie, dass dies das einzige Werk eines weltweit anerkannten Wissenschaftlers ist, das sich mit Prognosen befasst. Es gibt in der Natur keine anderen Methoden von Menschen, die Kolmogorow an Intelligenz ebenbürtig sind.
Es ist verlockend, das alles in die Praxis umzusetzen.
Hier muss ich Yury Asaulenko zustimmen - es gibt kein Wort über die Normalverteilung. Nur Stationarität mit zusätzlichen Bedingungen an die Korrelationsfunktion.
Ist es möglich, BP durch Erlang-Ströme in eine stationäre Form umzuwandeln? Niemand hat das Gegenteil bewiesen.
Warum mit Erlang-Flows? MIT WAS SONST?!?
Ich habe gerade noch einmal Feynman gelesen. Er erwähnte beiläufig, dass es gut wäre, die Marktpreise vorherzusagen. Und dann begann er sofort, Analogien zu Ereignissen herzustellen - Regentropfen, Geigerzähler usw. Betrachtet tau=Zeit/Anzahl der Ereignisse. Er kam zu dem Schluss, dass das beste Modell ein Poisson-Fluss von Ereignissen ist. Sofort alles mit Wahrscheinlichkeits-Amplituden belegt. Voila - die gefürchteten Dreifachintegrale beschreiben die Wahrscheinlichkeit dieses oder jenes Ereignisses.
Außerdem empfiehlt er, mit "ziemlich großen" Zeiten zu arbeiten. Er erklärt nicht, wie groß sie sind.
Wenn dieses Unterfangen mit den Erlang-Strömen mir nichts bringt, werde ich meine Hände in Unschuld waschen. Aber sie muss zu ihrem logischen Abschluss gebracht werden.
Ich bitte die geschätzten Händler, Kolmogorow noch einmal zu lesen. Ohne Emotionen.
Bitte beachten Sie, dass dies das einzige Werk eines weltweit anerkannten Wissenschaftlers ist, das sich mit Prognosen befasst. Es gibt in der Natur keine anderen Methoden von Menschen, die Kolmogorow an Intelligenz ebenbürtig sind.
Es ist verlockend, das alles in die Praxis umzusetzen.
Hier muss ich Yury Asaulenko zustimmen - es gibt kein Wort über die Normalverteilung. Nur Stationarität mit zusätzlichen Bedingungen an die Korrelationsfunktion.
Ist es möglich, BP durch Erlang-Ströme in eine stationäre Form umzuwandeln? Niemand hat das Gegenteil bewiesen.
Warum mit Erlang-Flows? MIT WAS SONST?!?
Nun, ich habe gerade wieder Feynman gelesen. Er erwähnte beiläufig, dass es gut wäre, die Marktpreise vorherzusagen. Und dann begann er sofort, Analogien zu Ereignissen herzustellen - Regentropfen, Geigerzähler usw. Betrachtet tau=Zeit/Anzahl der Ereignisse. Er kam zu dem Schluss, dass das beste Modell ein Poisson-Fluss von Ereignissen ist. Sofort alles mit Wahrscheinlichkeits-Amplituden belegt. Voila - die gefürchteten Dreifachintegrale beschreiben die Wahrscheinlichkeit dieses oder jenes Ereignisses.
Außerdem empfiehlt er, mit "ziemlich großen" Zeiten zu arbeiten. Er erklärt nicht, wie groß sie sind.
Wenn dieses Unterfangen mit den Erlang-Strömen mir nichts bringt, werde ich meine Hände in Unschuld waschen. Aber sie muss zu ihrem logischen Schluss kommen.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Der Zickzack-Indikator und neuronale Netze
Privat, 2007.12.01 23:54
Hier stimme ich nicht mit Ihnen überein. Es gibt diese Arbeiten, nur sollten sie auf den Forex-Markt angewendet werden.
"Maschinen werden nicht denken lernen, solange Menschen nicht denken lernen"
Die ersten grundlegenden Ergebnisse in der Theorie der Filterung in diskreter Zeit wurden von dem sowjetischen Wissenschaftler A.N. Kolmogorov [1] (1941) und in kontinuierlicher Zeit - von dem amerikanischen Wissenschaftler N. Wiener [2] (1942) erzielt. Vollständige Ergebnisse zur linearen Filtrationstheorie von Gaußschen Prozessen in diskreter und kontinuierlicher Zeit wurden von R.E.Kalman und R.S.Bucy [3] (1960, 1961) erzielt. Die grundlegenden Ergebnisse der Theorie der nichtlinearen Filterung gehen auf den sowjetischen Wissenschaftler G.L.Stratonovich zurück, der seit 1959 die Theorie der nichtlinearen Filterung von Markov-Zufallsprozessen entwickelt hat [4,5,6, usw.].
Es gibt auch Werke von Levin B.R. http://www.computer-museum.ru/connect/levin.htm und Tikhonov V.I.
Ich würde alle Nobelpreise an Stratonovich für seine GROSSartige Gleichung vergeben. Ich denke nur, dass man in der Lage sein sollte, sie (die Gleichung) für den Forex vorzubereiten. Und genau das versuche ich jetzt zu tun.
Ich bitte die geschätzten Händler, Kolmogorow noch einmal zu lesen. Ohne Emotionen.
Bitte beachten Sie, dass dies das einzige Werk eines weltweit anerkannten Wissenschaftlers ist, das sich mit Prognosen befasst. Es gibt in der Natur keine anderen Methoden von Menschen, die der Intelligenz von Kolmogorow gleichkommen.
Sieh an, sieh an. Nein, die gibt es nicht. Seit den frühen 40er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es jedoch zahlreiche Arbeiten zur Prognose. Ich kann die Autoren noch nicht nennen, aber sie sind alle sehr bekannt. Dabei wurden sowohl stationäre als auch nicht-stationäre Prozesse berücksichtigt. Warum, glauben Sie, sind sie alle verrückt geworden, und zwar alle zur gleichen Zeit?
Ist es möglich, BP durch Erlang-Ströme in eine stationäre Form umzuwandeln? Das Gegenteil ist von niemandem bewiesen worden.
Warum Erlang-Flows? WAS SONST?!?
....
Wenn diese Erlang-Flow-Sache nicht funktioniert, werde ich meine Hände in Unschuld waschen. Aber sie muss zu ihrem logischen Ende gebracht werden.
Das wird es nicht. Schreiben Sie es einfach irgendwo auf, damit Sie es nicht vergessen.)
Ich bitte die geschätzten Händler, Kolmogorow noch einmal zu lesen. Ohne Emotionen.
Bitte beachten Sie, dass dies das einzige Werk eines weltweit anerkannten Wissenschaftlers ist, das sich mit Prognosen befasst. Es gibt in der Natur keine anderen Methoden von Menschen, die Kolmogorow an Intelligenz ebenbürtig sind.
Es ist verlockend, das alles in die Praxis umzusetzen.
Ihr berühmt-berüchtigter Kolmogorov beschreibt ein gängiges autoregressives Modell.
Er mag ein Pionier gewesen sein, aber inzwischen ist diese Klasse von Modellen millionenfach in jeder erdenklichen Form verkörpert worden. Sie wird in jedem Lehrbuch über Reihenanalyse beschrieben. Google ist die Hilfe.
SanSanych hat irgendwo in der Mitte des Threads darüber geschrieben. Aber das ist nicht der Punkt.
Ihr berühmt-berüchtigter Kolmogorov beschreibt ein gewöhnliches autoregressives Modell.
Er mag ein Pionier gewesen sein, aber inzwischen gibt es diese Klasse von Modellen in allen erdenklichen Formen. Sie wird in jedem Lehrbuch über Reihenanalyse beschrieben. Google ist die Hilfe.
SanSanych hat irgendwo in der Mitte des Threads darüber geschrieben. Aber das ist nicht der Punkt.
So soll es sein. Andere Prognosemethoden habe ich leider nicht gefunden... (Die Aufgabe bestand darin, ein wirklich herausragendes Werk einer Person zu finden).
Aber es stellt sich heraus, dass nur die Überführung von BP in eine stationäre Form zu Ergebnissen in neuronalen Netzen führen kann. Das ist es, worauf ich hinaus will. Es gibt keinen anderen Weg und es kann keinen anderen geben. Oder?
PS Zum allgemeinen Verständnis des gegenwärtigen Zeitpunkts - TC auf der Grundlage von Diffusionsgleichungen wurde bereits erstellt, funktioniert und ist für mich nicht mehr von Interesse. Ich möchte zu neuronalen Netzen wechseln. Vielleicht führt diese Änderung der allgemeinen Argumentation in diesem Bereich zu Missverständnissen?
Ihr berühmt-berüchtigter Kolmogorov beschreibt ein gewöhnliches autoregressives Modell.
Er mag ein Pionier gewesen sein, aber diese Klasse von Modellen ist inzwischen millionenfach in allen erdenklichen Formen verkörpert worden. Sie wird in jedem Lehrbuch über Reihenanalyse beschrieben. Google ist die Hilfe.
SanSanych hat irgendwo in der Mitte des Threads darüber geschrieben. Aber es hilft nicht.
))) Scheitern. Die Schwuchtel hatte sich an mich herangeschlichen, obwohl sie von weitem sichtbar war.
* Squeak ist ein fetter Polarfuchs *
Es stellt sich jedoch heraus, dass nur die Überführung von BP in eine stationäre Form zu Ergebnissen in neuronalen Netzen führen kann. Das ist es, worauf ich hinaus will. Es gibt keinen anderen Weg und es kann auch keinen geben. Richtig?
Warum? NS kümmert sich im Allgemeinen überhaupt nicht um Ihre Stationarität. Ich habe bereits gestern darüber geschrieben, was die NS brauchen. Ich habe gemerkt, dass du es nicht verstanden hast. Darum geht es nicht.