Von der Theorie zur Praxis - Seite 611
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aber schön )
Inkremente nicht in Punkten
69 Pips 4-stelliges Maximum
Durchschnitt - 14
für die euras
das Signal ist instabil und variiert, wenn man die Beobachtungsfenster in verschiedenen Zeitabständen betrachtet
Also...
Handeln Sie manuell und Sie werden glücklich sein.
Ich habe nachgedacht...
über die Schwierigkeit, Handelssysteme manuell zu testen.
Wenn Sie ein System manuell testen, was erwarten Sie dann von ihm? dass alle Geschäfte gewinnbringend sind. und wenn es Verlustgeschäfte gibt, werden wir denken, dass das System nicht funktioniert.
Es gibt einige Systeme, bei denen nur 53 % der Geschäfte gewinnbringend sind, aber diese Systeme sind trotzdem gut.
Selbst wenn Sie einen Monat lang manuell damit handeln, wird er kein schönes Aktienchart anzeigen.
Ich habe nachgedacht...
über die Schwierigkeit, Handelssysteme manuell zu testen.
Wenn wir ein System manuell testen, was erwarten wir dann von ihm? Wir erwarten, dass alle Geschäfte gewinnbringend sind, und wenn es Verlustgeschäfte gibt, denken wir, dass das System nicht funktioniert.
Es gibt einige Systeme, bei denen nur 53 % der Geschäfte gewinnbringend sind, aber diese Systeme sind trotzdem gut.
Selbst wenn Sie einen Monat lang manuell damit handeln, wird keine schöne Aktienkurve angezeigt.
Ja
und vergessen Sie nicht, eine 2.000-Sekunden-Verzögerung einzustellen,
und sicherstellen, dass der Makler uns eine gute Tick-Historie für das Jahr liefert,
Und der Aufstrich in dieser Geschichte entspricht dem echten, nicht dem gezeichneten...
Und ein Dutzend anderer ähnlicher Kleinigkeiten.
Ja
und vergessen Sie nicht, eine 2.000-Sekunden-Verzögerung einzustellen,
und sicherstellen, dass der Makler uns eine gute Tick-Historie für das Jahr liefert,
Und dass die Ausbreitung in dieser Geschichte der realen entspricht und nicht der gezeichneten...
Und ein Dutzend weiterer solcher Kleinigkeiten.
ok, prüfen Sie manuell das Jahr. ))
ok, prüfen Sie manuell das Jahr. ))
Nein, auf keinen Fall!
Es gibt eben viele Nuancen, die beim Testen zu berücksichtigen sind!
Alexander, mach doch mal ein Histogramm aus dieser Datei, das wird bestimmt interessant. Aber wer weiß.
Eugene, wurde diese bimodale Verteilung für ein gleitendes Fenster ermittelt oder wurden einfach 30.000 OPEN M1 genommen und geschickt gruppiert?
Wenn die Arbeit in einem gleitenden Zeitfenster = 24 Stunden durchgeführt wurde, dann scheint mir das korrekte Zeitfenster der Beobachtung = 12 Stunden zu sein.
Ich erinnere mich, dass auch in meinen Studien eine Normalverteilung für die Summe der Inkremente nur für 12 Stunden erhalten wurde, und wenn die Fenstergröße weiter erhöht wurde, "verschwamm" diese Verteilung und die Kurtosis wurde <0.
Eugene, noch, wurde diese bimodale Verteilung für eine Art gleitendes Fenster erhalten oder einfach 30.000 OPEN M1 genommen und schlau gruppiert?
Dies sind die Summen der Inkremente im dynamischen Beobachtungsfenster.
Dies sind die Summen der Inkremente im dynamischen Beobachtungsfenster.
!!! Heiliger Strohsack.
!!! Das ist erstaunlich.