Von der Theorie zur Praxis - Seite 1489
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Diese "unzweifelhaft legitime Existenz" ist nicht ohne mathematischen Beweis.
Leider.
Und es gibt eine Menge Fragen, wie zum Beispiel:
"Wie haben Sie festgestellt, dass es, wenn überhaupt, ein Muster gibt?"
"Was ist das für ein Trend?"
"Warum sind sie anders?"
"Woher kommt das Konzept, dass sie sich abwechseln?"
"Auf welcher Grundlage würde ein Gewinn erzielt werden, und wird dabei das Bestehen von Spreads, Provisionen und Swaps berücksichtigt?"
Sind Sie bereit, diese Fragen vernünftig zu beantworten und zu beweisen, dass dies tatsächlich der Fall ist?
Und es stellt sich heraus, dass praktisch jede Theorie eines "Autors" in diesem Forum, wenn sie mit solchen Fragen auf den Prüfstand gestellt wird, sich einfach als unhaltbar erweist.
Um etwas zu beweisen, muss man zunächst kleine, mikroskopisch kleine, aber sicher zuverlässige, mathematisch fundierte und berechnete Schritte machen, um auf dieser Grundlage etwas zu beweisen. Wenn überhaupt etwas auf einer solchen Grundlage bewiesen werden kann.
Sie sollten hier nicht "beweisen", sondern weiterhin Ihr (möglicherweise einzigartiges) TSS-Trendfolgesystem ("Trading") machen
Erklärungen unter vier Augen (wenn Sie sie wirklich brauchen)
Gibt es auch nur eine Person, die zumindest einen konstanten und unveränderlichen Markttrend mathematisch nachweisen kann, der von jedermann mathematisch berechnet werden kann und der sicherstellt, dass er (der Trend) wirklich existiert? (Und erzählen Sie mir nicht, dass Sie supergeheime Entwicklungen haben, von denen niemand wissen darf, und dass sie irgendwo funktionieren - das ist Paranoia am Rande des Wahnsinns).
Ansonsten kommt es mir vor, als gäbe es ein Forum, das hauptsächlich aus "unerkannten Genies" besteht, ehrlich gesagt...
Und nebenAlexander_K... gibt es hier niemanden, der auch nur zurechnungsfähig ist...
Aber auch er glaubt größtenteils an irgendwelche Hexen und dergleichen, was im Allgemeinen zwar beunruhigend ist, aber immerhin versucht, wissenschaftlich und vor allem vernünftig über Methoden zu sprechen, die wirklich und immer funktionieren können.
Ich versuche nicht, mich wie Dantes darzustellen. Nein. Und ich möchte niemanden beleidigen. Ich stelle nur die Tatsachen fest, wie sie sind, und ziehe eine andere Linie.
Das Grundgesetz des Marktes besagt, dass jedes Muster, mit dem Sie einen Gewinn erzielen können, von kurzer Dauer ist. Das erinnert sehr an das berühmte Lied von Winnie Puuh über einen seltsamen Gegenstand - Honig. Mathematisch kann dies durch Modelle der mathematischen Spieltheorie ausgedrückt werden, aber es macht keinen praktischen Sinn (für den Handel).
Sie sollten hier nicht "beweisen", sondern weiterhin Ihr (möglicherweise einzigartiges) TSS-Trendfolgesystem ("Trading") aufbauen
Erklärungen unter vier Augen (wenn Sie sie wirklich brauchen)
Das "TSS-Trendfolgesystem ("Trading")" - beinhaltet es die Analyse der Marktsituation oder die Besonderheit der Ordereröffnungssequenz?
Gute, ausgezeichnete Fragen, Che. Warum gibt es kein einheitliches Konzept für das Verständnis des Marktes, und jeder versucht, ihn im Rahmen seiner Bildung und seines Weltbildes zu überwinden, und ist kategorisch nicht bereit, auf andere zu hören?
Hier ist meine Meinung zu diesem Thema.
Ich habe wahrscheinlich eine Milliarde Studien zu diesem Thema durchgeführt - ist die SB der Markt oder nicht? Und genau hier liegt das Hauptproblem.
Der am besten geeignete Zufallsprozess zur Beschreibung des Marktes ist die Laplace-Bewegung. Was sehen wir also? Alle zentralen Momente können sich zu einem bestimmten Zeitpunkt um mehrere Größenordnungen unterscheiden und zu einem anderen Zeitpunkt zusammenfallen.
Sie haben einmal Zahlen genannt: Der Markt besteht zu 98 % aus SB, und 2 % sind Laplace-Bewegung. Ich fürchte, die tatsächlichen Zahlen sind anders: 75/25 oder sogar 50/50.
Leider haben wir es hier mit einem Zufallsprozess mit Gedächtnis zu tun, einem nicht markovianischen Prozess. Außerdem ist das "Gedächtnis", d.h. die Abhängigkeit der aufeinanderfolgenden Preiswerte voneinander, die einfach gigantische, aus der Sicht der Zufallsprozesstheorie unvorstellbare Trends bilden, nicht immer vorhanden, sondern tritt episodisch auf.
Kurz gesagt, wir haben es mit einem Prozess zu tun, der in der modernen Physik und Mathematik kaum untersucht wurde. Was ist also zu tun? Deshalb arbeitet jeder so hart, wie er oder sie kann.
Man kann auf den Markt nicht die Methoden des Kampfes anwenden, die im Idealfall sogar SB besiegen können (wie der Martingale- oder Warlock-Indikator, der auf der Konvergenz der Summe unabhängiger Zufallsvariablen zur Gauß-Verteilung beruht) oder Formeln aus den linearen Bewegungsgleichungen, wie es der Automat tut.
Der Markt, wie ein doppelgesichtiger Janus, wird die beiden Strategien auseinanderreißen. Eine wirklich funktionierende Strategie muss daher beide Ansätze - zufällig und deterministisch - kombinieren. Und das ist schwierig, sehr schwierig.
P.S. Es ist schon lange her, dass ich ein solches Gekritzel geschrieben habe, aber die Fragen von Che sind es wert.
Gute, ausgezeichnete Fragen, Che. Warum gibt es kein einheitliches Konzept für das Verständnis des Marktes, und jeder versucht, ihn im Rahmen seiner Bildung und seines Weltbildes zu überwinden, und will kategorisch nicht auf andere hören?
Hier ist meine Meinung zu diesem Thema.
Ich habe wahrscheinlich eine Milliarde Studien zu diesem Thema durchgeführt - ist die SB der Markt oder nicht? Und genau hier liegt das Hauptproblem.
Der am besten geeignete Zufallsprozess zur Beschreibung des Marktes ist die Laplace-Bewegung. Was sehen wir also? Alle zentralen Momente können sich zu einem bestimmten Zeitpunkt um mehrere Größenordnungen unterscheiden und zu einem anderen Zeitpunkt zusammenfallen.
Sie haben einmal Zahlen genannt: Der Markt besteht zu 98 % aus SB, und 2 % sind Laplace-Bewegung. Ich fürchte, die tatsächlichen Zahlen sind anders: 75/25 oder sogar 50/50.
Leider haben wir es hier mit einem Zufallsprozess mit Gedächtnis zu tun, einem nicht markovianischen Prozess. Außerdem ist das "Gedächtnis", d. h. die Abhängigkeit aufeinander folgender Preiswerte voneinander, die einfach gigantische, aus der Sicht der Theorie der Zufallsprozesse unvorstellbare Trends bilden, nicht immer vorhanden, sondern tritt episodisch auf.
Kurz gesagt, wir haben es mit einem Prozess zu tun, der in der modernen Physik und Mathematik kaum untersucht wurde. Was ist also zu tun? Deshalb arbeitet jeder so hart, wie er oder sie kann.
Man kann auf den Markt nicht die Methoden des Kampfes anwenden, die im Idealfall sogar SB besiegen können (wie der Martingale- oder Warlock-Indikator, der auf der Konvergenz der Summe unabhängiger Zufallsvariablen zur Gauß-Verteilung beruht) oder Formeln aus den linearen Bewegungsgleichungen, wie es der Automat tut.
Der Markt, wie ein doppelgesichtiger Janus, wird die beiden Strategien auseinanderreißen. Eine wirklich funktionierende Strategie muss daher beide Ansätze - zufällig und deterministisch - kombinieren. Und das ist schwierig, sehr schwierig.
P.S. Es ist lange her, dass ich solche Kritzeleien geschrieben habe, aber die Fragen von Che sind es wert.
"TSS trend following ("trading") system" - handelt es sich dabei um eine Analyse der Marktsituation oder um ein Merkmal der Ordereröffnungssequenz?
Und zum Beispiel auch das Vorhandensein der folgenden Elemente, Konzepte und Definitionen:
Trends lokal, zusammengesetzt, vorhergehend, vorbestehend, aktuell, sichtbar, verborgen;
die vorherigen, aktuellen und gepaarten Takte, ihre Eigenschaften und Zustände;
Ereignisse, Zustände, Umkehrung, Break-even, Fortsetzungszonen, spezifische Punkte;
Visualisierung des nächsten Trends, Kontrolle der kumulierten Volatilität und Rendite;
aktuelle und kumulierte Gewinne in aktuellen und verborgenen Trends;
Beherrschung der Grundoperationen (B,S), Bewegungen (Rückzug, Überschlag, Anstieg, Umkehr,
Umkehrung, Fortsetzung, Stillstand), Standorte (Anfang, Mitte, Ende eines Trends)
Kontrolle der Volatilität und Rentabilität von Trends und Geschäften
Optimierung von Losgrößen, Eröffnungs- und Schließungsaufträgen;
Anzeige (während der Fehlersuche) der Größe der aktuellen Trends und anderer notwendiger Daten.
Ist das genug? Oder fehlt etwas?
Und zum Beispiel auch mit den folgenden Elementen, Begriffen und Definitionen:
Trends local, compound, previous, previous, current, visible, hidden;
die vorherigen, aktuellen und gepaarten Takte, ihre Eigenschaften und Zustände;
Ereignisse, Zustände, Umkehrung, Break-even, Fortsetzungszonen, spezifische Punkte;
Visualisierung des nächsten Trends, Kontrolle der kumulierten Volatilität und Rendite;
aktuelle und kumulierte Gewinne in aktuellen und verborgenen Trends;
Beherrschung der Grundoperationen (B,S), Bewegungen (Rückzug, Überschlag, Anstieg, Umkehr,
Umkehrung, Fortsetzung, Stillstand), Standorte (Anfang, Mitte, Ende eines Trends)
Kontrolle der Volatilität und Rentabilität von Trends und Geschäften
Optimierung von Losgrößen, Eröffnungs- und Schließungsaufträgen;
Anzeige (während der Fehlersuche) der Größe der aktuellen Trends und anderer notwendiger Daten.
Ist das genug? Oder fehlt etwas?
Insgesamt :
Bei einem aty-two funktioniert leider gar nichts!
Andererseits ist der Teufel nicht so schlimm, wie er aussieht. In einem bereits laufenden Programm mit der oben genannten Füllung, das sehr gute Ergebnisse liefert, gibt es nur etwas mehr als 160 Zeilen
Fortsetzung folgt.
Einigen wir uns also auf die Tatsache, dass der Markt eine 50/50-Zufälligkeit/Nicht-Zufälligkeitseigenschaft hat. Dies soll eine Arbeitshypothese sein.
Zu Beginn dieses Threads schien es mir, dass ich die Aufgabe leicht bewältigen könnte - es genügt, BP in einen Zufallsprozess umzuwandeln und die Regelmäßigkeiten von SB zu nutzen, nämlich: Konstanz der Varianz, die sich aus der Einstein-Smoluchowski-Gleichung ergibt, Rückkehr zum Ausgangspunkt in 66 % der Fälle bei zweidimensionaler SB, Konvergenz der Summe vieler unabhängiger Zufallsvariablen zur Gaußverteilung usw., um einen Gewinn zu erzielen.
Leider erwies sich dies als ein unlösbares Problem. Keine Transformation des ursprünglichen BP erlaubt es, ihn zu einem reinen Zufallsprozess zu machen.
Also musste ich eine lange und mühsame Suche nach dem Schlüssel zur Zufälligkeit/Nicht-Zufälligkeit des aktuellen Marktzustands beginnen. Und das ist der richtige Ansatz.
Jeder Händler muss wissen, wie genau er unter für ihn idealen Bedingungen am Markt Geld verdienen kann. Das Problem der Gewinnerzielung bei einem idealisierten Modell - zufällig oder nicht zufällig - sollte unbedingt gelöst werden.
Auch hier handelt es sich bei meinem Modell um einen Ornstein-Uhlenbeck-Zufallsprozess mit der Eigenschaft, zum Mittelwert zurückzukehren. Ich weiß, wie ich daraus Kapital schlagen kann.
Die schwierigste, aber machbare Aufgabe besteht also darin, dafür zu sorgen, dass alle Bedingungen dieses Modells zum Zeitpunkt des Einstiegs in den Handel erfüllt sind. Zu diesem Zweck hat mein TS nicht weniger als 4 (vier) Schlüssel - Parameter, die die Nähe der aktuellen Marktbedingungen zu diesem Modell bewerten.
Ergebnisse, Statistiken, Signale - all dies ab dem 1. September.
Das Wichtigste ist nun, dass jeder Händler ein Modell hat, an dem er/sie verdienen kann, und einen Schlüssel, der definiert, ob der Markt dieses Modell hier und jetzt erfüllt.
Alles.
Auch hier handelt es sich bei meinem Modell um einen Ornstein-Uhlenbeck-Zufallsprozess mit der Eigenschaft, zum Mittelwert zurückzukehren. Ich weiß, wie man damit Geld verdienen kann.
Ich muss etwas verpasst haben....
Was ist mit der letzten Einzahlung von 100 Dollar - es gab einige Screenshots, dann ging es aufwärts und es gab nicht einmal einen Hinweis auf erfolgreichen Handel und "Taschen zerreißen" und "in die Fabrik gehen"
Die schwierigste, aber machbare Aufgabe besteht also darin, dafür zu sorgen, dass alle Bedingungen dieses Modells zum Zeitpunkt des Einstiegs in den Handel erfüllt sind. Zu diesem Zweck hat mein TS nicht weniger als 4 (vier) Schlüssel - Parameter, die bewerten, wie nahe der aktuelle Zustand des Marktes an diesem Modell ist.
Es ist "elementar, Watson! (C) - verwenden Sie StopLosses und Sie werden sofort alles sehen!
Und der Schlüssel, der bestimmt, ob der Markt hier und jetzt diesem Modell entspricht.
ist "Elementar, Watson!" (C) - Verwenden Sie den MT4 /MT5 Strategie-Tester