Von der Theorie zur Praxis - Seite 445
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So sieht die Verteilung der "Memory"-Funktion für EURUSD im gleitenden Fenster = 1 Stunde über die letzten 3 Wochen aus:
Auf der rechten Seite sehen wir einen riesigen "Schwanz", der besagt, dass in den Abschnitten, in denen er auftaucht, d. h. das "Gedächtnis" auftaucht, kein Ornstein-Uhlenbeck-Modell oder "Rückkehr zum Durchschnitt" in Frage kommt.
Aber wie man den Schwellenwert bestimmt - das weiß ich noch nicht. Natürlich von persentiles. Aber =0,99 oder 0,999 - ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht rechtfertigen.
Alexander, der Markt hat natürlich ein Gedächtnis.
Ich werde versuchen, Sie für Wodka zu geben ;)
Kochen: über den Tellerrand schauen und sehr aufmerksam sein:
Warum hat der Markt ein Gedächtnis und wie können wir sehen, wo diese Zahl vergraben/versteckt ist?
eine Kerze hat zum Beispiel eine Größe von 15 Punkten vom Tiefpunkt bis zum Hochpunkt
Was ist in dieser Länge versteckt, was wird nicht angezeigt, warum ist der Markt auf 5 Stellen umgestiegen?
Finden Sie die Antwort auf diese Frage und das war's.
Ich brauche keine Antwort.
Beispiel - eva wird bei 1,1712, 1,1744, 100%, Schulden, Speicher... sein.
Viel Glück!
Der Candlestick blendet die Ask- und Bid-Inkremente für das Zeitintervall von der Eröffnung des Candlesticks bis zu seiner Schließung aus.
Rena sagte auch etwas von einer HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN) Sequenz.
Ich habe es nicht überprüft. Vielleicht ist da ja was dran...
Es gibt keine richtigen Antworten.
unkonventionell müssen Sie
Rena sagte auch etwas von einer HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN) Sequenz.
Ich habe es nicht überprüft. Vielleicht ist da ja was dran...
Nun, die Kerze könnte wie folgt aussehen: offen > gebildetes Tief > gebildetes Hoch > ging ein wenig nach unten und schloss
Oder es kann so aussehen: open > high > low > close (close ist größer als open)
In beiden Fällen ist die Kerze zinsbullisch, aber sie ist anders geformt.
Was die Ticks betrifft, so sollte das Beobachtungsfenster von N Ticks als eine Kerze betrachtet werden
die den ergänzten Beitrag gesehen haben, profitieren alle
wird es sein
Lassen wir nicht zu, dass Unwissenheit den Geist der Leidtragenden verunreinigt.))
Auf der rechten Seite sehen wir einen gigantischen "Schwanz", der besagt, dass dort, wo er auftaucht, d.h. das "Gedächtnis" auftaucht, von einem Ornstein-Uhlenbeck-Modell oder einer "Rückkehr zum Mittelwert" keine Rede sein kann.
Das Gedächtnis ist die Abhängigkeit der folgenden Änderungen von den vorhergehenden. Schwänze haben nichts mit dem Gedächtnis zu tun.
Das Histogramm, das ich oben gepostet habe, ist der ACF.
Das Histogramm und der ACF sind zwei völlig verschiedene Dinge. ACF ist eine Funktion der Zeitverschiebung, das Histogramm ist eine Häufigkeitsverteilung.
Also, die Trend/Float-Parameter-Tabelle: Schauen wir weiter...
Ein Trend ist einfach eine Kursbewegung in eine bestimmte Richtung. Wenn sich der Kurs aus der vorherigen Spanne herausbewegt hat, handelt es sich um einen Trend. Es gibt keinen Grund, die Dinge unnötig zu verkomplizieren.
Das Histogramm, das ich oben gepostet habe, ist der ACF.
Ich habe lange daran herumgebastelt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es auch ein Haufen Mist ist.
Also, die Tabelle der "Trend/Float"-Parameter:
1. der Hurst-Koeffizient - nein.
2. der Koeffizient der Schiefe nach Pearson - nein.
3. ACF - nein.
4. Nichtentropie - ?
5. inkrementelle Geschwindigkeiten - ?
Lasst uns weiter suchen...
Als Physiker hätten Sie mit einem "physikalischen" Marktmodell und nicht mit einer mathematischen Formalisierung beginnen sollen. Sie sollten zumindest für sich selbst erklären, wer den Markt macht, wie und zu welchem Zweck. Ich denke zum Beispiel, dass die Berücksichtigung von Nicht-Stationarität wichtiger ist als die Berücksichtigung von Abhängigkeiten, weil man davon ausgeht, dass Marktmacher eine vertikale Marktanalyse durchführen, nicht eine horizontale.