Von der Theorie zur Praxis - Seite 62
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Nikolay, ich habe einen kurzen Blick auf die OPEN/CLOSE-Minuten-Bar-Zuordnungen geworfen, den Link dazu hat mirYuriy Asaulenko zur Verfügung gestellt.
Ja, es scheint, dass wir mit diesen Preisen arbeiten müssen, oder besser gesagt, einen von ihnen auswählen müssen. Hier haben Sie Delta T = 60 Sekunden und die Verteilung, die der Laplace-Verteilung nahe kommt.
Ich werde es mir aber trotzdem ansehen - es gibt keinen Grund zur Eile. Der Moment ist sehr entscheidend.
Es gibt Löcher in den Balken, wählen Sie Öffnen, und wir werden die Löcher mit Schließen des vorherigen Balkens füllen.
Mir ist klar, dass die Berechnungen für viele Symbole schwierig sein werden, vor allem weil der Eröffnungskurs einmal in Echtzeit festgelegt wird und sich nicht mehr ändert, während sich der Schlusskurs bei jedem Tick dynamisch ändert, bis der Balken in der Historie fixiert ist.
Die Zeilen sind identisch mit einer Tickverschiebung. Im Allgemeinen sind Open[i]-Close[i-1] Inkremente von einem Tick, gemessen mit einer Frequenz von 1 Minute.
Es gibt Löcher in den Balken, wählen Sie Öffnen und füllen Sie die Löcher mit Schließen des vorherigen Balkens.
Soweit ich weiß, werden die Berechnungen schwierig sein, vor allem bei vielen Symbolen, da der Eröffnungskurs einmal in Echtzeit festgelegt wird und sich nicht mehr ändert, während sich der Schlusskurs dynamisch bei jedem Tick ändert, bis der Balken in der Historie fixiert ist.
Die Zeilen sind identisch mit einer Tickverschiebung. Im Allgemeinen sind Open[i]-Close[i-1] Inkremente von einem Tick, gemessen mit einer Frequenz von 1 Minute.
Ja, ja... Offenbar müssen wir mit einer solchen Preisreihe arbeiten...
Frage - warum hast du dann für Zecken und ihre Geschichte gekämpft???? А??? :)))) Wahrscheinlich dachte er, es wäre genauer? Und so ist es dann auch gekommen. Es ist unmöglich, überhaupt mit Ticks zu arbeiten - extrem hohe Hardwareanforderungen und es gibt überhaupt kein Delta T... Wie kann man die Gleichungen lösen? :))))))
Darüber hinaus haben nun Menschen aus verschiedenen Entwicklungsländern eine "Sprache", um sich zu verständigen - und zwar auf der Ebene der Minuten OPEN/CLOSE. Sind Sie damit einverstanden?
Darüber hinaus haben wir eine Stichprobe von 240 Werten für den H4-Zeitrahmen. Dies ist ein schönes Beispiel, mit dem Sie arbeiten können und sollten. Nicht wahr?
Ich habe gerade überprüft, dass eine Stichprobe von 225 Werten ausreicht, um 95 % der Laplace-Verteilung abzudecken. Nun, es passt alles!
Und was meinen Sie mit "95 % Verteilung"?
95 % von was?
95 % von was?
Wissen Sie überhaupt, wie der Stichprobenumfang berechnet wird?
Es ist mir eigentlich egal, wie Sie das berechnen. Ich frage Sie, warum Sie glauben, dass eine Stichprobe von 100 Zecken und eine Stichprobe von 95 Zecken grundsätzlich unterschiedliche Verteilungen aufweisen würden.
Sie sollten das als 95% des Stichprobenumfangs angeben. Oder aber "über die Verteilung". In der Formulierung ist Wasser enthalten.
Es ist mir eigentlich egal, wie Sie das berechnen. Ich frage Sie, warum Sie glauben, dass eine Stichprobe von 100 Zecken und eine Stichprobe von 95 Zecken grundsätzlich unterschiedliche Verteilungen haben werden.
Habe ich das gesagt? Nein, sehen Sie - um über Konfidenzniveaus sprechen zu können, müssen wir genau wissen, dass unser Stichprobenumfang eine bestimmte Verteilung mit einer bestimmten Konfidenzwahrscheinlichkeit abdeckt. Dies ergibt sich aus der Tschebyscheffschen Ungleichung. Das heißt, wenn wir eine Stichprobengröße von 240 Werten wählen, dann sind wir sicher, dass wir fast die gesamte Laplace-Verteilung abgedeckt haben. Das Überschreiten der aus der Quantilsfunktion errechneten Konfidenzintervalle (oder vielmehr Toleranzintervalle) zeigt uns dann tatsächlich, dass eine bestimmte Grenze überschritten wurde, über die hinaus der Preis mit geringerer Wahrscheinlichkeit steigt als fällt.