Von der Theorie zur Praxis - Seite 27
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Vielen Dank für den Austausch, natürlich, Sie haben interessante Ideen, aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht wirklich sehen, was hier noch verwendet werden kann, vermute ich, das Ergebnis wird nicht viel besser sein als bollinger)
Drei Abschlüsse im Plus ist großartig, aber Sie als Mathematiker sollten verstehen, dass Sie für eine mehr oder weniger zuverlässige Schätzung mindestens mehrere Dutzend Abschlüsse benötigen? Wie viele Geschäfte haben Sie auf Ihrem Demokonto beobachtet?
Und es gibt noch ein weiteres Detail. Alle Konstruktionen - sowohl Ihre als auch die von Bollinger - gehen vom gleitenden Durchschnitt aus. Aber Sie handeln nicht mit Abweichungen vom Durchschnitt, sondern mit dem Preis in seiner reinen Form. Und der gleitende Durchschnitt ist kein sehr zuverlässiger Bezugspunkt, da er sich hinter dem Preis verschiebt. Und wenn der Kurs in Bezug auf den MA aus dem Kanal ausbrechen und wieder in ihn zurückkehren kann, dann kann er in der Tat, bezogen auf ein bestimmtes Referenzniveau, weiter ausbrechen. In der Praxis bedeutet dies entweder einen Verlust oder eine Inanspruchnahme. Kennen Sie diesen Prozess und können Sie ihn kommentieren?
Im Allgemeinen bedeutet die Tatsache, dass sich der Preis an einem weit entfernten Ort befindet, nicht, dass er "zurückkommen" wird. Die Händler nennen es Mean Reversion, aber es muss mit anderen Methoden gefunden und bewiesen werden, wenn ich mich nicht irre, in Bezug auf die Mathematik - bedingte Verteilungen (Abhängigkeit der zukünftigen Preisänderung von der vorherigen Änderung). Diese Abhängigkeit ist in der Tat bei den Ticks und dann bei allen zeitlichen Ableitungen und allen Preisableitungsberechnungen nachweisbar, so dass es nicht wirklich darauf ankommt, welches Instrument man verwendet, um sie auszunutzen. Diese Abhängigkeit ist jedoch in der Regel sehr gering und reicht nicht aus, um stabile Erträge zu erzielen und die Kosten zu decken. Umso interessanter wird es sein, zu sehen, was passiert.
Und hier werde ich nicht die verschiedenen Geheimnisse der Berechnung des Stichprobenvolumens für Währungspaare, die nichtparametrische Standardabweichung der Student's t2-Verteilung für die Inkremente (sie ist für verschiedene Währungspaare unterschiedlich!), die ich zur Berechnung der WMA-Gewichte verwende, verraten. Wie soll ich dich sonst in einem Turnier schlagen?
Eingabe ist die Tschebyscheffsche Ungleichung für Multimode-Verteilungen + nichtparametrische Schiefe
Die Ausgabe ist WMA und auch nichtparametrische Schiefe (hier komplizierter).
Das von mir gezeigte Modell war ein Demonstrationsmodell. Natürlich habe ich sie verbessert.
Ich wurde 1970 geboren. Ich habe versucht, es für den 20. Geburtstag meiner Tochter zu machen.
Ich wurde 1970 geboren. Ich versuche es für den 20. Geburtstag meiner Tochter.
Wie: "Ich bin gekommen. Ich habe es gesehen. Das wird nicht über Nacht geschehen.
Vielen Dank für den Austausch, Sie haben interessante Ideen, aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht wirklich sehen, was ich noch verwenden können, ich vermute, das Ergebnis wird nicht viel besser sein als bollinger)
Ich habe einen ähnlichen Verdacht).
Werden wir hier einen Wettbewerb veranstalten?
Wie "Came. Gesehen. Gewonnen"? Das kann man nicht ohne weiteres.
Hören Sie auf niemanden, sie sind alle alt, verstaubt und in Schikanen verstrickt)))
Alles wird gut werden.
Wie "Came. Gesehen. Sie können nicht einfach einsteigen.
Warum "aus dem Stegreif"? Ich habe einen Abschluss in theoretischer Physik und habe viele Bewegungsgleichungen numerisch gelöst. Im Prinzip ist das alles bekannt...
Natürlich behaupte ich nicht, ein Genie zu sein. Perfektion hat keine Grenzen, richtig? Ich werde das Forum genau im Auge behalten - vielleicht findet jemand noch etwas Interessantes.
Hören Sie auf niemanden, sie sind alle alt, moosig und schikanös.)
Es wird schon klappen.
Es wird schon klappen. Aber nicht sofort. ;)
Warum "aus dem Stegreif"? Ich habe einen Abschluss in theoretischer Physik und habe viele dieser Bewegungsgleichungen mit numerischen Methoden gelöst. Im Prinzip alles bekannt...
Natürlich behaupte ich nicht, ein Genie zu sein. Perfektion hat keine Grenzen, richtig? Ich werde das Forum aufmerksam verfolgen - vielleicht findet ja noch jemand etwas Interessantes.
Ja, natürlich.
auch diskutiert
:)
Warum "aus dem Stegreif"? Ich habe einen Abschluss in theoretischer Physik und habe viele dieser Bewegungsgleichungen mit numerischen Methoden gelöst. Im Prinzip alles bekannt...
Natürlich behaupte ich nicht, ein Genie zu sein. Perfektion hat keine Grenzen, richtig? Ich werde das Forum aufmerksam verfolgen - vielleicht findet ja noch jemand etwas Interessantes.
Die Sache ist die, dass die Gleichungen der Bewegung nichts damit zu tun haben - der Preis bewegt sich nach ganz anderen Prinzipien)) Ich wurde vor Jahren euphorisch, als ich feststellte: "Ich habe deinen Markt schon tausendmal gesehen")))
Dazu muss man kein Genie sein, man muss nur Dinge studieren, die tatsächlich (physikalisch) existieren, keine abstrakten Modelle. D.h., dass die Nutzung des eigenen Hintergrunds ein weit verbreiteter Irrglaube unter Physikern und Mathematikern ist.
Der Punkt ist, dass die Bewegungsgleichungen nichts damit zu tun haben, der Preis bewegt sich nach ganz anderen Prinzipien) Auch ich bin vor vielen Jahren in Euphorie verfallen, als ich feststellte: "Ich habe deinen Markt schon tausendmal auf einem Oszilloskop gesehen")))
Dazu muss man kein Genie sein, man muss nur Dinge studieren, die tatsächlich (physikalisch) existieren, keine abstrakten Modelle. D.h., dass die Nutzung des eigenen Hintergrunds ein weit verbreiteter Irrglaube unter Physikern und Mathematikern ist.
Es ist die Gleichung der Bewegung, aber nicht einer bestimmten Menge, sondern der Wahrscheinlichkeitsdichte dieser Menge, und nichts weiter!
Zu gegebener Zeit werden wir die theoretische Debatte mit den vorliegenden Ergebnissen fortsetzen. ALLES KLAR?