Von der Theorie zur Praxis - Seite 61
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Nun, der Autor hat bereits mehrere Stunden gehandelt, mit Schwankungen von Dutzenden von Punkten. Und er ist zu unerfahren, um mit Zecken umzugehen, ich denke, jede 5-stellige Zecke wird in 10 Seiten nutzlos sein)
Genau so ist es! Das war eine echte Hilfe!
Das glaube ich nicht.
Ich war deprimiert über das Problem der Tics. Und jetzt werden Sie sehen, wie solche Probleme gelöst werden!
Nein, Yuri - ich brauche das OPEN/CLOSE- oder 4-stellige Kursarchiv (was vorzuziehen ist, denn in meinen Augen ist Vladimir zu einer Art Blindenführer in der Wüste geworden :))) nur mein Broker!
Ich werde der Sache auf den Grund gehen und nichts wird mich aufhalten. Schließlich haben Sie bereits verstanden, dass Forex buchstäblich in seine Einzelteile zerlegt wird? Haben Sie das nicht? :))))
Hören Sie endlich mit den Beschimpfungen auf.
Sie brauchen kein Archiv mit 4 Ziffern. Nehmen Sie eine beliebige Zahl und runden Sie sie auf 0,0001 auf, wenn Sie 4 Ziffern benötigen. Oder auf 0,0002 oder 0,001. Bei 0,001 haben Sie fast immer genug Minuten. Wenn sie kleiner ist, brauchen Sie Zecken.
Über die Anzahl der Währungspaare. Als Sie über das Konzept der Freiheitsgrade im mechanischen Sinne schrieben, dachte ich, dass Sie verstanden haben, dass von 28 Paaren nur sieben unabhängig sind, die anderen sind nur Teile der Teilung durch einander. Sagt ihr, nehmt ein Paar. Sie sind nur bis zum äußersten Rand gegangen, es wird noch viele Probleme geben, es wird keine sinnlosen Prinzipien geben, mit denen man sich beschäftigen muss.
И... Beruhigen Sie sich. Lenken Sie sich ab. Das ist sehr hilfreich, wenn man nicht weiß, woran man sich festhalten soll.Irgendwo am Anfang des Threads schrieb Alexander, dass der Markt selbstähnlich ist. Das heißt, sie hat dieselben Eigenschaften in verschiedenen Zeiträumen.
Um das herauszufinden, habe ich mehrere MAs mit deutlich unterschiedlichen Perioden genommen, sie auf TF 1m aufgetragen und Verteilungen in Bezug auf sie berechnet. Es kann schnell genug in der gleichen R getan werden.
Wenn der Markt selbstähnlich ist, sollten sich die Verteilungen bei einer Vergrößerung überschneiden. Es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall ist, die Verteilungen unterscheiden sich erheblich, d. h. der Markt ist nicht selbstähnlich.
Daraus folgt, dass Strategien, die auf unterschiedlichen Zeitskalen operieren, nicht durch Skalierung auf eine andere Zeitskala verschoben werden können, und in einigen Fällen können sie wahrscheinlich überhaupt nicht verschoben werden.
Die Nichtähnlichkeit bestätigt auch, dass Strategien, die auf verschiedenen Zeitskalen operieren, sich in ihrer Technik stark unterscheiden. Scalping, Intraday, kurz- und mittelfristige Strategien und langfristige Strategien sind allesamt sehr unterschiedliche Handelstechniken.
Vielleicht ist das alles trivial, aber ich hatte vorher nicht darüber nachgedacht.
Laut dem Thread ist Alexanders Strategie "seltene Trades, die stundenlang dauern", obwohl wir das nicht mit Sicherheit wissen, da wir nur eine Demo vor uns hatten.
Meine Aktivitäten finden auf einer anderen Zeitskala statt, und da der Markt keine Selbstähnlichkeit aufweist, ist es eine ganz andere Technik. Kurz gesagt, nicht mein Sektor des Marktes).
Mit anderen Worten: Es ist lächerlich, Rolls Royce-Händlern Ratschläge zu erteilen, wenn man selbst mit Sauerkraut handelt. Das Gegenteil ist übrigens auch der Fall.
Hören Sie endlich auf, Abkürzungen zu gewähren.
Sie brauchen kein Archiv mit 4 Ziffern. Nehmen Sie eine beliebige Zahl und runden Sie sie auf 0,0001 auf, wenn Sie 4 Stellen benötigen. Oder auf 0,0002 oder 0,001. Bei 0,001 haben Sie fast immer genug Minuten. Wenn sie kleiner ist, brauchen Sie Zecken.
Über die Anzahl der Währungspaare. Als Sie über das Konzept der Freiheitsgrade im mechanischen Sinne schrieben, dachte ich, Sie hätten verstanden, dass von den 28 Paaren nur sieben unabhängig sind, die anderen sind nur Teile der Teilung durcheinander. Sie sagt Ihnen, dass Sie ein Paar mitnehmen sollen. Sie sind nur bis zum äußersten Rand gegangen, es wird noch viele Probleme geben, es wird keine sinnlosen Prinzipien geben, mit denen man sich beschäftigen muss.
И... Beruhigen Sie sich. Lenken Sie sich ab. Das ist sehr hilfreich, wenn man nicht weiß, woran man sich festhalten soll.Ich glaube auch nicht, dass alle Zecken analysiert werden müssen. Bei der Arbeit am Markt geht es aber nicht um die Analyse aktueller CB-Momente, sondern um den Vergleich aktueller berechneter Momente mit historischen Durchschnittsmomenten, d.h. wir kommen nicht umhin, die Geschichte zu analysieren und einige tabellarische Werte von CB-Momenten für ein bestimmtes Währungspaar zu speichern. Ich bleibe bei dieser Meinung, und niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen.
Ich habe noch keinen Indikator gesehen, der mit historischen Daten arbeitet, weil diese ein integraler Bestandteil der Bewegungsgleichung sind! Wie das?
Aus Ihrer Beschreibung geht hervor, dass Sie einen Indikator in Verbindung mit dem Expert Advisor (oder der im Indikator eingebauten Funktion, die die effektiven Einstiegskriterien definiert) benötigen, bei dem der Expert Advisor die Indikatorparameter (die Einstiegsregeln sind für den Indikator definiert, z. B. zwei MA-Kreuzungen) auf eine bestimmte Historie hin optimiert und alle Optimierungsverfahren automatisch mit einer bestimmten Periode durchgeführt werden sollten.
"Ich habe noch keinen Indikator gesehen, der mit historischen Daten arbeitet, weil sie ein integraler Bestandteil der Bewegungsgleichung sind! Wie das?"
Was sind Ihrer Meinung nach die Eingabeparameter des Indikators? In den Eingabeparametern des Indikators werden die optimalen Parameter für eine bestimmte Historie mit einem bestimmten Zeitrahmen definiert. In diesem Fall wird die Optimierung im manuellen Modus durchgeführt, und es handelt sich um eine automatische Optimierung der Indikatorparameter.
Den Amateuren und Meistern der Statistik schlage ich vor, die folgende Analyse durchzuführen (aber hier sollte eher die Winter- und Sommerzeit berücksichtigt werden, oder vielleicht auch nicht).
Es geht darum, die Statistik zu ermitteln, wo und wie lange sich der Preis ab dem aktuellen Zeitpunkt um einen bestimmten Schritt bewegt.
Angenommen, wir machen einen Schritt von 10 alten Pips. Die aktuelle Serverzeit ist 12:00 Uhr am Mittwoch. Wir müssen feststellen, wohin sich der Kurs um 10 Pips von Open 12:00 Uhr am Mittwoch bewegt hat. Nach oben oder unten.
Nach dem Sammeln von Statistiken werden wir sehen, wohin sich der Preis bewegt hat und für wie viel Zeit.
Die Analyse kann auch in umgekehrter Richtung ab der aktuellen Minute durchgeführt werden, seit heute natürlich für die gleichen Wochentage.
Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt.
Wenn jemand dies tun möchte, bitte ich um Mitteilung der Ergebnisse.
Diese Art von Studie wurde vor etwa 10 Jahren auf kbpauk veröffentlicht. Soweit ich mich erinnere, liegt die Voreingenommenheit während "ihrer" Sitzung auf der einen Seite, während der Sitzung von "jemand anderem" auf der anderen. Aber diese Schieflage ist schwach, nicht einmal die Kosten, soweit ich mich erinnere.
Nikolay, ich habe einen kurzen Blick auf die OPEN/CLOSE-Minuten-Bar-Zuordnungen geworfen, den Link dazu hat mirYuriy Asaulenko zur Verfügung gestellt.
Ja, es scheint, dass wir mit diesen Preisen arbeiten müssen, oder besser gesagt, uns für einen von ihnen entscheiden müssen. Hier haben Sie Delta T = 60 Sekunden und die Verteilung, die der Laplace-Verteilung nahe kommt.
Ich werde es mir aber trotzdem ansehen - es gibt keinen Grund zur Eile. Der Moment ist sehr wichtig.