Von der Theorie zur Praxis - Seite 79

[Vladimir]

Alexander_K2:

Ich habe zum Beispiel so genannte technische Pässe von Wahrscheinlichkeitsdichten von Währungspaar-Inkrementen zusammengestellt.

In diesen Datenblättern werden nicht die Paare, sondern die Filtereinstellungen beschrieben. Versuchen Sie zu überprüfen, wie sie sich verändern, insbesondere während der Sommerferien.

[[Gelöscht]]

Vladimir:

Ich danke Ihnen.

Aber... Ich weiß wirklich nicht, wie man SB grafisch darstellt. Außerdem traue ich keinem der Pseudo-Zufallszahlengeneratoren, bis ich sie selbst überprüft habe. Und das ist extrem schwierig, deshalb vergleiche ich nie mit Diagrammen.

Wir werden nicht 20.000 Mal eine Münze werfen, um selbst eine Serie zu erstellen).

[Roman Shiredchenko]

Vladimir:

Es ist ein ganzer Zweig, ich habe mich gequält, ihn zu finden. Gibt es wirklich eine Norm, die definiert, was "SB" ist?

Ja. Es gibt keine Norm. Es gibt verschiedene Varianten.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:

ist die Verschiebung eines Punktes um eine Entfernung +1 oder -1 mit der Wahrscheinlichkeit p. Dabei gilt (0<p<1).

Im Falle einer Münze ist p immer streng 1/2.

Gezwungen, die Frage zu wiederholen: "Dies ist ein ganzer Zweig, gequält zu finden. Gibt es wirklich eine Norm, die definiert, was ein "SB" ist?

Ich war an der Verfügbarkeit einer Norm interessiert. GOST, ROST, CEB, IEEE, schließlich. Gibt es eine Norm?

P.S. Während ich die Frage wiederholte, lautete die Antwort, dass es keine Normen gibt, der Link führt nicht zu ihnen. Dies ist der Fall. War diese Antwort richtig? Ich weiß es nicht.

Die Normen, die der Instabilität der Varianz Rechnung tragen sollen, sind mir bekannt, aber ich habe sie noch nicht gelesen

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

Ich antworte nicht, aber auf den ersten Blick enthalten sie nicht die Worte "zufälliges Umherschweifen".

[Mykola Demko]

Vladimir:
Und die komplexeste?

Am kompliziertesten ist die Modellierung des Marktstapels mit dem Order-Matching-Algorithmus und dem Market-Maker-Algorithmus, der nur bei eingehenden Kauf- und Verkaufsaufträgen mit PRNG gefüttert wird.

[[Gelöscht]]

Alexander_K2:

nur sofort auf Preisabweichungen vom Durchschnitt, nicht auf Zuwächse stürzen. Und der Prozess des Preises selbst ist, im Gegensatz zu den Inkrementen, nicht stationär geworden! Es ist schwieriger, sie zu analysieren. Gib es auf. Analysieren Sie NUR die Inkremente. Es wird Ihnen viel bringen.

Wie können Sie mit Inkrementen handeln? Sie können zumindest mit Abweichungen handeln.

Alexander_K2:

Ich habe zum Beispiel so genannte technische Pässe von Wahrscheinlichkeitsdichten von Währungspaar-Inkrementen zusammengestellt. Das ist sinnvoll, weil der Prozess der Inkremente stationär ist.

Wo haben Sie gesehen, dass Inkremente auf Stationarität getestet werden?
Die Stationarität wird in der Regel für einen Prozess geprüft.
Abweichungen vom Mittelwert.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:
Wir werden nicht 20.000 Mal eine Münze werfen, um selbst eine Reihe zu erzeugen).

Warum erzeugen? Es gibt nicht genügend Archivquellen. Ich verstehe nicht, warum die Art der Verteilung angegeben werden muss. Was nützt das Kolmogorov-Pearson-Kriterium, wenn es so viel (a) und so viel (b) gibt, dass wir mit 97%iger Sicherheit sagen können, dass wir keine falsche Hypothese abgelehnt haben. Bei einer Schätzung nach der Methode der Momente (bei einer Schätzung nach der Methode der maximalen Wahrscheinlichkeit oder nach Bayes sind a und b unterschiedlich). Wer braucht schon die ganze Verteilung? Selbst Alexander_K sagte, dass er sich in erster Linie um Schwänze kümmert. Münzwürfe wurden übrigens schon bis zu 50.000 Mal von mindestens einem Dutzend verschiedener Wissenschaftler durchgeführt.

[Vladimir]

Nikolay Demko:

Im komplexesten Fall simulieren Sie einen Market Stack mit einem Order-Matching-Algorithmus und einem Market-Maker-Algorithmus, der sich nur auf die eingehenden Ströme von Kauf- und Verkaufsaufträgen stützt, mit denen Sie PRNG füttern.

Und das wäre dann ein Random-Walk-Modell? Genau SB mit doppeltem Logarithmus im Nenner unter der Quadratwurzel?

[[Gelöscht]]

Vladimir:

Gezwungen, die Frage zu wiederholen: "Es ist ein ganzer Faden, gequält zu finden. Gibt es wirklich eine Norm, die definiert, was "SB" ist?

Ich war an der Verfügbarkeit einer Norm interessiert. GOST, ROST, CEB, IEEE, schließlich. Gibt es eine Norm?

P.S. Während ich die Frage wiederholte, lautete die Antwort, dass es keine Normen gibt, der Link führt nicht zu ihnen. Dies ist der Fall. War diese Antwort richtig? Ich weiß es nicht.

Die Normen, die die Instabilität der Varianz berücksichtigen sollen, haben sie gesammelt, aber noch nicht gelesen

GOST_R_54500_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3-2011.pdf
GOST_R_54500_3_1-2011.pdf
GOST_R_54500_3_2-2013.pdf

Ich antworte nicht, aber auf den ersten Blick enthalten sie nicht die Worte "zufälliges Umherschweifen".

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/5137/СЛУЧАЙНОЕ

[[Gelöscht]]

Alexander_K2:
Ja, das können Sie! Handeln Sie einfach nicht in Inkrementen, sondern in ON-Inkrementen. Viele Leute benutzen es, es heißt "pipsing". Aber sie werden durch Streuung und Provisionen ruiniert. Ich habe es sofort verstanden und habe diese Methode aufgegeben.

Ich weiß nicht, warum ich diese Methode aufgegeben habe.

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Ich habe Ihnen bereits gesagt, was es Ihnen bringen wird, wenn Sie wissen, dass der nächste wahrscheinliche Gewinn 1 Pip ist.