Von der Theorie zur Praxis - Seite 456
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Übrigens, Alexander, vielleicht liegt der Grund, warum Ihre Gewinne gegen Null gehen, darin, dass Sie MM nicht benutzen. Verluste fressen Gewinne auf, und es ist gut, bei Null zu stehen.
Nein. Mit MM ist alles in Ordnung.
Kann nicht mit ACF umgehen - seine diskrete Schätzung wird nicht korrekt berücksichtigt.
Ohne Gedächtnisleistung geht auf dem Markt nichts mehr.
Es hat sich herausgestellt, dass ich bisher versucht habe, mit reinem Herumwandern Geld zu verdienen. Unterm Strich ist die Gewinnerwartung strikt =0. Traurig, traurig, traurig...
Frage an angesehene Radiophysiker:
Wird die ACF für ein diskretes Signal mit der Zeitverschiebung der Signalkopie deltaT = const berechnet oder kann deltaT doch eine Variable sein?
Ich bitte Sie, Genossen, meine Herren der Radiophysik!
Bitte helfen Sie mir bei der Lösung dieser Frage!
Nach den Regeln ist deltaT=const, aber ich bin wie ein Löwe, der sich an die Erlang-Ströme klammert, um Tick-Quotes zu erhalten, und mein deltaT ist eine Variable, die eine Erlang-Verteilung hat. Es stellt sich heraus, dass ich in diesem Fall überhaupt keine ACF-Formeln für das diskrete Signal verwenden kann und zu einer einheitlichen Anzeige wechseln muss. Oder?
Ich bin bereit, mich darauf einzulassen, auch wenn es mir wahnsinnig leid tut, sechs Monate lang an diesen miserablen Streams gearbeitet zu haben...
Aber ohne ein ACF ist es nicht gut...
Kann nicht mit ACF umgehen - seine diskrete Schätzung wird nicht korrekt gezählt.Eine Meinung...
Alle Arten von Filtern müssen für den Zeitraum vom Beginn der Bewegung bis zum aktuellen Zeitpunkt gezählt werden.
Und wenn dieser Beginn der Bewegung nicht im Beobachtungsfenster liegt oder nicht korrekt definiert ist, dann ...?
Frage an angesehene Radiophysiker:
Wird die ACF für ein diskretes Signal bei der Signalzeitverschiebung deltaT = const berechnet, oder kann deltaT noch eine Variable sein?
Hat man nicht das Gefühl, dass von Anfang an etwas nicht stimmt? Und was auch immer Sie zu diesem "falsch" hinzufügen. dann ist das Ergebnis immer noch nicht dasselbe!
Alles sollte bereits in der Varianz berücksichtigt werden. imho!
Martin Cheguevara sagt, dass wir auf dem falschen Weg sind.
Das vielleicht nicht :)))
Mein Ziel ist es jedoch, eine formalisierte TK zu erstellen, die auf bereits entdeckten und beschriebenen physikalischen Prozessen und Formeln basiert. So kann jeder ein Physik- oder Mathematikbuch auf einer bestimmten Seite aufschlagen und sich vergewissern, dass die Berechnungen korrekt durchgeführt werden.
Was die physikalische Beschreibung betrifft, werden natürlich Analogien und Annahmen vorausgesetzt, aber der mathematische Apparat innerhalb dieses Rahmens sollte so streng wie möglich sein.
Alles sollte bereits in der Varianz berücksichtigt werden. imho!
Das wäre die ideale Lösung.
Leider... Ich habe dieses Problem nicht lösen können...
Es hätte nämlich bedeutet, dass die Probleme mit der "schwimmenden" Größe des Schiebefensters und der darin sitzenden Verteilung gelöst worden wären...
Wieder einmal - leider...
Ich habe eine streng definierte Fenstergröße und gehe davon aus, dass sich im Grenzfall eine Normalverteilung darin befindet.
Alle Versuche, die Schwänze zu "fangen", d. h. festzustellen, welche Verteilung sich derzeit innerhalb des Fensters befindet, sind fehlgeschlagen.
Damit bleibt uns eine formale Lösung - die Verwendung von ACF. Es gibt keinen anderen Weg.
Aber vielleicht können Sie damit etwas anfangen. Ich bin nur ein alter Mann, es ist Zeit, Platz für die Jugend zu schaffen :)))
Alexander_K2:
Aber vielleicht können Sie etwas dagegen tun. Ich bin nur ein alter Mann, es ist Zeit, Platz für die Jungen zu machen :)))
Es ist höchste Zeit - es ist Zeit, dass wir Jüngeren Platz machen).
Martin Cheguevara sagt, dass wir auf dem falschen Weg sind.
Er hat Recht. Alles ist viel einfacher. Sie werden das Wesen und die Logik des Marktes verstehen, Sie werden sich und die Mathematik nicht quälen, indem Sie das Unmögliche von ihr erwarten.