Von der Theorie zur Praxis - Seite 1080
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Im Klartext: Mein Onkel hat Unsinn geredet. Das ist jedem klar, der in der Schule Mathe gelernt hat.
:))) Ich denke das auch. Die Berechnung des Durchschnitts hat jedoch ihre eigenen Tücken... In einem Punkt hat er allerdings Recht: Wenn Sie verschiedene Stichproben aus einem gleitenden Zeitfenster (in unterschiedlichen Zeitabständen) nehmen, erhalten Sie unterschiedliche Werte für denselben MA. Wo liegt der wahre Durchschnitt der nicht-stationären VR? Ich arbeite nur in diese Richtung - ich dachte, er würde etwas Vernünftiges sagen... Ich bin zu faul, seine Blätter zu lesen :))) Ok - vergiss es.
Ein kurzer Blick auf die Wahrscheinlichkeitsdichten von BP-Inkrementen während der Erlang-Ausdünnung...
Nun, was soll ich sagen... Die Verteilungen in dieser Lesart ähneln mehr und mehr der reinsten Laplace-Verteilung. Der Exponent beherrscht den Markt! In der Tat haben wir es mit einem stochastischen Prozess vom Typ der Laplace-Bewegung zu tun.
Kann man, nachdem man einen mehr oder weniger einstudierten Prozess auf so heikle Art und Weise erhalten hat, daraus einen Nutzen ziehen? Geheimnis ist sicher, dass nein. Ich glaube schon. Und die Praxis wird die Wahrheit zeigen.
es ist unmöglich, einen trend mit technischen methoden vorherzusehen. wie hier bereits geschrieben wurde... Nichts auf dem Markt deutet auf einen bevorstehenden Trend hin, keine Parameter.
Eine andere Methode besteht darin, den Beginn eines beginnenden Trends zu erkennen und festzustellen, dass sich ein Trend anbahnt.
Was die Definition einer Trend-Flat angeht...
Wie hier bereits geschrieben wurde, ist es unmöglich, einen Trend mit technischen Methoden zu antizipieren. Wenn Sie sich den Handelsroboter ansehen, werden Sie feststellen, dass Sie sich in einem Flat befinden und dass sich Ihr Handelsroboter in der Mitte eines Trends bewegt.
Eine andere Methode besteht darin, den Beginn eines beginnenden Trends zu erkennen und festzustellen, dass sich ein Trend anbahnt.
Ich war es leid, nach dem begehrten "Trend/Flat"-Schlüssel zu suchen. Also beschloss ich, wieder auf die Ausdünnung der Erlang-Zeckenreihe zurückzugreifen.
Ziel ist es, mit einem bekannten Zufallsprozess wie der Laplace-Bewegung auf den Markt zu kommen und dort zu arbeiten.
Früher bin ich diesen Weg gegangen, habe aber aufgegeben, weil ich den lokalen Experten vertraute, die sagten, es sei unmöglich, mit Zufallsprozessen Geld zu verdienen.
Er glaubte daran und begann, nach dem Schlüssel der Nicht-Zufälligkeit zu suchen. Und was?! Nichts! Ich habe nur einen Klaps auf die Finger vom Markt bekommen, das ist alles.
Es ist an der Zeit, zu den Methoden zurückzukehren, mit denen sich aus den Markt-BP reine stochastische Prozesse gewinnen lassen. Ist es möglich, damit Geld zu verdienen? Ich glaube, das können Sie.
Amen.
Ich hatte diesen Weg schon einmal eingeschlagen, ihn aber aufgegeben, weil ich den lokalen Experten glaubte, dass es unmöglich sei, mit zufälligen Prozessen Geld zu verdienen.
Ich begann nach dem Schlüssel zur Nicht-Zufälligkeit zu suchen. Und was?! Nichts! Ich habe nur einen Klaps auf die Finger vom Markt bekommen, das ist alles.
Es ist an der Zeit, zu den Methoden zurückzukehren, mit denen sich aus den Markt-BP reine stochastische Prozesse gewinnen lassen. Ist es möglich, damit Geld zu verdienen? Ich glaube, das können Sie.
Amen.
Zufallsprozess ist nicht dasselbe wie Zufallsprozess.
Der Zufallsprozess wird hier im Forum oft mit der gsb verwechselt.
Ich denke, dass die Wissenschaft den falschen Namen für "Zufallsprozesse" gewählt hat.
Ist es nicht unmöglich, mit einem solchen Verfahren Geld zu verdienen?)
http://bourabai.kz/signals/ts171.htm
Ein kurzer Blick auf die Wahrscheinlichkeitsdichten von BP-Inkrementen während der Erlang-Ausdünnung...
Nun, was soll ich sagen... Die Verteilungen in dieser Lesart ähneln mehr und mehr der reinsten Laplace-Verteilung. Der Exponent beherrscht den Markt! In der Tat haben wir es mit einem stochastischen Prozess vom Typ der Laplace-Bewegung zu tun.
Kann man, nachdem man einen mehr oder weniger studierten Prozess auf so heikle Art und Weise erhalten hat, davon profitieren? Geheimnis ist sicher, dass nein. Ich glaube schon. Und die Praxis wird die Wahrheit zeigen.
Ich bin sicher, dass man das Gedächtnis studieren muss, um Gewinne zu erzielen, und nicht die Ausschüttungen), und meine Praxis hat schon vor langer Zeit alles gezeigt)
Ein Zufallsprozess ist kein Zufallsprozess.
Zufallsverfahren und gsb werden hier im Forum oft verwechselt.
Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft eine sehr korrekte Bezeichnung für "Zufallsprozesse" gewählt hat.
Ist es nicht unmöglich, mit einem solchen Verfahren Geld zu verdienen?)
http://bourabai.kz/signals/ts171.htm
Ja, Mathematiker und "normale Benutzer" haben unterschiedliche Bedeutungen für "zufällig".
Die Inkonsistenz der Begriffe ist die Wurzel allen Übels in der Diskussion)
Ja, Mathematiker und "normale Benutzer" haben unterschiedliche Bedeutungen für "zufällig".
Und jeder kann sich am Ende irren.
Außerdem ist das Konzept der "Wahrscheinlichkeit" umstritten, so dass jeder am Ende wieder falsch liegen kann.
Was die Definition einer Trend-Flat angeht...
Was die Identifizierung eines Trend-Flat angeht, so ist es unmöglich, einen Trend mit technischen Methoden vorherzusehen. nichts auf dem Markt symbolisiert, dass ein Trend beginnen sollte, keine Parameter.
Eine andere Methode besteht darin, den Beginn eines beginnenden Trends zu erkennen und festzustellen, dass er kurz bevorsteht, wobei man jedoch nie im Voraus weiß, wie groß dieser Trend sein wird.
Impulse können durch die Nachrichten ausgelöst werden, aber manchmal kann es auch ohne Nachrichten zu einem 30-Punkte-Spike im Laufe eines Tages kommen.
Wenn sich ein ausreichend langer MA umdreht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich nicht um einen Mikrotrend handelt.
Wenn sich ein ausreichend langer MA entwickelt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich nicht um einen Mikrotrend handelt.
Wenn ein MA gedreht hat, kann man mit Sicherheit sagen, dass es zu spät ist, in den Handel einzusteigen.