Von der Theorie zur Praxis - Seite 788
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Verstehen Sie die Spieltheorie? In seiner differenzierten Formulierung? Ich habe Ihnen einen Link zu Pontryagins Arbeit gegeben. Haben Sie es? Wenn nicht, empfehle ich Ihnen dringend, dies zu tun.
Die Modelle auf der Grundlage von TI sind zu komplex - es gibt ein Problem bei ihrer Umschulung.
TI-basierte Modelle sind zu komplex - es gibt ein Problem, sie neu zu trainieren.
Haben Sie die Arbeit von Pontryagin verstanden?
Haben Sie die Arbeit von Pontryagin verstanden?
Da gibt es nichts zu meistern - alles ist sehr transparent. Nur die Terminologie ist anfangs etwas verkrampft.
Es sind nicht die Schwänze.
Was ist das?!
Ich veröffentliche ein Diagramm meines Handels für die Geschichte:
Wie kann es sein, dass es bei 150 Geschäften einen sicheren Gewinn gibt, wenn man stochastische Prozessmodelle mit einer relativ stabilen Verteilung der Inkremente anwendet, und dass all dieses statistisch signifikante Gut durch buchstäblich 2-3 riesige Trends zerstört wird, wenn die Verteilung übergroße Schwänze wie die von Cauchy hat?
Und hier kommt der Gedächtniseffekt des Prozesses ins Spiel, wenn die Inkremente überhaupt durch eine lineare Funktion beschrieben werden.
Ich weiß nicht, wie ich sie bekämpfen soll. Ich "schwimme" gerade schon wie nach einem K.o..
TI-basierte Modelle sind zu komplex - es gibt ein Problem, sie neu zu trainieren.
Es gibt nichts zu lernen - alles ist sehr transparent. Nur die Terminologie ist anfangs etwas verkrampft.
Aber wenn man es verstanden hat, sollte sich das Problem der Umschulung nicht stellen. Und wenn das der Fall ist, müssen Sie den falschen TI verwenden.
Was ist das?!
Ich veröffentliche einen Chart meines Handels für die Geschichte:
Wie kann es sein, dass es bei 150 Geschäften einen sicheren Gewinn gibt, wenn man stochastische Prozessmodelle mit einer relativ stabilen Verteilung der Inkremente anwendet, und dass all dieses statistisch signifikante Gut durch buchstäblich 2-3 riesige Trends zerstört wird, wenn die Verteilung übergroße Schwänze wie die von Cauchy hat?
Und hier kommt der Gedächtniseffekt des Prozesses ins Spiel, wenn die Inkremente überhaupt durch eine lineare Funktion beschrieben werden.
Ich weiß nicht, wie ich sie bekämpfen soll. Ich "schwebe" schon wie nach einem K.o..
Blindheit und Taubheit schaden nur...
Hier ist die wahre Geschichte, suchen Sie nicht danach, sie ist nicht veröffentlicht und wird auch nie in der Vitrine dieser Grafik zu sehen sein.
und hier ist Ihre, und die darüber liegende auch.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Handel und nicht nur)
Renat Akhtyamov, 2018.11.25 18:48
Prognose (Wachstum in flachem, abwärts gerichteten Trend):
Worüber ich in meinem obigen Beitrag schrieb...
Welche Art von Statistik beschreibt die Tatsache, dass 2-3 Deals buchstäblich 150 erdrücken (!!!!!)?
Welche Art von Spieltheorie oder Chaostheorie?!? Es ist eher eine Katastrophentheorie, denke ich.
Worüber ich in meinem obigen Beitrag schrieb...
Welche Art von Statistik beschreibt die Tatsache, dass 2-3 Deals buchstäblich 150 erdrücken (!!!!!)?
Welche Art von Spieltheorie oder Chaostheorie?!? Es ist eher eine Katastrophentheorie, denke ich.
Sehr schöne Theorien.