Von der Theorie zur Praxis - Seite 686

 
Renat Akhtyamov:

es wird keinen Insider auf dem Vorplatz geben

Andernfalls wird sich herausstellen, dass Kaufen nicht gleich Verkaufen ist, und andere Tricks werden auftauchen...

Nun, dann wird es keinen Gral auf dem Forex geben)

 
Alexander_K:

Zum fünfhundertsten Mal veröffentliche ich den Gral:

Die Prozessabweichung macht für mich Sinn.

sigma^2 ist die übliche Varianz der Inkrementverteilung des Schiebefensters

theta^2 ist eine ungewöhnliche Varianz, nämlich = 2*(b^2), wobei


nu ist die Ordnung der Gamma-Verteilung, und wenn es sich um die Laplace-Verteilung handelt, ist nu=1.

Aber die Erwartung, möge der Donner mich treffen, ist mir nicht klar...

Ich habe mir die Korrespondenz zwischen Automat und Vladimir durchgelesen - Optionen, Sättigungsfunktionen... Wurde ohnmächtig und schlief ein...

Ich habe versucht, einen Varianzkanal in Bezug auf den MA und den Median zu erstellen, die Ergebnisse verbesserten sich um etwa +10%, aber es ist nicht das gleiche... Falsch, sozusagen...

Die Verdummung geht weiter...

Können Sie mit einfachen Worten erklären, was Sie dort gesehen haben?

 
Alexander_K:

Solange kein verlässlicher Parameter für die Persistenz/Antipersistenz des Marktes gefunden wird, ist alles Unsinn und Blödsinn.

Sie werden immer verwechselt, es gibt keinen solchen Mechanismus, zumindest nicht im Fernsehen...

Ich bin bereits von der superkomplexen bis zur einfachsten Schaltung hin und her gegangen ... ich brauche nicht nach etwas zu suchen, das nicht existiert. Vergessen Sie nicht, dass ich geschrieben habe, dass man eine Theorie aus Fakten aufbauen muss, nicht umgekehrt . Ich glaube, dass Sie die Wahrheit sagen ... und die Wahrheit finden wollen, aber Sie vergessen, dass Sie, wie Igor Makanu zu schreiben pflegte, den Rechenapparat auf den Preis "strecken". So funktioniert das nicht.

Wenn Sie mir nicht glauben, werde ich Sie nach hundert Seiten in diesem Thread daran erinnern, einverstanden?

auf Seite 786... ...)

So wissen Sie genau, was wahr ist und was eine Illusion (und nicht nur Sie).
 
Martin Cheguevara:

Sie werden immer verwechselt, es gibt keinen solchen TV-basierten Mechanismus, noch kann es einen geben, zumindest...

Ich bin bereits von den superkomplexen zu den einfachsten Schaltplänen hin und her gegangen... ich brauche nicht nach etwas zu suchen, das nicht existiert. Vergessen Sie nicht, dass ich geschrieben habe, dass man eine Theorie aus Fakten aufbauen muss, nicht umgekehrt . Ich glaube, dass Sie die Wahrheit sagen ... und die Wahrheit finden wollen, aber Sie vergessen, dass Sie, wie Igor Makanu zu schreiben pflegte, den Rechenapparat auf den Preis "strecken". So funktioniert das nicht.

Wenn Sie mir nicht glauben, werde ich Sie nach hundert Seiten in diesem Thread daran erinnern, einverstanden?

auf Seite 786... Ich werde dort sein.)

Damit Sie genau wissen, was wahr ist und was Illusion (und nicht nur Sie)

Sie haben Recht - ich streite mich nicht. Es ist unmöglich, den begehrten Schlüssel zu finden, der eine 90%ige Garantie für einen erfolgreichen Einstieg in den Handel bietet. Zumindest ist es mir nicht gelungen. Was ist also zu tun?! Ich denke, dass jeder Mensch IMMER Zweifel an der TS haben wird, wenn sie nicht in der Theorie begründet ist, wenn er dummerweise nicht versteht, WIE sie funktioniert. Eine solche Person wird sich immer beeilen, sie wegen des geringsten Fehlers erneut zu optimieren. Und so weiter im Kreis, bis ins Unendliche.

Ich versuche immer noch, etwas zu tun, aber mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung...

 
Vitaly Muzichenko:

Nun, dann gibt es keinen Gral auf der Fore)

ja, es wird sie geben, es wird sie geben...

Kaufen kann in manchen Fällen auch als Verkaufen angesehen werden.

es ist das Gleiche mit Verkäufen - wie Käufen

Forex ist ein riesiges Schloss, genau wie jeder andere Markt im Prinzip...
 
Martin Cheguevara:
Meines Erachtens ist es notwendig, den Zweig in mehrere Komponenten zu unterteilen, nämlich:
1. Identifizierung der Risiken
2. Unterstützung und Abschluss von Aufträgen
3. Signalsystem für vertrauenswürdige Zugangspunkte
4. Auftragssystem für den Handel auf dem Markt
5. Überwachung von Handelsaufträgen
6. Bestimmung der Ausgangsbasis und der wirksamsten statistischen Indikatoren für die Anpassung der Auftragsverfolgung
7. Definition von "flach" und "Trend" mit der rekursiven periodenlosen Methode.
8. Analyse der Eigenschaften und "Freiheitsgrade" der einzelnen Werkzeuge, um auf der Grundlage des Auftragssystems Gewinne zu erzielen.
9. Analyse und Bewertung des Faktors der Wiederherstellung der Einlage (anfänglicher und maximaler Gewinn) nach Verlust eines Teils davon oder nach Serienverlusten.
10. Untersuchung von "Break-even"-Strategien, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit gegen 1 und die Verlustwahrscheinlichkeit gegen Null tendiert.
11. die Erforschung der Anwendung des Markttickvolumens "Ripples".
12. grundlegende Handelsstrategien mit einer Order unter Berücksichtigung der 98%igen Zufälligkeit des Kurses, um kleine, wenn auch geringe prozentuale Vorteile aufgrund einer leichten Verschiebung der Wahrscheinlichkeitsverteilungskurve zu nutzen.
Es geht so... Und jede Frage erfordert zwei oder drei Programmierer und einen Mathematiker... Warum jede Frage... weil jede Frage parallel gelöst werden sollte, da jede Frage von den anderen abhängt. Es ist einfacher und effizienter, so viele Faktoren zu verbinden, wenn es bereits getrennte fertige Module gibt, die am Anfang nicht kombiniert werden, als am Ende.
Ich würde die Frage "von der Theorie zur Praxis" stellen. Ich denke, mit einem intensiven Rund-um-die-Uhr-Betrieb wäre in zwei bis drei Monaten ein vollwertiges und effektives Produkt entstanden, aber leider ist es, wie bereits erwähnt, unmöglich, so etwas hier zu organisieren. Und an anderen Orten und in anderen Foren erst recht, denn nirgendwo habe ich eine so enge Gemeinschaft gesehen wie bei dieser heißen und lebhaften Diskussion über verschiedene Themen ...

Ich habe ein klares Schema gegeben, worauf man achten muss und wie man ein System aufbaut.

 
Martin Cheguevara:

Ich kann nicht verraten, was ich weiß ... und ich muss es auch nicht. ich kann nicht verraten, was ich weiß ... und ich muss es auch nicht ... da Ihre Schienen, denen Sie folgen, vielleicht mehr öffnen als ich ... aber aus Respekt vor Leuten wie Novaja, Aleksandr_K gebe ich einen Hinweis ... hier sehen Sie das Wachstum der Tick-Volumina ... ich sehe kein Muster ... Ich spreche nicht von Signalen, ich sage, dass der Zufall zu 98% zufällig ist ... aber der Charakter der Zufallsbewegung kann etwas Wichtiges aussagen, wenn man bedenkt, dass sich nach der roten Linie dicke Schwänze bilden. Novaja weiß ungefähr, was ich meine) Ich bin nicht aufgrund der Volumina selbst darauf gekommen, es ist nur so, dass diese Signale, die überhaupt nicht mit irgendwelchen Volumina zusammenhängen, besonders profitabel waren und ungefähr mit den Stellen übereinstimmen, wo die rote Linie ist... nicht an allen Stellen, wo diese Linie ist... das ist verständlich... sondern genau dort, wo eine der roten Linien verläuft.

Stellen Sie eine Korrelation zwischen der Analyse der vorangegangenen Ereignisse und dem, was bereits geschehen ist, her, und Sie werden sehen, was Sie sehen müssen und wo Sie es sehen müssen.

und zeigen Ihnen, wo Sie suchen müssen und warum.

 
Martin Cheguevara:

Können Sie mit einfachen Worten erklären, was Sie dort gesehen haben?

Dort habe ich einen neuen Weg gefunden, um die Varianz des Prozesses zu berechnen, nämlich die Breite des Kanals um den Mittelwert.

Die Genialität und Einfachheit der Formel liegt darin, dass man nicht über Quantile nachdenken muss. Alles berechnet sich von selbst.

Ich teste es jetzt.

 
Martin Cheguevara:

Ich weiß es nicht)) Ich habe immer eine Frage auf meiner Agenda, die ich noch nicht lösen kann...aber alles andere ist schon lange umgesetzt) und es funktioniert, egal in welchem Zeitraum...natürlich gibt es Krisen, aber ich kann es trotzdem sehen...und rechtzeitig...

Hier ist die Frage... sie ist grundlegend..:

Zum Beispiel, der Drawdown ist klein, Sie haben verloren, sagen wir 20 Dollar, wie die durchschnittlichen Gewinne zu erhöhen, ohne Erhöhung der Lose, so dass die Risiken nicht erhöhen oder zumindest auf einem akzeptablen Niveau zu halten ...?

Aus diesem Grund wirkt sich der Drawdown (z. B. durch einen Stop-Loss) langfristig immer auf die Rentabilität aus, und manchmal kann er sich zu einer Wachstumsrate auswachsen, wenn man die Lots und damit die Risiken erhöht. Es wäre cool, hier darüber zu diskutieren oder mir einen Link zu einer Seite zu schicken, in der jemand Ideen dazu vorgeschlagen hat...

Ich würde mich freuen, hier darüber zu diskutieren oder einen Link zu einem Zweig mit einigen Ideen für die Umsetzung der Lösung zu veröffentlichen...

Ich werde nur sagen, dass die Lösung für dieses Problem - 30% der Arbeit auf das Ergebnis in Forex und in der Regel in jedem Markt ohne einen Unterschied.

hat gezeigt, was die Nachteile sind und was noch gefunden werden muss.

 

Und wir müssen eine universelle Methode zur Identifizierung von Emissionen finden, denn es ist zwingend notwendig, diese zu schließen.

Reicht das nicht aus, um Sie von den falschen Orten fernzuhalten?