Von der Theorie zur Praxis - Seite 1562
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Wenn die MA war vor dem Preis, das wäre das Thema sein
Kein Problem, verschieben Sie den MA nach rechts, und er wird vor Ihnen sein).
Ehrlich gesagt, habe ich dieses Forum satt. Es ging um die Frage, wie man feststellen kann, ob es sich um einen gigantischen Ausbruch handelt und nach welchen Kriterien. Wenn das einzige Kriterium der OI ist, wie bekommt man ihn in das Terminal, oder wie berechnet man ihn?
Die Antwort auf diese Frage war eine Menge Vysotsky's waffling, hohe Philosophie mit Anschuldigungen von meinen Signalen und einfach nur Dummheit.
Was gibt es da zu besprechen?
Anatoly - das ist keine Anspielung auf Sie, sondern einfach eine Überlegung über die Sinnlosigkeit aller Bemühungen im Forum.
Glauben Sie, dass sich alle mit Ihren Problemen befassen und sich die ganze Welt um Sie drehen soll? Sie haben sich einmal für eine Richtung entschieden, nämlich die Rückkehr zum Mittelmaß, und arbeiten mit allen Mitteln der Analyse daran. Einerseits ist Ihre Hartnäckigkeit lobenswert, aber andererseits, wo sind die Erfolgsgarantien eines solch einseitigen Ansatzes? Schließlich kann man sein ganzes Leben lang ein Problem lösen und es dann doch nicht schaffen. Ich habe einen ganz anderen Ansatz bei der Entwicklung von Automaten. Erstens ist mein Ansatz nicht so wissenschaftlich wie Ihrer, sondern eher ingenieurwissenschaftlich und angewandt. Zweitens "verweile" ich nicht zu lange in einer Richtung, und wenn eine Variante von TS mir nicht das gewünschte Ergebnis liefert, beginne ich meine Suche ohne Bedauern in einer anderen Richtung und nach anderen Prinzipien.
Und hier tauche ich auf, wenn ich seiner Arbeit überdrüssig bin, möchte ich ein wenig ablenken und scherzen. Manchmal zeige ich auch die Ergebnisse von Tests meiner neuesten Expert Advisors.
Kein Problem, verschieben Sie den MA nach rechts, und er wird vor Ihnen sein).
Wenn die MA war vor dem Preis, das wäre das Thema sein
Man wäre nur dann im Vorteil, wenn man die zukünftigen Preise kennen würde. Aber dann bräuchten Sie die Mashups auch nicht.
10 Sep 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
Volatilitätsautoregression als Problem für stochastischen Gradientenabstieg.
10 Sep 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php
Ahhhh.... KinMax ist da... Das heißt, wir werden überleben.
Volatilitätsautoregression als Problem für stochastischen Gradientenabstieg.
10 Sep 2019, 18:45
Kot_Begemot
h ttps://smart-lab.ru/blog/560997.php
Danke für den Link. In den Kommentaren stellt Gorchakov (A.G.) eine Frage zur Überprüfung der Stationarität von autoregressiven Residuen. Eine angemessene Antwort scheint noch nicht gegeben zu sein.
auf dem unteren Diagramm haben wir ein großes Angebot.
"Wir wollen einen Lexus kaufen, aber der Preis passt uns nicht. Lassen Sie uns einen Preis dafür festlegen und es kaufen. "Das ist ein tolles Angebot!"