Von der Theorie zur Praxis - Seite 448
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Ich habe das Gefühl, dass die Verteilung bei allen Schiebefenstern gleich sein sollte, ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es so, wie wenn man ein Ölgemälde aus verschiedenen Entfernungen betrachtet, aus der Ferne ist es klarer als aus der Nähe, aber die Essenz ändert sich nicht.
Es kann nicht dasselbe sein.
Es ist schon oft gesagt worden: Die Handelsintensität variiert im Laufe eines Tages sehr stark.
Und je größer das Fenster ist, desto stärker schwankt die Intensität.
Wie bei einem einfachen MA führt jede bedeutende Spitze zu zwei Auswirkungen in einem gleitenden Fenster
- denn die Wirkung tritt ein, wenn es auf der einen Seite auf das Fenster trifft und auf der gegenüberliegenden Seite wieder herauskommt.
Betrachten wir einen weiteren wichtigen Punkt - die Verteilung der Summe der Tick-Inkremente in dem gleitenden Fenster = 4 Stunden.
Erinnern Sie sich, dass wir eine Gaußsche Normalverteilung erwarten. Nur dann ist eine "Rückkehr zum Mittelwert" garantiert, wenn man über das Vertrauensniveau von Strategien hinausgeht, die auf der Annahme eines Marktprozesses als Ornstein-Uhlenbeck-Diffusionsprozess basieren.
Bürger Goldgräber!
Der Ignorance Guard Service erinnert uns daran:
eine Rückkehr zum Mittelwert ist nur durch das Vorhandensein eines Prozessgedächtnisses "garantiert", d.h. eine umgekehrte Abhängigkeit der nachfolgenden Veränderungen von den vorherigen.
Und schon gar nicht durch die Art der Verteilung der Inkremente.
Wer das nicht versteht, der hat eine Sechs in Mathematik und ewig leere Taschen.
Viel Glück!
Sie brauchen nicht zu sprechen), es reicht zu simulieren.
Erzeugen Sie sich zwei Prozesse mit normalen Inkrementen. Eine ohne Gedächtnis, die zweite mit Gedächtnis (das nächste Inkrement mit einer Wahrscheinlichkeit > 0,5 hat ein anderes Vorzeichen als das vorherige Inkrement).
Im zweiten Fall wird Ihr System Geld verdienen, im ersten Fall nicht.
Das ist alles, was die Mechanik betrifft.
Sie brauchen nicht zu sprechen), es reicht zu simulieren.
Erzeugen Sie sich zwei Prozesse mit normalen Inkrementen. Eine ohne Gedächtnis, die zweite mit Gedächtnis (das nächste Inkrement mit einer Wahrscheinlichkeit > 0,5 hat ein anderes Vorzeichen als das vorherige Inkrement).
Im zweiten Fall wird Ihr System Geld verdienen, im ersten Fall nicht.
Das ist alles, was die Mechanik betrifft.
Warum sollte man sich die Mühe machen, ein Modell zu erstellen, wenn der Preis bereits modelliert ist?Gott, ich bin es leid, mit dummen Kindern zu reden...
Auf Wiedersehen, meine Herren!
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K und Schrödingers Katze in einer Person.
Nein, gehen Sie nicht! Dies ist das einzige Thema, das ich in den letzten sechs Monaten gelesen habe. Kümmere dich nicht um andere, sondern verfolge dein Ziel.
Zunahme der inkrementellen Häufigkeit in einem Beobachtungsfenster von 60 Minuten
Nein, gehen Sie nicht! Dies ist der einzige Thread, den ich in den letzten sechs Monaten gelesen habe. Kümmere dich nicht um andere, sondern verfolge dein Ziel.
Bürger der Goldfelder!
Der Ignorance Guard Service erinnert uns daran:
eine Rückkehr zum Durchschnitt wird nur durch das Vorhandensein eines Prozessgedächtnisses "garantiert", d.h. eine umgekehrte Abhängigkeit der folgenden Veränderungen von den vorherigen.
Und schon gar nicht durch die Art der Verteilung der Inkremente.
Wer das nicht versteht, der hat eine Sechs in Mathematik und ewig leere Taschen.
Viel Glück!
Siehe unten.
Hier stellt sich die Frage, welches Zeitfenster durch die Verarbeitung so vieler Ticks erreicht werden kann.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Frage zu Arrays
Sergey Savinkin, 2018.07.13 18:35
Hier heißt es, dass die maximale Größe des Arrays2.147.483.647 Elemente beträgt.Siehe unten.
Außerdem stellt sich die Frage, was für ein Zeitfenster Sie erhalten, wenn Sie so viele Ticks verarbeiten?
Sie können Feuer im Feuer, Wasser im Fluss und Physiker, die versuchen, den Markt zu schlagen, bis ins Unendliche beobachten)))