Von der Theorie zur Praxis - Seite 1100
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
da es einen Künstlerwettbewerb gibt:
natürlich von Hand, aber der Punkt ist, dass die maximalen Abweichungen an den Enden liegen, was es schwierig machen wird, sqrt von ln zu trennen
weil es hier einen Kunstwettbewerb gibt:
natürlich von Hand, aber der Punkt ist, dass die maximalen Abweichungen an den Enden liegen, was es schwierig macht, sqrt von ln zu trennen
Im wirklichen Leben gibt es fast kein solches Muster.
ahahh, nicht ahahh
eine solche Verteilung wird nicht passieren, es ist ganz anders. hier sind 6 Paare:
die einzige Schlussfolgerung ist, dass die Korrelation in großen Zeiträumen 1 ist, nur dass die Paare zeitlich verschoben sind:
https://www.mql5.com/ru/forum/27421/page6#comment_11078270
Aber die Verteilung ist so, weil das Kinderzimmer manchmal so aussieht:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1085#comment_11076946
Ich habe noch einmal die Zeitintervalle zwischen den OPEN-Kursen der nicht leeren zweiten Balken überprüft (d.h. wenn es mindestens einen eingehenden Tick in 1 Sekunde gab).
Es gibt keinen Zweifel - diese Zeitintervalle bilden eindeutig eine Erlang-Verteilung. D.h. Ereignisse (Notierungen) auf dem Markt haben eine Nachwirkung, und somit ist der Markt KEIN Zufallsprozess. Alle Diskussionen zu diesem Thema können beendet werden.
Erinnern Sie sich, dass der Exponent geteilt durch erlang die Pareto-Verteilung ergibt.
D.h. die momentanen Geschwindigkeiten auf dem Markt bilden eine zweiseitige Pareto-Verteilung. Wenn man aus dieser Verteilung nur Profit ziehen könnte... Igitt!
Ich habe noch einmal die Zeitintervalle zwischen den OPEN-Kursen der nicht leeren zweiten Balken überprüft (d.h. wenn es mindestens einen eingehenden Tick in 1 Sekunde gab).
Es gibt keinen Zweifel - diese Zeitintervalle bilden eindeutig eine Erlang-Verteilung. D.h. Ereignisse (Notierungen) auf dem Markt haben eine Nachwirkung, und somit ist der Markt KEIN Zufallsprozess. Alle Diskussionen zu diesem Thema können beendet werden.
Die Folge wird durch den Speicher(Autokorrelation der Inkremente) bestimmt, nicht durch die Verteilung der Intervalle.
Nacheffekte werden durch das Gedächtnis (Autokorrelation der Inkremente) bestimmt, nicht durch die Verteilung der Intervalle.
:))) Bürger Bass! Ich höre mir das jetzt schon seit zwei Jahren an!
Ein zufälliger (stochastischer) Prozess ist kein Random Walk! Es gibt auch so etwas wie eine Zeit. Aber Ihr Gedächtnis ist ein eindimensionaler Wert. Und wo bleibt die Zeit? Sie ist nicht vorhanden!
Nach den Ergebnissen zu urteilen, könnten Sie jedoch Recht haben...
Ich werde einfach über Raum-Zeit-Transformationen phantasieren.
Nun, wir haben bereits über den Minkowski-Raum gesprochen.
Wenn wir das Verhältnis der Katheten (tg a) als Momentangeschwindigkeit und die Hypotenuse als Radiusvektor darstellen, können wir die Preisbewegung in Polarkoordinaten darstellen.
Auch dort wird es wahrscheinlich einige lustige Bilder geben...
Übrigens, wo ist Ihr versprochener Gral für das neue Jahr? Es ist das zoroastrische Neujahr und der Gral ist immer noch verschwunden) Wieder von Schrödingers Katze gestohlen und in Russells Teekanne versteckt?
Übrigens, wo ist Ihr versprochener Gral für das neue Jahr? Es ist das zoroastrische Neujahr und der Gral ist immer noch verschwunden) Wieder von Schrödingers Katze gestohlen und in Russells Teekanne versteckt?
Ich glaube nicht, dass irgendjemand gesagt hat, für welchen Silvesterabend der magische Kelch sein wird. Und wie Sie wissen, wartet man drei Jahre auf das, was einem versprochen wurde. Nun, in diesem Fall könnten es dreißig Jahre und drei Jahre sein. Bis die Ströme von Erlang mächtige Kanäle bilden und unermessliche Energie gewinnen. Schade nur, dass die meisten Mitglieder des hiesigen Rentner-Forums diese wunderbare Zeit nicht mehr erleben werden.
:))) Bürger Bass! Ich höre mir das jetzt schon seit zwei Jahren an!
Ein zufälliger (stochastischer) Prozess ist kein zufälliges Durcheinander! Es gibt auch so etwas wie eine Zeit. Aber Ihr Gedächtnis ist ein eindimensionaler Wert. Und wo bleibt die Zeit? Sie ist nicht vorhanden!
Nach den Ergebnissen zu urteilen, könnten Sie jedoch Recht haben...
Ihr seid verrückt. Nun, man muss den Stoff ab und zu studieren :)
Gedächtnis, per Definition - die Abhängigkeit zukünftiger Preisänderungen von denen der Vergangenheit.
Im einfachsten Fall - die Abhängigkeit des Zuwachses zum Zeitpunkt t+1 vom Zuwachs zum Zeitpunkt t.
Die Zeit spielt hier eine sehr direkte Rolle.