Von der Theorie zur Praxis - Seite 260
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Ja, EURUSD ist da. Die Intensität ähnelt einem Sägezahnsignal. Minimum in der asiatischen Sitzung (nachts), Maximum in der amerikanischen Sitzung (abends). Es scheint, dass sie diese 2 Modi bilden. Aber welchen praktischen Nutzen ich davon habe, verstehe ich nicht. Vielleicht ein verschiebbares Fenster, um 12 Stunden zu erreichen? Obwohl - ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es auch sinnlos, es ist nur ein schönes Bild...
Das stimmt, das sollte so sein, es sollte eine Periodizität geben, es sollte eine Dynamik geben. Ich mag Ihr Handelsverhältnis und Sie können sehen, dass es funktioniert. Aber auch bei gleichmäßigen Ableseintervallen sollte eine gewisse Periodizität gegeben sein, vielleicht sogar weniger.
Das stimmt, das sollte so sein, es sollte eine Periodizität geben, dann reagiert das System dynamisch und passt sich den Marktbedingungen an. Ich mag Ihr Handelsverhältnis und Sie können sehen, dass es funktioniert. Auch bei gleichmäßigen Ableseintervallen sollte eine gewisse Periodizität gegeben sein, vielleicht sogar weniger.
Und warum gibt es keinen 3. Mod - europäisch???
Und warum gibt es keine 3. Mode - europäisch???
Warten Sie, sind Sie sicher, dass es keinen Europäer gibt? Es sollte nur weniger amerikanisch, sondern mehr asiatisch sein, check.
Meine Damen und Herren!
Gehen Sie nicht davon aus, dass die heutigen und zukünftigen Beiträge in diesem Thread bedeuten, dass ich plötzlich an etwas zu zweifeln begonnen habe.
Ganz und gar nicht! Wie bisher werde ich das Modell an diejenigen senden, die es benötigen, und das Handelssignal ab dem 1. April öffnen.
In diesem Stadium suche ich nach einer Möglichkeit, den Prozentsatz der profitablen Geschäfte von 80 % auf 100 % zu erhöhen und nichts weiter.
Ich danke Ihnen.
Warten Sie, sind Sie sicher, dass es keinen Europäer gibt? Es sollte nur weniger amerikanisch, sondern mehr asiatisch sein, check.
Es gibt keins. Wegen des Beobachtungszeitraums (4 Stunden) ist er zwischen Asien und Amerika "verschmiert". Ich frage mich also - wenn wir das Fenster = 8 oder 12 Stunden setzen, würde das bedeuten, dass wir immer noch eine unimodale Verteilung haben, die per Definition einfacher zu handhaben ist? Ich weiß es nicht... Und es gibt keine Zeit mehr für Experimente...
In dieser Phase wird nach einer Möglichkeit gesucht, den Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte von 80 % auf 100 % und nicht mehr zu erhöhen.
Können Sie ein Beispiel für diese unrentablen 20% nennen, wie sie aussehen und wann sie auftreten....
Können Sie mir ein Beispiel für diese 20 % gemeinnützigen Organisationen nennen, wie sie aussehen und wann sie auftreten....
Es gibt irgendwo in einem Thread Beispiele dafür.
Aber das Prinzip ist das gleiche:
1. Der Preis geht über die Dispersionslinien des Prozesses hinaus.
2. Der nichtparametrische Asymmetriekoeffizient "Skew" ist recht hoch und liegt in der Größenordnung von 0,16-0,20.
In 80 % der Fälle bedeutet dies also, dass man zum Mittelwert zurückkehrt, und in 20 % der Fälle liegt man leider nur in der Mitte des Trends. Im besten Fall erhalte ich 0.
Der Asymmetriekoeffizient erhöht die Qualität des Handels ein wenig, aber im Vergleich zum Diffusionskoeffizienten ist er nicht spürbar.
Die Hauptsache ist natürlich, dass die Varianz des Prozesses korrekt berechnet wird, ohne den RMS einzubeziehen.
Wie wir alle sehr gut wissen, reicht ein Parameter nicht aus!!! Sie brauchen einen anderen, wie Hurst... Bisher kann ich es nicht finden, weil Hearst nur die Berechnung des RMS enthält, und es gibt keine Möglichkeit, dies zu tun. Diese Sache funktioniert nicht so gut wie Nonparametric Skew...
Ist es in Ordnung, dass Dispersion und RMS fast das Gleiche sind? ))) Zumindest stehen sie in einem engen funktionalen Zusammenhang. Oder haben Sie Ihre eigene Varianz erfunden?
Es sticht einem einfach ins Auge, wenn man die falsche Behandlung von allgemein verwendeten Begriffen in der gesamten Branche sieht.
Ist es in Ordnung, dass Dispersion und RMS fast das Gleiche sind? ))) Zumindest stehen sie in einem engen funktionalen Zusammenhang. Oder haben Sie Ihre eigene Varianz erfunden?
Es sticht einem einfach ins Auge, wenn man die falsche Behandlung von allgemein verwendeten Begriffen in der gesamten Branche sieht.
Der richtige Begriff ist natürlich DIFFUSION und nicht Dispersion.
Vielleicht wollten Sie "Abweichung" sagen? Es ist nur so, dass sowohl die Abweichung als auch die Schiefe und die Streuung Entitäten sind, die jeder versteht und für die es Formeln gibt, wie man sie berechnet. Und was ist "Diffusion" in Ihrem Verständnis, numerisch - niemand hat eine Ahnung), wäre es respektvoll gegenüber den Teilnehmern des Gesprächs, entweder Definitionen der Begriffe zu geben oder allgemein akzeptierte zu verwenden).
Im Physikunterricht in der Schule wurde mir beigebracht, dass Diffusion ein Prozess und kein Parameter ist)