Von der Theorie zur Praxis - Seite 169
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Ich habe nicht nein gesagt, aber ich bin verwirrt von R. Feynman. Er beobachtete die Teilchen genau in gleichmäßigen Abständen. Er ist so etwas wie eine Autorität für mich :)))
Benötige konkrete Angebote in 1 Sekunde. Beispiel:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
usw.
Gleichzeitig ist es wünschenswert (aber nicht obligatorisch), die Tickvolumina für diese Sekunde zu berechnen.
Ich brauche zumindest einen Entwurf - wie man das macht.
Und mich verwirrt die Tatsache, dass Sie Anführungszeichen innerhalb des 1-Sekunden-Intervalls nicht berücksichtigen. Das heißt, die meisten der Informationen. Nun, Sie sind ein Theoretiker - Sie wissen es am besten))
Was ist das Format des Archivs, oder senden Sie einen Teil davon - was zu verarbeiten.
Und was mich verwirrt, ist, dass Sie Zitate innerhalb des 1-Sekunden-Intervalls aus der Betrachtung herausnehmen. Das heißt, die meisten der Informationen. Nun, Sie sind ein Theoretiker - Sie wissen es am besten))
Welches Format hat das Archiv?
Datei .csv
1 Spalte - Zeit
2 Spalten - Zitat.
Der schwierigste Moment - wenn es kein neues Angebot gibt, müssen Sie das vorherige überschreiben.
Wenn Sie nur ein paar Codeschnipsel haben - wie man es macht - lassen Sie sie hier, ich wäre sehr dankbar.
Und dann kommen wir zu den Millisekunden - aber auch da müssen wir gleichmäßig lesen.
.csv-Datei
1 Spalte - Zeit
2 Spalten - Zitat.
Das Schwierigste ist, wenn es kein neues Angebot gibt, muss man immer noch das vorherige Angebot schreiben.
Wenn Sie nur ein paar Codeschnipsel haben - wie man es macht - lassen Sie sie hier, ich wäre sehr dankbar.
Und dann kommen wir zu den Millisekunden - aber auch da müssen wir gleichmäßig lesen.
Es ist schwer mit Theoretikern)) Pinnen Sie einen Teil des Archivs.
Irgendeiner. Welches auch immer Sie interessiert.
***
Ich bin nicht an Forex-Archiven interessiert. Ein letzter Versuch.
Ich habe nicht nein gesagt, aber R. Feynman verwirrt mich... Er beobachtete die Teilchen genau in gleichmäßigen Abständen. Er ist so etwas wie eine Autorität für mich :)))
Benötige konkrete Angebote in 1 Sekunde. Beispiel:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
usw.
Gleichzeitig ist es wünschenswert (aber nicht obligatorisch), die Tickvolumina für diese Sekunde zu berechnen.
Ich brauche zumindest einen Entwurf - wie man das macht.
Dimitri, hab Erbarmen mit dem alten Mann (mir)... Jede absolut Archiv von Forex, von Festungen (ich glaube, Sie bevorzugen USDRUB - gut, lassen Sie uns einen Blick auf sie). Die Methode muss überall funktionieren, sonst - zum Teufel damit!
***
Eine Art von seltsamer "Esel"-Starrköpfigkeit. Oder Ihre Religion verbietet es Ihnen, ein Archivstück anzubringen. Sie verstehen, dass es besser ist, sich zunächst für ein konkretes Format zu entscheiden, als es zehnmal zu ändern. Offensichtlich ist sie für einen Theoretiker unzugänglich)).
Ok, ich werde mein Format für Rubel/Dollar nehmen, aber es wird eine vollständige Bewerbung sein. Und ein wenig später - brauchen, um zu arbeiten, spielen mit den Spielern, so zu sprechen)))
Es ist schade, dass die wichtigste Botschaft nicht gehört wurde.
Moment mal, Dimitri - vielleicht müssen Sie gar nichts umwandeln.
Ich bin ein Theoretiker - vergessen Sie das nicht! Mein Höhenflug stört sozusagen meine Arbeit. Warten Sie einen Moment - warten Sie auf meinen nächsten Beitrag. Es wird brillant, wie immer.
Also, meine Herren Händler, kommen wir zum logischen Schlusspunkt.
Auch hier empfehle ich dringend die Lektüre von Shelepin (siehe beigefügte Datei) - insbesondere die Seiten 9-10. Tatsächlich wird dort die gesamte Lösung des Problems vorgestellt - wir müssen sie nur noch richtig programmieren.
Nun zur Praxis.
Natürlich hat mich der USDJPY-Trend in der letzten Woche verwirrt.
So habe ich vorhin die Varianz berechnet:
Für Pseudo-Markov-Prozesse:
Dispersion S^2=c*t*l, wobei:
l - Mittelwert der Sprünge
t - Beobachtungszeit
s - Sprungfrequenzen in der Zeit t (Anzahl der Ticks)
Unter Sprüngen verstehen wir Tick-Schritte des Preises.
Wir haben:
S^2 = (N/t)*t*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|) = N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|)
Dann die Standardabweichung des Prozesses: S = sqrt(N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), wobei N die Anzahl der Ticks im Beobachtungszeitraum t ist.
Der rot hervorgehobene Text ist ein Text von Shelepin, den ich offensichtlich missverstanden habe.