Von der Theorie zur Praxis - Seite 434
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Es wurde keine Maische verwendet.
Ich habe Exponent, Logarithmus und Erlang verwendet, aber die besten Ergebnisse werden durch die einheitliche Ablesung angezeigt. Wie das?
Ich will nicht behaupten, dass es wahr ist, aber trotzdem!
Was waren hier die Thesen über Ticks: -"Die Bildung von Ticks ist bei jedem Broker anders, ihre Anzahl pro Zeiteinheit kann unterschiedlich sein. "
Ich glaube, so etwas wurde diskutiert usw.
Und wenn ja, dann mit allen möglichen Logarithmen und so - das ist so, als würde man mit der gleichen Methode Buchweizen probieren, man kann die meisten Körner nehmen, und man kann mehr Müll bekommen. Und sich dann wundern, warum der Brei nicht schmeckt. Es macht mehr Sinn, wenn ich mindestens ein Korn gleichmäßig nehme, dann ist die Chance größer, ein gutes zu nehmen.
Um etwas Leckeres zuzubereiten, muss man Produkte von guter Qualität verwenden. Dann natürlich das Können des Kochs.
Das Gleiche gilt für Ihre Tikkas: Bevor Sie sie verarbeiten können, müssen Sie sie mit qualitativ hochwertigen Produkten füttern, ohne Abfall usw.
Bislang kann ich Ihnen einige Vorschläge machen:
1. - Kämmen Sie die Zecken, d. h. berücksichtigen Sie nur die Zecken, deren Wachstum über dem festgelegten Grenzwert liegt.
2. - Ticks von verschiedenen Brokern zu lesen, und dann durch irgendeine Methode, um Ströme von verschiedenen Brokern zu vergleichen, um das nützliche Signal vom Rauschen zu trennen.
Der Kanal wird also durch Aufsummieren der Inkremente über die Länge des Fensters gezählt, richtig?
In diesem EA habe ich den Kanal nach einer völlig anderen Methode konstruiert.Bevor ich also mit dem langen Monolog beginne, den ich für heute Abend, nach dem Ende der Handelswoche, plane, möchte ich noch einen letzten Handel demonstrieren. In der Realität, versteht sich.
AUDCAD:
Nun, das soll nur klarstellen, dass ich nicht aufgegeben habe. Der Saldo/Eigenkapitalanteil stagniert jedoch seit drei Monaten an derselben Stelle. Die Gewinnerwartung ist bis jetzt strikt = 0, genau wie ich es mit meiner dummen Münze vorhergesagt habe.
Aber jetzt haben wir eine zusätzliche Waffe in der Hand - den Trend/Float-Parameter, der hoffentlich dazu beitragen wird, den Trend umzukehren.
Weiter werden wir betrachten, wie sich die Parameter dieses Handels ändern würden, wenn wir die einheitliche Ablesung der Notierungen alle 3 Sekunden verwenden (jetzt verwende ich exponentielle Intervalle mit p=0,5, d.h. 2 Sekunden im Durchschnitt). Betrachten wir nun die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Summe der Inkremente und dieses geheimen Parameters und versuchen wir, einige Schlussfolgerungen zu ziehen.
Es wird interessant werden. Wir sehen uns bald wieder.
Alexander_K2:
genau wie Sie es mit Ihrer dummen Münze getan haben.
Es ist nicht dumm. Es sind die Grundlagen des Theoretikers.))
Es gibt also Verlustgeschäfte und ein Verlust deckt mehrere gewinnbringende Geschäfte ab. Es heißt nicht umsonst, dass TP/Sl = 2/1.
Wenn ich öfter einen Adler in einer Münze haben möchte, muss die Seite der Münze, auf der sich der Adler befindet, schwerer sein. Es kann aber auch vom Winkel der Drehung usw. abhängen.
Sie können auch lineare Regression und polynomiale Regression anstelle von Mashups ausprobieren.
Truthähne:
Ich wollte eine vergleichende Analyse von Geschäften mit exponentiellen und äquidistanten Kurszeiten machen und... hatte einen zweiten Gedanken.
1. Niemand hat mir die Erlaubnis erteilt, den Parameter "Trend/Float" zu kommentieren. Und es gibt hier Leute, die das verstanden haben (siehe Schaubild Nr. 3 in meinen früheren Beiträgen), und sie haben es sogar zum Testen empfohlen. Ohne ihren Segen wäre es äußerst unrichtig gewesen.
2. Genauso wichtig.
Während der letzten 50+ Stunden habe ich für die Analyse des AUDCAD-Paares gesammelt
a) 63170 Werte von Kursen mit einer regelmäßigen Ablesung alle 3 Sekunden (davon 41776 echte Ticks, der Rest Pseudo-Kurse, die nur die geraden Zahlenreihen auffüllen)
b) 94878 Werte von Kursen in exponentieller Darstellung alle 2 Sekunden (48951 davon sind echte Ticks, der Rest sindPseudo-Kurse, die nicht nur eine Zahlenreihe füllen, sondern auch eine Markov'sche Abfolge von Ereignissen erzeugen).
Das ist der springende Punkt. Wenn im zweiten Fall die chaotischen Zusammenstöße von Molekülen mit einem schweren Teilchen (als Analogon des Einflusses von Marktteilnehmern auf den eigentlichen Preis) modelliert werden und auf einen solchen Fluss von Ereignissen die Diffusionsgleichungen angewandt werden, handelt es sich im ersten Fall nur um eine Reihe von Zahlen, die mit echten Ticks gefüllt und mit Müll vermischt sind. Es ist, als ob Perrin alle 3 Sekunden die Brownsche Bewegung beobachtet und entsetzt feststellen würde, dass die tatsächliche Kollisionszeit deltaT nicht gegen 0 tendiert :))). Ich denke, in diesem Fall wäre die Theorie der Brownschen Bewegung nie entstanden.
Fazit: Bei gleichmäßiger Ablesung ist es notwendig, mit Zeitintervallen >= 10 sec zu arbeiten, in diesem Fall geht natürlich die Genauigkeit bei der Ermittlung von Extrema für den Einstieg in einen Trade verloren.
Ich bleibe bei meiner Meinung: Die exponentielle Ablesung ist die korrekteste Methode, um Kurse zu erhalten, wenn man Diffusionsgleichungen (in der Tat - Handel in einem Kanal relativ zur mathematischen Erwartung) für die Beschreibung von Preisbewegungen auf dem Markt verwendet.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Was ist Ihre Serverzeit? gmt+3?
Ich überprüfte dieses Paar, ich hatte das folgende Bild.
Der erste Zusammenbruch des unteren Kanals, dann der obere.
Nach dem Ergebnis zu urteilen, sollte man nach dem ersten Ausbruch einsteigen. Der Stop sollte durch die Größe einer Ausbruchskerze gesetzt werden, wobei er doppelt so groß ist.
Die zweite Kerze sollte entweder wegen der vorherigen ignoriert werden, oder .... ich habe die Filter nicht erreicht, ich habe meine Zeit auf andere Experten verwendet.
Was ist Ihre Serverzeit? gmt+3?
Bei diesem Paar hatte ich das folgende Muster.
Zuerst ein Zusammenbruch des unteren Kanals, dann sofort der obere.
Nach dem Ergebnis zu urteilen, sollten wir nach der ersten Panne einsteigen.
Ignorieren Sie die zweite Kerze entweder wegen der vorherigen, oder .... Ich habe die Filter nicht erreicht, ich habe meine Zeit mit anderen Expert Advisors verbracht.
Ja, gmt+3.
Eugene, ich fühle mich nicht wohl bei dieser Sache... Ich glaube, Sie haben mit Ihrer cleveren Preisumrechnung - ähnlich wie ich, aber trotzdem nicht gleich - den Gral schneller gefunden als ich.
Mir ist es zum Beispiel nicht gelungen, den oberen Bruch des Kanals zu erwischen, sondern nur den unteren.
Bravo!
Mann, wenn du Rena wärst, würde ich schreien: "Gebt mir den Gral, ich bin sein Vater!", aber bei allem Respekt, Hut ab vor Ihnen.