Von der Theorie zur Praxis - Seite 1087
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Denn einer von ihnen versucht, TAU auf den Markt zu bringen, und der andere versucht, Physik auf den Markt zu bringen.
Das sind durchaus wertvolle Wissenschaften, aber das hat nichts mit dem Preis zu tun.
Es ist ein klassischer Fehler aller klugen Leute, zu versuchen, ihren bisherigen Hintergrund auf den Markt zu übertragen.
Was ich meinte, war, dass es nichts bringt, an der Physik zu ziehen. Wir haben ein BIP-Wachstum von 4 % pro Jahr, die Geldemission liegt bei 8 % und kommt aus verschiedenen Zentren. Und nicht gleichmäßig:-)
Deshalb funktionieren Projektion von Wellenfunktionen und statistische Methoden nicht. Das ist so, als würde man ein Lineal zum Zeitpunkt des Urknalls benutzen, als sich die Raumzeit noch nicht nach dem Konzept des Meters gefaltet hat.
Die nächstgelegene Analogie, um angeblich Physiker zu verstehen - der Urknall und die nicht geschlossenen Systeme der Thermodynamik
Denn einer von ihnen versucht, TAU auf den Markt zu bringen, und der andere versucht, Physik auf den Markt zu bringen.
Das sind durchaus wertvolle Wissenschaften, aber das hat nichts mit der Preisgestaltung zu tun.
Es ist ein klassischer Fehler aller klugen Leute, zu versuchen, ihren bisherigen Hintergrund auf den Markt zu bringen.
Ich kann sogar noch mehr sagen - aus unbekannten psychologischen Gründen verhindert dieser Hintergrund einfach jeden Versuch, die bereits gewählte Theorie aufzugeben und ihre Ansichten über den Markt zu überdenken :))) Es ist einfach erstaunlich - aber es ist wirklich so.
Während ich, vom Markt überrollt, in einer Jauchegrube liege und Schrödingers Katze anscheinend zu einem erfolgreicheren Besitzer geflohen ist, ist es Zeit für eine gründlichere Analyse der grundlegenden Unterschiede zwischen dem Markt und stochastischen Prozessmodellen, Quantenübergangsmodellen usw.
Und der wichtigste Unterschied ist der Zeitpunkt der Ereignisse, d.h. der Zeitpunkt des Eintreffens der neuen Angebote.
Hier ist mein aktueller Beitrag:
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Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K, 2019.03.02 15:27
Es wurde beschlossen, die Anzahl der echten S1-Sekunden-Zeitrahmen zu vergleichen, d.h. solche Sekundenbalken, die mindestens einen echten kommenden Tick haben. Sekundenbalken, in denen kein einziger echter Tick eintraf, wurden nicht gezählt.
Ergebnisse der Vorwoche:
Wie Sie sehen können, ist die Anzahl der nicht leeren zweiten Balken sehr unterschiedlich. Ich denke, dass auch die Anzahl der Zecken unterschiedlich ist.
Fazit: Von der Arbeit mit Ticks oder echten S1s in gleitenden Stichprobenvolumina ist dringend abzuraten.
Ich bin mir jedoch absolut sicher, dass es notwendig ist, gleitende Zeitfenster = 1 Stunde, 4 Stunden, ... zu verwenden. aber nicht das gleitende Volumen der Tick/Sekunde-Proben = 10.000/20.000/... Zecken usw.
Vielleicht hilft diese Tabelle jemandem :)))
Viel Glück an alle!
Es liegt also auf der Hand, dass sich der Markt bereits in der Phase der Datenerhebung für die Analyse grundlegend von allen bekannten Prozessen unterscheidet.
Der Zeitpunkt und die Höhe der Kursnotierungen sind bei den verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedlich.
Außerdem ist der Prozess auf dem Markt NICHT selbstähnlich, egal was man sagt.
Diese beiden Probleme können nicht durch eine gleichmäßige Diskretisierung des Prozesses (Arbeit mit OHLC M1, M5, ...) gelöst werden, da eine solche Diskretisierung nur und ausschließlich für kontinuierliche Signale oder für selbstähnliche Prozesse (wie Brownsche Bewegung) gültig ist.
D.h. wir machen bereits in der Anfangsphase schreckliche Fehler - entweder durch die Arbeit mit Ticks oder mit OHLC M1, M5,.... Beide Lösungen sind falsch!
Deshalb machen alle anderen Überlegungen und Methoden der Gralskonstruktion von dieser Ausgangsebene aus keinen Sinn.
Und wie sammelt man richtig Daten für die Analyse? Ich weiß es nicht!!!
Ich werde nächste Woche einige Experimente durchführen, und wenn ich etwas Interessantes herausfinde, werde ich es Sie wissen lassen.
Es liegt auf der Hand, dass der Gral in der Methode liegt, die Zitate zu nehmen, sie auszudünnen und vorzubearbeiten.
Ich kann sogar noch mehr sagen - aus unbekannten psychologischen Gründen unterdrückt dieser Hintergrund einfach jeden Versuch, die bereits gewählte Theorie aufzugeben und die eigenen Ansichten über den Markt zu überdenken :))) Es ist einfach erstaunlich - aber es ist wirklich so.
ein weiteres Mal:
im Prozess der Wahrheitsfindung entlarvt sich die Täuschung
butooo Sie sind auf dem Weg zum Khee Khee Erfolg)
Ich bin der Meinung, da die Menschheit noch nichts Besseres erfunden hat als die Arbeit mit Schiebefenstern (aussagekräftige Datenmengen), sollten wir auch auf dem Markt mit ihnen arbeiten. Dabei muss es sich natürlich um intelligente, dynamische Fenster handeln, die sowohl die Zeitkomponente als auch die Tick-Volumina (Handelsintensität) kombinieren.
Sie können nicht nur Zeckensätze verwenden. Ein einfaches Zeitfenster (z. B. 24 Stunden) mit gleichmäßiger Ablesung der Notierungen - dasselbe.
Und was ist der richtige Weg, um dies zu tun? Wie kann man die Nichtlokalität und Nichtlinearität der Marktzeit bestimmen und berechnen? Das ist das Problem, an dem ich gerade arbeite.
Ich bin der Meinung, da die Menschheit noch nichts Besseres erfunden hat als die Arbeit mit Schiebefenstern (aussagekräftige Datenmengen), sollten wir auch auf dem Markt mit ihnen arbeiten. Dabei muss es sich natürlich um intelligente, dynamische Fenster handeln, die sowohl die Zeitkomponente als auch das Tick-Volumen (Handelsintensität) kombinieren.
Sie können nicht nur Zeckensätze verwenden. Nur ein Zeitfenster (z. B. 24 Stunden) mit einer einheitlichen Lesung von Kursen - dasselbe.
Und was ist der richtige Weg, um dies zu tun? Wie kann man die Nichtlokalität und Nichtlinearität der Marktzeit bestimmen und berechnen? Das ist das Problem, an dem ich gerade arbeite.
Ich bin der Meinung, da die Menschheit noch nichts Besseres erfunden hat als die Arbeit mit Schiebefenstern (aussagekräftige Datenmengen), sollten wir auch auf dem Markt mit ihnen arbeiten. Dabei muss es sich natürlich um intelligente, dynamische Fenster handeln, die sowohl die Zeitkomponente als auch das Tick-Volumen (Handelsintensität) kombinieren.
Sie können nicht nur Zeckensätze verwenden. Ein einfaches Zeitfenster (z. B. 24 Stunden) mit gleichmäßiger Ablesung der Notierungen - dasselbe.
Und was ist der richtige Weg, um dies zu tun? Wie kann man die Nichtlokalität und Nichtlinearität der Marktzeit bestimmen und berechnen? Das ist das Problem, an dem ich gerade arbeite.
Sie sind Physiker, oder zumindest halten Sie sich dafür.
Haben Sie einen guten Grund zu glauben, dass die Marktzeit (was ist das?) nicht lokal und nicht linear ist?
Sie sollen Physiker sein, oder zumindest halten Sie sich dafür.
Haben Sie einen guten Grund zu glauben, dass die Marktzeit (was ist das eigentlich?) nicht lokal und nicht linear ist?
Nun, Einstein hat das bewiesen, und Sie können sich selbst davon überzeugen. Sehen Sie sich die Zitate im Terminal an, sie sind alle 2-4 Stunden alt.
Nun, Einstein hat das bewiesen, und Sie können sich selbst davon überzeugen. Sehen Sie sich die Zitate im Terminal an - sie sind alle 2-4 Stunden alt.
Ich wusste nicht, dass Albert ein Devisenhändler ist. In welchem seiner Werke ist von "Market Timing" die Rede?
Ich glaube nicht, dass Sie oder A_K Astronomie und Zeitzonenprobleme im Sinn haben :-)
wusste nicht, dass Albert ein Devisenhändler ist. In welchem seiner Werke ist von "Marktzeit" die Rede?
Ich glaube nicht, dass Sie oder A_K Probleme mit der Astronomie und der Zeitzone im Sinn haben :-)
Albert und Minkowski arbeiteten in Lorentzschen Raum-Zeit-Koordinaten. Ich nehme an, man sollte dasselbe auf dem Markt tun - und dann werden wir ein ganz anderes Bild des Prozesses sehen...