Von der Theorie zur Praxis - Seite 1010
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Keine Praxis oder Theorie für Wochen)))))))))))
Der erste Pfannkuchen
Und dann wurden die Vorbereitungen für eine weitere Schlacht fortgesetzt und die Theorie in die Praxis umgesetzt
Also...
Gleich geht's los ;)
Ich beschloss, die Anzahl der echten S1-Sekundenzeitrahmen zu vergleichen, d. h. die zweiten Balken, bei denen mindestens ein echter Tick eingeht. Die zweiten Balken, bei denen es keinen einzigen echten Tick gab, wurden nicht berücksichtigt.
Ergebnisse der Vorwoche:
Wie Sie sehen können, ist die Anzahl der nicht leeren zweiten Balken sehr unterschiedlich. Ich denke, dass auch die Anzahl der Zecken unterschiedlich ist.
Fazit: Von der Arbeit mit Ticks oder echten S1s in gleitenden Stichprobenvolumina ist dringend abzuraten.
Ich bin mir jedoch absolut sicher, dass es notwendig ist, gleitende Zeitfenster = 1 Stunde, 4 Stunden, ... zu verwenden. aber nicht das gleitende Volumen der Tick/Sekunde-Proben = 10.000/20.000/... Zecken usw.
Vielleicht hilft diese Tabelle jemandem :)))
Viel Glück an alle!
Ich habe neulich ein paar Nachforschungen angestellt...
Exponent - da ist etwas dran...
Ich habe neulich einige Nachforschungen angestellt...
exponentiell - da ist was dran...
Wir werden zum Exponenten kommen.
In einer Woche werde ich statistische Daten für den Zeitrahmen S2 veröffentlichen. Betrachten wir die Anzahl der echten, nicht leeren 2-Sekunden-Balken in verschiedenen DCs und die Zeitabstände zwischen ihnen. Es sollte so etwas wie der einfachste Ablauf von Ereignissen mit einem Zeitexponenten dazwischen sein.
Ziel ist es, den einfachsten Fluss mit der gleichen Datenmenge in verschiedenen Maklerunternehmen zu finden. In diesem Fall ist es möglich, die Ito difuras anzuwenden, von denen Oleksiy Nikolaev spricht, und dabei absolut ahnungslos über alles andere zu sein. Außerdem möchte ich nicht die Verteilungen von Inkrementen, sondern die Verteilungen von Momentangeschwindigkeiten betrachten. Ich rieche da den Gral... Nur - pssst... Kein Wort zu irgendjemandem, nicht ein halbes Wort!
Wir werden uns mit dem Exponenten befassen.
In einer Woche werde ich statistische Daten für den Zeitrahmen S2 veröffentlichen. Betrachten wir die Anzahl der echten, nicht leeren 2-Sekunden-Balken in verschiedenen DCs und die Zeitabstände zwischen ihnen. Es sollte so etwas wie der einfachste Ablauf von Ereignissen mit einem Zeitexponenten dazwischen geben.
Ziel ist es, den einfachsten Fluss mit der gleichen Datenmenge in verschiedenen Maklerunternehmen zu finden. In diesem Fall ist es möglich, Ito difurrs auf den Markt anzuwenden, von dem Oleksiy Nikolaev spricht, ohne überhaupt etwas anderes zu kennen. Außerdem möchte ich nicht die Verteilungen von Inkrementen, sondern die Verteilungen von Momentangeschwindigkeiten betrachten. Ich rieche da den Gral... Nur - pssst... Kein Wort zu irgendjemandem, nicht ein halbes Wort!
Das ist in etwa so, als würde man die Bewegung eines Flugzeugs anhand der Vibrationen seines Rumpfes beurteilen.)) Los geht's! Für den Gral!
Das ist ungefähr so, als würde man die Bewegung eines Flugzeugs anhand der Vibrationen seines Rumpfes beurteilen). Los geht's! Für den Gral!
Ich bin mir nicht sicher, ob dieser einfache Fluss direkt auf S2 zu finden ist - vielleicht ist er auf höheren zweiten TFs bis M1 zu finden. Aber ich brauche M1 nicht mehr - dort ist die Momentangeschwindigkeit ein Inkrement, und ich brauche genau Momentangeschwindigkeiten, d.h. Inkremente/Zeit, wobei die Zeit exponentiell verteilt ist.
Ich hoffe, es ist etwas Interessantes dabei...
In der Verteilung der momentanen Geschwindigkeiten eines einfachen Stroms von Marktnotierungen suche ich verzweifelt nach dem Schlüssel, der zufällige und nicht zufällige Preisbewegungen auf dem Markt trennt.
Ich möchte mich ausschließlich und ausschließlich mit Zufallsprozessen wie der Laplace-Bewegung beschäftigen, während mich nicht-zufällige Trendbewegungen ankotzen und ins Grab bringen.
Um das klarzustellen.
Hier ist eine klassische stationäre Laplace-Bewegung:
Mit dieser Art von Verfahren können und sollten Sie Geld verdienen, egal was andere sagen.
Und hier ist das aktuelle Marktbild, das ich bereits zitiert habe:
Im unteren Diagramm sehen Sie deutlich eine nicht zufällige Bewegung (mit einem Rechteck markiert), wenn sich der Preis in einem Trend befindet, d.h. die Summe der Inkremente liegt lange Zeit im Schwanz der Verteilung. Die klassische Laplace-Bewegung hat keinen solchen Bereich, und diese Trends zerreißen meinen TS wie die Investoren den Sohn Aljoschenkas, der vergeblich versuchte, sich vor ihnen zu verstecken...
Ich werde meine eigene Praxis nicht benutzen, bis ich den begehrten Schlüssel gefunden habe, und aufhören, mich zu blamieren. Und ich empfehle niemandem, der ohne sie auf den Markt gehen will.
Wir werden uns mit dem Exponenten befassen.
Ich werde in einer Woche statistische Daten für den Zeitraum S2 veröffentlichen. Betrachten wir die Anzahl der echten, nicht leeren 2-Sekunden-Balken an verschiedenen DCs und die Zeitintervalle zwischen ihnen. Es sollte so etwas wie der einfachste Ablauf von Ereignissen mit einem Zeitexponenten dazwischen sein.
Ziel ist es, den einfachsten Fluss mit der gleichen Datenmenge in verschiedenen Maklerunternehmen zu finden. In diesem Fall ist es möglich, die Ito difuras anzuwenden, von denen Oleksiy Nikolaev spricht, und dabei absolut ahnungslos über alles andere zu sein. Außerdem möchte ich nicht die Verteilungen von Inkrementen, sondern die Verteilungen von Momentangeschwindigkeiten betrachten. Ich rieche da den Gral... Nur - pssst... Kein Wort zu irgendjemandem, nicht ein halbes Wort!
Mit Ihrer Annäherung an den Gral ist der Gral so weit weg wie der Mond.
1. Wenn Sie zum Beispiel den Unterschied zwischen dem Markt und dem realen Markt nicht kennen, können Sie nicht sicher sein, ob die Wechselkurse korrekt sind. Die minimale Quantisierungseinheit in der Plattform ist m1 - alles, was darunter liegt, können Sie vergessen (für die aktuelle Weltsicht/Gelegenheiten).
2) Die Zecken in Ihrer Geschichte können einzeln oder in einer Gruppe erscheinen. Wenn es also ein Signal in diesem Paket gab, ist es längst verschwunden und hat keine Bedeutung für die Verwendung des Tick-Flow.
3) Wenn die Anzahl der Ticks pro Minute größer ist als 100 (zum Beispiel), d.h. 1-5 Ticks pro Sekunde, dann kann man von einem aktiven Marktprozess sprechen.
Warum sollte man sich mit 3-Sigma zufrieden geben, wenn es 4-Sigma und 6-Sigma gibt und geben kann.
Wir werden uns mit dem Exponenten befassen.
Ich werde in einer Woche statistische Daten für den Zeitraum S2 veröffentlichen. Betrachten wir die Anzahl der echten, nicht leeren 2-Sekunden-Balken an verschiedenen DCs und die Zeitintervalle zwischen ihnen. Es sollte so etwas wie der einfachste Ablauf von Ereignissen mit einem Exponenten der Zeit zwischen ihnen sein.
Ziel ist es, den einfachsten Fluss mit der gleichen Datenmenge in verschiedenen Maklerunternehmen zu finden. In diesem Fall ist es möglich, Ito difurrs auf den Markt anzuwenden, von dem Oleksiy Nikolaev spricht, ohne überhaupt etwas anderes zu kennen. Außerdem möchte ich nicht die Verteilungen von Inkrementen, sondern die Verteilungen von Momentangeschwindigkeiten betrachten. Ich rieche da den Gral... Nur - pssst... Kein Wort zu irgendjemandem, nicht ein halbes Wort!
Anstatt unhöflich und verleumderisch zu sein, sollten Sie die ACF SB zählen)
Während du hier herumgehüpft bist, hättest du den Theoretiker schon zu einem anständigen Niveau bringen können. Ich kann Ihnen einen guten Nachhilfelehrer vermitteln. Wenn Sie sich keinen Tutor leisten können, empfehle ich die kostenlosen Kurse des MIT auf Youtube.