Von der Theorie zur Praxis - Seite 7
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Ich werde das morgen selbst noch einmal überprüfen. Bitte beachten Sie noch einmal, dass ich NUR nicht-parametrische Statistiken betrachte. Die Varianz im klassischen Sinne ist mir egal. Die Frage ist, ob sich der nichtparametrische Skalenfaktor s für die Student t2-Verteilung ändert.
Das Inkrement (die erste Differenz) zwischen den Tests wird stationär sein. Die Dinge werden sich an verschiedenen Standorten leicht ändern, wenn sich das Fenster verschiebt.
In eine tsv- oder txt-Datei eingeben - Datum, Uhrzeit, Kotier, Kotierinkrement, ts-Signale.
Das Inkrement (die erste Differenz) bei den Tests wird stationär sein. Alles wird sich leicht verändern, in verschiedenen Abschnitten, wenn sich das Fenster verschiebt.
In eine csv- oder txt-Datei eingeben - Datum, Uhrzeit, Kotier, Kotierinkrement, cc-Signale.
Die beiden Quellen für Zeckenarchive, die ich im November entdeckt habe, http://truefx.com/?page=downloads und http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov, werden hier mit keinem Wort erwähnt .
Der erste (es ist kein DC, und ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich seine Daten lesen kann) mit monatsweisen (die von Alexander_K verwendete Entpackung) Archiven von 15 Paaren ab 05.2009, die Registrierung ist unauffällig. Das Format ist .csv.
Das zweite gibt Archive von 24 Paaren ab 05.2014 in Stücken von etwa einem Jahr Länge, erhalten von drei bekannten DCs, es ist ohne Registrierung möglich. Das Format ist .tks, sie enthalten ein Skript zur Umwandlung in .csv-Ticks, Minuten und etwas anderes.
In beiden Fällen ist es möglich, die Archive kostenlos herunterzuladen.
Die Einsparung von Rechenleistung ist für mich SEHR wichtig - ich habe bereits versucht, TC mit 18 Paaren laufen zu lassen, für die der Algorithmus jeweils separat für Bid und Ask berechnet wurde. Die CPU-Auslastung beträgt 100 %. Und ich muss mit 36 Paaren gleichzeitig arbeiten. Wenn das Arbeiten mit dem Durchschnitt zwischen Bid und Ask nicht gegen statistische Gesetzmäßigkeiten verstößt, dann ist das eine deutliche Ersparnis, über die ich sehr froh bin.
Führen Sie Ihre Methoden an Stichproben von 23:59 bis 01:00 Serverzeit durch und Sie werden unangenehm überrascht sein, dass die Statistiken für Bid und Ask sehr unterschiedlich sind.
Führen Sie Ihre Methoden an Stichproben zwischen 23:59 und 01:00 Uhr Serverzeit durch, und Sie werden unangenehm überrascht sein, dass die Statistiken für Bid und Ask sehr unterschiedlich sind.
Das Inkrement (erste Differenz) bei den Tests wird stationär sein. Alles wird sich an verschiedenen Stellen leicht verändern, wenn sich das Fenster verschiebt.
Ich habe mir Folgendes überlegt, meine Freunde. Wenn ich mich anstrengen muss, um Leuten wie dem lieben SanSanych jeden meiner Schritte zu beweisen, wirst du dich langweilen, und ich werde keine Zeit haben, dir alles zu erzählen, was ich dir sagen will.
Also machen wir es so - wasVizard_ geschrieben hat,ist für mich einfach offensichtlich.
Belassen wir es bei einer Arbeitshypothese, deren Beweis von den Jugendlichen erbracht werden wird :)
Für jedes Währungspaar müssen wir lediglich die TABELLEN-Skalierungskoeffizienten s der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bestimmen und sie bei der Berechnung der Gewichte w der Preiswerte für den gleitenden Durchschnitt WMA verwenden.
Noch einmal: Der Skalenfaktor s ist im Allgemeinen NICHT gleich der Standardabweichung.
Wie wird sie berechnet? - Das können Sie fragen. Nun, das ist das Geheimnis :)))
Ich habe mir Folgendes überlegt, meine Freunde. Wenn ich mich anstrengen muss, um Leuten wie dem lieben SanSanych jeden meiner Schritte zu beweisen, wirst du dich langweilen, und ich werde keine Zeit haben, dir alles zu erzählen, was ich dir sagen will.
Also machen wir es so - wasVizard_ geschrieben hat,ist für mich einfach offensichtlich.
Belassen wir es bei einer Arbeitshypothese, deren Beweis von den Jugendlichen erbracht werden wird :)
Für jedes Währungspaar müssen wir lediglich die TABELLEN-Skalierungskoeffizienten s der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bestimmen und sie bei der Berechnung der Gewichte w der Preiswerte für den gleitenden Durchschnitt WMA verwenden.
Noch einmal: Der Skalenfaktor s ist im Allgemeinen NICHT gleich der Standardabweichung.
Wie wird sie berechnet? - Das können Sie fragen. Nun, das ist das Geheimnis:)))
Ja, Yury - irgendwo in meinem Herzen verstehe ich, dass wir getrennt mit Bid und getrennt mit Ask arbeiten sollten. Die Arbeit über den Durchschnitt ist nicht ganz richtig, und das macht mich extrem frustriert. Mit meinem Computer muss ich vergessen, an 36 Paaren gleichzeitig zu arbeiten...
Wenn Sie mit Zecken arbeiten wollen, macht es keinen Sinn, mit 36 Paaren zu arbeiten. Die Handelskosten sind nur bei einigen wenigen Instrumenten akzeptabel.
Im Übrigen gibt es keine Mathematik, die Ihnen eine Rendite bringt, die über die Handelskosten hinausgeht (Spread+S+Swap+Kommission+Verluste+Broker-Vergütung+Ressourcen-Zahlung+....).
Das heißt, ich empfehle, nur mit Instrumenten zu arbeiten, von denen es vielleicht nur 4 oder 5 mit minimalen relativen Kosten gibt.
Dementsprechend kann eine Durchschnittsbildung von Bid und Ask nur die Kosten erhöhen.
Ich liebe Geheimnisse, sie erinnern mich an eine Frau, die nicht nackt ist)
Ich werde das morgen selbst noch einmal überprüfen. Bitte beachten Sie noch einmal, dass ich NUR nicht-parametrische Statistiken betrachte. Die Varianz im klassischen Sinne ist mir egal. Die Frage ist, ob sich der nichtparametrische Skalenkoeffizient s für die t2-Verteilung Student's ändert. San Sanych, ich kenne mich ein wenig mit Physik und Mathematik aus - vielleicht können Sie einen konstruktiveren Dialog führen?
Mein Dialog ist sehr konstruktiv, es ist nur so, dass Sie die Bedeutung meiner Worte nicht verstehen, Sie sind mit der Literatur und den Ergebnissen im Bereich der Finanzreihen überhaupt nicht vertraut.
Trotzdem: Erfolg.
Sie sind nicht der erste Erfinder des Fahrrads hier - es ist ein sehr interessantes und spannendes Hobby
Mein Dialog ist sehr konstruktiv, es ist nur so, dass Sie die Bedeutung meiner Worte nicht verstehen, Sie sind mit der Literatur und den Ergebnissen im Bereich der Finanzreihen überhaupt nicht vertraut.
Trotzdem: Erfolg.
Sie sind nicht der erste Erfinder des Fahrrads hier - es ist ein sehr interessantes und spannendes Hobby
Ich bin mit der seriösen Literatur vertraut.
Sollte ich hier auch meine Bildungsnachweise anbringen, um dem, worüber ich schreibe, mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen?