Von der Theorie zur Praxis - Seite 8
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Ich denke darüber nach - wenn die Probleme bei der Definition der Begriffe Wahrscheinlichkeitsdichte W(x,t) und Drift M(x,t) in der Fokker-Planck-Gleichung zu einer solchen Ablehnung führen, was passiert dann, wenn wir die folgenden Begriffe betrachten - aktuelle und historische Varianz? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht... Ich werde bis heute Abend darüber nachdenken - vielleicht lasse ich das Thema auch ganz fallen...
In der Zwischenzeit schreibe ich weiter für die Menschen, denen diese Konzepte nahe und vertraut sind oder die sich mit ihnen vertraut machen wollen. Nun, für junge Leute, natürlich - lesen Sie einfach, vielleicht wird etwas nützlich sein :)))
Im Moment haben wir durch gemeinsame Anstrengungen zwei praktische Schlussfolgerungen gezogen:
1. der Algorithmus für den Empfang von Tickdaten - mit einer Periode von 1 Sekunde werden echte Tickkurse akzeptiert, d.h. wann das Geschäft tatsächlich ausgeführt wurde. Nicht alle Ticks hintereinander, und nicht jeder Wert mit 1-Sekunden-Frequenz, aber genau.
2. Das einzig wahre Maß für die zentrale Tendenz einer Marktpreisbewegung ist nicht der MA (gleitende Durchschnitt), nicht der Median oder Modus - sondern eben der WMA (gleitender gewichteter Durchschnitt), wobei das Gewicht w aus der Wahrscheinlichkeitsdichteformel für die Kurssteigerungsrenditen für ein bestimmtes Währungspaar bestimmt wird.
Ich habe bereits versucht, irgendwo in der Diskussion darauf hinzuweisen, dass der Markt ein wenig anders ist, als Mathematiker ihn sich vorstellen :-)
Um Daten zur Aufstellung oder Prüfung einer Hypothese zu verwenden, muss man zunächst das aussieben, was man nicht braucht. Hier haben Sie die inkrementellen Angebote genommen, die Sie erhalten, und sie kommen technisch in zwei (vielleicht mehr, aber zwei sind offensichtlich) Zuständen
- Aktiver Handel - der Preis, den Sie/wir erhalten, hängt weitgehend von der Nachfrage und dem Angebot auf einem bestimmten Server und seiner unmittelbaren Umgebung ab. Die Hauptakteure sind hier die Händler.
- Passiver Handel - der Preis, den Sie/wir erhalten, wird hauptsächlich von den Lieferanten und den Anlegern generiert, und der lokale Markt ist überhaupt nicht beteiligt. Market Maker sind die Hauptakteure auf diesem Markt. Es gibt nicht genügend Händler, die miteinander handeln können, und die Market Maker müssen mitspielen.
Es gibt auch eine technische Nuance - in den Momenten der Veröffentlichung von Nachrichten, der Eröffnung/Schließung von Sitzungen und der Änderung des Datums, die an das Terminal gesendet werden, "verschwinden die Ticks und kleben zusammen", d.h. die Inkremente werden unterschiedlich sein. Man, der Spread springt genau an der Grenze der Stunden, rein technische Nuance, unabhängig vom Markt.
Außerdem sind alle Paare miteinander verbunden, und nur der EURUSD kann untersucht/analysiert werden - er ist der aktivste und wird von den Bewegungen der anderen weniger beeinflusst. Aber jede Bewegung des EURUSD hat Auswirkungen auf andere Paare. Wenn Sie etwas anderes nehmen, sammeln Sie eine große Menge an Rauschen an, das bei der Analyse nur hinderlich sein wird. Oder Sie messen einen bestimmten Kurs eines bestimmten Brokers zu einem bestimmten Zeitpunkt :-)
Es gibt auch einen Punkt über das "Tick-Volumen", das weder das Volumen noch die Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte noch die Höhe der Schwankungen von Geld- und Briefkurs außerhalb der Tick-Größe ist, aber aus irgendeinem Grund ist es für jeden anders :-)
Ich habe bereits versucht, irgendwo in der Diskussion darauf hinzuweisen, dass der Markt ein wenig anders ist, als Mathematiker ihn sich vorstellen :-)
Um Daten zur Aufstellung oder Prüfung einer Hypothese zu verwenden, muss man zunächst das aussieben, was man nicht braucht. Hier haben Sie die inkrementellen Angebote genommen, die Sie erhalten, und sie kommen technisch in zwei (vielleicht mehr, aber zwei sind offensichtlich) Zuständen
- Aktiver Handel - der Preis, der sich für Sie/uns ergibt, hängt weitgehend von der Nachfrage und dem Angebot auf einem bestimmten Server und seiner unmittelbaren Umgebung ab. Die Händler sind hier die Hauptakteure.
- Passiver Handel - der Preis, den Sie/wir erhalten, wird größtenteils von den Lieferanten und Anlegern generiert, und der lokale Markt ist überhaupt nicht beteiligt. Market Maker sind die Hauptakteure auf diesem Markt. Es gibt nicht genügend Händler, die miteinander handeln können, und die Market Maker müssen mitspielen.
Es gibt auch eine technische Nuance - in den Momenten der Veröffentlichung von Nachrichten, der Eröffnung/Schließung von Sitzungen und der Änderung des Datums, die an das Terminal gesendet werden, "verschwinden die Ticks und kleben zusammen", d.h. die Inkremente werden unterschiedlich sein. Man, der Spread springt genau an der Grenze der Stunden, eine rein technische Nuance, die nicht vom Markt abhängt.
Außerdem sind alle Paare miteinander verbunden, und nur der EURUSD kann untersucht/analysiert werden - er ist der aktivste und wird von den Bewegungen der anderen weniger beeinflusst. Aber jede Bewegung des EURUSD hat Auswirkungen auf andere Paare. Wenn Sie etwas anderes nehmen, sammeln Sie eine große Menge an Rauschen an, das bei der Analyse nur hinderlich sein wird. Oder Sie messen einen bestimmten Markt eines bestimmten Brokers zu einer bestimmten Zeit :-).
Es gibt auch einen Punkt über das "Tick-Volumen", das weder das Volumen noch die Anzahl der vergangenen Transaktionen noch die Höhe der Geld- und Briefschwankungen über die Tick-Größe hinaus ist, aber aus irgendeinem Grund ist es für jeden anders :-)
Sie haben eigentlich das Kernproblem umrissen, das es den Physikern-Mathematikern nicht erlaubt, umzukehren. In der Tat - Händler haben kein einheitliches ALGORITHM der Übernahme von Tick-Daten für die Verarbeitung und Analyse. Ich habe so viele Artikel gelesen - es gibt keine Einigkeit über die Methode der Stichprobenziehung von Zeckendaten, und das war's.
Die meisten sind der Meinung, dass wir für JEDE Zecke kämpfen sollten. Ich halte diesen Ansatz für grundlegend falsch.
In diesem Thread habe ich eine andere Methode zur Datenerfassung vorgeschlagen, die meiner Meinung nach aus physikalischer Sicht korrekter ist.
(1) Der letzte Punkt spiegelt die tatsächliche Transaktion wider, der Rest ist ein Tamburinspiel. Da hilft auch keine Diskretion bei 1 Hz, denn wir handeln nicht mit der Zeit, sondern mit dem Preis. Das ist nicht wichtig, denn solange die Veränderung nicht stattgefunden hat, existiert die Welt des Handels nicht.
Am 2. Wie groß ist der Stichprobenumfang für die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion? für WMA
...Die meisten neigen zu der Annahme, dass man für JEDEN Tick kämpfen muss. Ich halte diesen Ansatz für grundlegend falsch.
In diesem Thread habe ich eine andere Methode des Datenempfangs vorgeschlagen - sie scheint mir vom physikalischen Standpunkt aus korrekter zu sein.
Alexander, hallo!
Verstehe ich das richtig, dass sich das Konzept ein wenig geändert hat? :-)
Nun müssen wir Ticks mit einer bestimmten Periodizität sammeln, z. B. 1 Sekunde.
In MetaTrader4/5 kann dies im Tester mit Hilfe eines Roboters, einem Mule Chaser [Tick Collector], erfolgen.
(1) Der letzte Punkt spiegelt die tatsächliche Transaktion wider, der Rest ist ein Tamburinspiel. Da hilft auch keine Diskretion bei 1 Hz, denn wir handeln nicht mit der Zeit, sondern mit dem Preis. Das ist nicht wichtig, denn solange die Veränderung nicht stattgefunden hat, existiert die Welt des Handels nicht.
Am 2. Wie groß ist der Stichprobenumfang für die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion?
einfach ein paar Jahre lang in einer Wohnung sitzen, um das Zehnfache zu verdienen, und mir dann sagen, dass die Zeit nicht wichtig ist.
Alexander, hallo!
Gehe ich recht in der Annahme, dass sich das Konzept leicht verändert hat? :-)
Nun müssen wir Ticks mit einer gewissen Periodizität sammeln, z. B. 1 Sekunde.
In MetaTrader4/5 kann dies im Strategy Tester durch einen Roboter, einen Mule Chaser [Tick-Sammler], erfolgen.
Grüße Denis!
Sie sehen, was das Problem ist.
Wenn wir dieses Problem gemeinsam lösen wollen, müssen wir die gleiche Sprache sprechen - mit dem gleichen Datenstrom arbeiten. Außerdem ist es nicht so, dass der Handelsroboter, der getestet und gebaut wird, wirklich mit anderen Maklerfirmen funktioniert - der Kursfluss ist anders.
NikolayDemko fragt: Wie hoch sollte das Probenahmevolumen sein? Was soll ich antworten? Weil ich nur mit meiner Brokerfirma arbeite und nach meiner Einschätzung für ALLE Währungspaare das Volumen der Auswahl nicht weniger als 5 000 Ticks betragen sollte . Und für jedes Paar wird manuell ein optimaler Umfang der Probenahme nach der Formel berechnet, die ich in diesem Thread angegeben habe.
Dieses optimale Volumen kann jedoch für verschiedene Maklerunternehmen unterschiedlich aussehen. Was sollten wir also tun?
Die Antwort: Wir müssen einen UNIVERSELLEN Algorithmus für den Datenempfang ausarbeiten.
(1) Der letzte Punkt spiegelt die tatsächliche Transaktion wider, der Rest ist ein Tamburinspiel. Da hilft auch keine Diskretion bei 1 Hz, denn wir handeln nicht mit der Zeit, sondern mit dem Preis. Das ist nicht wichtig, denn solange die Veränderung nicht stattgefunden hat, existiert die Welt des Handels nicht.
Am 2. Wie groß ist die Stichprobe für die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichte?
Grüße Nikolai!
Das Letzte ist eine wirklich coole Sache. Es vereinfacht den Algorithmus, d.h. ich muss nicht mehr mit Asc und Bid getrennt arbeiten. Aber ich habe dummerweise ein Konto bei einem Broker eröffnet, der keine Last hat.
Der Nachteil ist also, dass alles, was ich schreibe und was ich berechne, nur für mich und mein Maklerunternehmen gilt. Jeder Händler, der meine Berechnungen verwenden möchte, muss sie für seine Brokerfirma überprüfen, seine eigenen Berechnungen der Volumina durchführen usw. Dies ist sehr langwierig und mühsam.
Ich bleibe bei meiner Meinung - es ist notwendig, Zitate in einer bestimmten Reihenfolge zu lesen.
Grüße Nikolai!
Das Letzte ist eine wirklich coole Sache. Darüber hinaus vereinfacht es den Algorithmus, da es nicht mehr notwendig ist, Ask und Bid getrennt zu bearbeiten. Aber ich habe dummerweise ein Konto bei einem Broker eröffnet, der keine Last hat.
Der Nachteil ist also, dass alles, was ich schreibe und was ich berechne, nur für mich und mein Maklerunternehmen gilt. Jeder Händler, der meine Berechnungen verwenden möchte, muss sie für seine Brokerfirma überprüfen, seine eigenen Berechnungen der Volumina durchführen usw. Dies ist sehr langwierig und mühsam.
Ich bleibe bei meiner Meinung - es ist notwendig, Zitate in einer bestimmten Reihenfolge zu lesen.
Ich erzähle Ihnen eine dramatischere Idee, die ich als ungetestete Hypothese betrachte: Es ist notwendig, die Last von börsengehandelten Devisen-Futures zu analysieren, weil die Market Maker (das ist meine Hypothese) die Futures als Leitfaden betrachten. Wenn man also einen Fluss analysiert, kann man die Ergebnisse der Analyse auf jeden DC anwenden, denn die Preisbildung auf dem Devisenmarkt ist (imho) ein Echo der Preisbildung an den Börsen.
Ich will sogar noch mehr sagen: Die Futures selbst werden mit Blick auf die Optionen gehandelt. Ich weiß nicht, was der Mechanismus ist, vielleicht sind die Futures-Händler auch Optionshändler, aber es gibt echte Kämpfe, um das eine oder andere Niveau zu halten oder zu durchbrechen, bevor die Optionslevels erreicht werden.
Die oben genannten Punkte heben das Konzept der Problemlösung jedoch nicht auf. Ich versichere Ihnen - in der theoretischen Physik werden solche Probleme, die den Preisbewegungen am Forex ähneln, recht häufig gelöst, es ist nur so, dass echte Physiker keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen - sie halten es für unwürdig, sich mit solchem Unsinn zu beschäftigen. Aber ich habe mich hinreißen lassen (heißt das, dass ich kein richtiger Physiker bin? - Hmm ... Ich interessiere mich allerdings für irgendeine Art von Philosophie). Nun, es ist nur für die allgemeine Stimmung :)))