Von der Theorie zur Praxis - Seite 243
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Wenn die Strategie vorsieht, dass jeweils nur ein Geschäft eröffnet werden kann, dann sollten wir wohl darum kämpfen.
Beim Starten des OnTImer-Handlers ist das erste, was einem in den Sinn kommt, die globale Variable des Terminals in den Zustand "Expert Advisor is working" zu versetzen, und vor dem Versetzen in denselben Handler zu prüfen, ob sie bereits versetzt ist. Wenn ja, verarbeiten Sie nichts. Die Geschäfte sollten mit synchronem OrderSend eröffnet werden, denn asynchrone können so viel eröffnen, wie sie wollen.
Es geht nur darum, "ob durch die Strategie zu einem bestimmten Zeitpunkt nur ein einziges Geschäft offen sein kann".
Oder akzeptieren Sie, dass die Strategie mehrere offene Geschäfte zur gleichen Zeit zulässt. Aber entscheide dich!
Vielen Dank für diesen Beitrag!
Von Euphorie ist nicht viel zu spüren.
Im Allgemeinen ist mir jetzt klar, dass der Markt eine nicht triviale Aufgabe ist. Man muss sich selbst in diesem nichtlinearen Raum-Zeit-Kontinuum befinden...
Ohne LSD geht es nicht, das ist natürlich nur ein Scherz.
Alexey, ich habe eine Bitte an dich.
Da Sie, wie ich, Absolvent des Fachbereichs "Theoretische Physik" sind und über interessante Entwicklungen verfügen, können Sie diesen Thread weiterführen? Es ist nicht notwendig, sich an meine Ansichten über den Markt zu halten, es genügt, dass die Lösungen einen physikalischen und mathematischen Apparat unter sich haben. Ich habe diesen Thread speziell für Physiker erstellt und es wäre schade, wenn er sterben würde...
Schreiben Sie hier über Wahrscheinlichkeiten, Statistiken usw., ein unerforschtes Thema - die Kombination von Brownschen Bewegungsmodellen und neuronalen Netzen.
Nun, wenn Sie die Zeit (nicht linear) und den Wunsch (linear) haben, natürlich. :))
Ich persönlich gebe die Bedeutung von Lambda ein wenig anders wieder. Und bei den Shelepins ist das Lambda der Durchschnitt der Spitzen, und der ist positiv. Es gibt keinen Grund, wählerisch zu sein. Sie haben es richtig gemacht.
Nun, wenn Sie alles geändert haben, warum stopfen Sie es dann unter das Kopfkissen, zumal Sie es nicht benutzen?
Zeigen Sie mir das Endergebnis, führen Sie mich nicht in die Irre.
Alexey, ich habe eine Bitte an dich.
Da Sie, wie ich, Absolvent des Fachbereichs "Theoretische Physik" sind und über interessante Entwicklungen verfügen, können Sie diesen Thread weiterführen? Es ist nicht notwendig, sich an meine Ansichten über den Markt zu halten, es genügt, dass die Lösungen einen physikalischen und mathematischen Apparat unter sich haben. Ich habe diesen Zweig speziell für Physiker geschaffen und es wäre schade, wenn er ausstirbt...
Dieser Zweig ist bereits riesig (ohne mich)...
Physiker haben zusammen mit Mathematikern einen großen mathematischen Apparat geschaffen, der natürliche - physikalische Phänomene oder vielmehr Modelle dieser Phänomene genau beschreibt.Wenn es Phänomene aus anderen Bereichen gibt, wie z.B. der Wirtschaft und dem Finanzwesen, die abstrakt durch ähnliche Modelle beschrieben werden können, dann kann man natürlich den bereits existierenden (von Physikern entwickelten) entsprechenden mathematischen Apparat dafür verwenden, was in der Tat getan wurde und im Großen und Ganzen immer getan wurde (an den Knotenpunkten der Wissenschaften wurden qualitativ neue Ergebnisse erzielt).Es gibt also schon genug Entwicklungen von Physikern in der Wirtschaft.
Ich halte es für überflüssig, die geschätzten Forumsteilnehmer mit ihren Algorithmen zu belasten, zumal ich gerne mehr Produkte mit diesen Algorithmen auf den Markt bringen würde. Die Menschen müssen nicht wissen, wie und was modelliert wird, für sie zählt nur ein gutes Ergebnis.
Egal, was Sie mir erzählen, Sie müssen die Tickdaten in exponentiellen Abständen lesen. Die Zeit ist der Grundstein für dieses Problem. Ein gleiches DeltaT-->0 zwischen den Beobachtungen funktioniert, aber nicht so gut.
Sie sehen, wenn es ein Marktereignis gibt, das den Markt in einer halben Stunde um durchschnittlich 5-6 Sigma ablenkt, dann spielt es überhaupt keine Rolle, welches deltaT die Kurse durchlaufen und welches deltaT sie ausgelesen werden. Der Markt wird ohnehin nach einer halben Stunde bei 5-6 Sigmas sein. Und es ist diese (endgültige Abweichung), die uns an diesem System interessiert, nicht wie es auf der Nanoebene umgesetzt wird.
Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, die globale Variable des Terminals zu Beginn des OnTImer-Handlers auf den Status "Expert is running" zu setzen und vor dem Hängen im selben Handler zu prüfen, ob sie bereits hängt.
Übrigens habe ich Alexander vor etwa 100 Seiten dasselbe empfohlen ))))
Wenn nämlich ein Marktereignis eintritt, das den Markt in einer halben Stunde um durchschnittlich 5-6 Sigma verändert, macht es absolut keinen Unterschied, durch welches DeltaT die Kurse gehen und in welchem DeltaT sie gelesen werden. Der Markt wird ohnehin nach einer halben Stunde bei 5-6 Sigmas sein. Und es ist diese (endgültige Abweichung), die uns an diesem System interessiert, nicht wie es auf der Nanoebene umgesetzt wird.
Bass, ich werde es dir sagen.
Erstens, das Kreuz, es flacht sich ab
Sie finden die obere Ebene des flachen Kanals und dann die untere Ebene. Oder stellen Sie einen Bollinger auf.
Kaufen Sie auf der unteren Seite und verkaufen Sie auf der oberen Seite.
Es funktioniert auf die gleiche Weise
Und hier kommt der Nebel, bevor sich das kommerzielle Signal öffnetDanke, ich bin mir dessen bewusst.)
Und genau daran (an der daraus resultierenden Abweichung) sind wir bei diesem System interessiert, nicht daran, wie es auf der Nanoskala realisiert wurde.
Wir müssen sie auf der Nanoebene einfangen und nicht warten, bis sie sich auf der Makroebene manifestiert...