Von der Theorie zur Praxis - Seite 1575
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genau die gleiche Art und Weise, wie Marktbewegungen strukturiert sind
Ich habe es nicht untersucht, aber nach dem Internet und dem gesunden Menschenverstand zu urteilen, bilden die Tickkurse von Hunderten von Anbietern auf einem Monitor so etwas wie einen Streifen mit mehreren Spreads Breite. Offenbar nehmen Maklerunternehmen Kurse aus verschiedenen Quellen auf, filtern sie je nach ihren Prioritäten und geben sie an die Händler weiter. Aber auf der Ebene der Minuten - opn, cls, hg, lw - gibt es fast keine Unterschiede. In diesem Sinne halte ich die Untersuchung des Tick-Flow eines bestimmten Maklerunternehmens für eine undankbare Aufgabe - in Wirklichkeit handelt es sich um eine Studie über die Eigenheiten seines Kursfilters.
Ich habe heute einige interessante praktische Informationen zu diesem Thema bei den Forex-Mogulen https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/ gelesen . Insbesondere über die 5-Sekunden-Verzögerung:
"Bei hoher Volatilität sind fünf Sekunden fast eine Ewigkeit, in der alles passieren kann. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses des EU-Referendums stieg GBP/USD beispielsweise um 300 Punkte an und fiel dann um 2.000 Punkte. Es dauerte nur Sekunden - nicht Minuten -, bis sich die Kurse innerhalb von fünf Sekunden drastisch änderten, aber die Bank von Russland ist der Meinung, dass ein Makler in solchen Situationen die Notierung nicht ändern sollte.
Infolgedessen sind die Makler gezwungen, den Fluss der Notierungen absichtlich zu verlangsamen und die Preise zu verzerren. Da der Makler dem Kunden innerhalb dieser fünf Sekunden keinen besseren Preis nennen kann, erhält der Händler de facto falsche Informationen.
Der Markt reagiert sofort auf wichtige makroökonomische Veröffentlichungen, und eine Verzögerung von 5 Sekunden ist inakzeptabel. Beachten Sie, dass makroökonomische Statistiken auf die Millisekunde genau veröffentlicht werden.
Deshalb habe ich geschrieben: "zur Vermeidung von Extremen". Und ich wende die Worte "schlecht" oder "gut" in dieser Frage nicht an. Ob es gut ist, dass eine DC die räumliche Arbitrage von Kunden mit allen Mitteln bekämpft und sie zu ihrem eigenen Werkzeug macht, oder ob es schlecht ist, kann ich nicht sagen.
Auf dem Weg zu größtmöglicher Freiheit bei der Wahl der Richtung des nächsten Schritts. Hallo )
Ich habe heute einige interessante praktische Informationen zu diesem Thema bei den Forex Moguls https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/ gelesen . Insbesondere über die 5-Sekunden-Verzögerung:
"Bei hoher Volatilität sind fünf Sekunden fast eine Ewigkeit, in der alles passieren kann. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses des EU-Referendums stieg GBP/USD beispielsweise um 300 Punkte an und fiel dann um 2.000 Punkte. Es dauerte nur Sekunden - nicht Minuten -, bis sich die Kurse innerhalb von fünf Sekunden drastisch änderten, aber die Bank von Russland ist der Meinung, dass ein Makler in solchen Situationen die Notierung nicht ändern sollte.
Infolgedessen sind die Makler gezwungen, den Fluss der Notierungen absichtlich zu verlangsamen und die Preise zu verzerren. Da der Makler dem Kunden innerhalb dieser fünf Sekunden keinen besseren Preis nennen kann, erhält der Händler de facto falsche Informationen.
Der Markt reagiert sofort auf wichtige makroökonomische Veröffentlichungen, und eine Verzögerung von 5 Sekunden ist inakzeptabel. Beachten Sie, dass makroökonomische Statistiken auf die Millisekunde genau veröffentlicht werden.
all dies unter dem Gesichtspunkt von Pips, der lächerlichsten Strategie für beide Parteien
Wenn Sie jedoch Ihr Schiedsverfahren ausschließen, ist es eine Art
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Zu dem Artikel: Offenbar weiß auch das DoC nicht, wo der Preis liegen wird
Das ist sehr bedauerlich, denn es ist nicht gerade ein robustes Geschäft für sie...
Und woher sollen sie das wissen, denn sie haben nur Insiderinformationen über ihre Kunden, und den Rest weiß man nicht.Ich grüße dich, Vladimir! Die Ergebnisse sind natürlich unglaublich, aber du hast volles Vertrauen. Es könnte also wirklich sein.
Ich wiederum beschäftige mich immer mehr mit TFs und Sliding Window-Werten, in der Hoffnung zu beweisen, dass das "Gesetz der Wurzel der Zeit" auf dem Markt funktioniert. Ich habe das Problem in einem der Threads beschrieben:
D.h. im Prinzip funktioniert das Gesetz ~sqrt(T) auf dem Markt, aber in jedem Fall hat es seine eigenen Korrekturfaktoren, und die sind auch experimentell schwer zu berechnen. Ich muss ein Bild von einem Prozess finden, in dem dieses Gesetz vollständig erfüllt ist.
Deshalb werde ich mich nicht verabschieden.
Ich würde es hassen, mich nur auf Vertrauen zu verlassen. Sie können den Kontoverlauf unter https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 einsehen, und er ist immer noch aktuell. Das Investitionspasswort für das Konto lautet 437427 "kuz2slz".
Meines Erachtens bestehen die Gewinne einer EZ aus dem Handel von, sagen wir, naiven Händlern. Die große Mehrheit von ihnen, ich glaube, mehr als 90 %. Die Richtung ihrer offenen Positionen kann durch eine Münze modelliert werden, d. h. etwa die Hälfte der Positionen öffnet sich nach oben und die andere Hälfte nach unten. Ihr kombinierter Spread plus Slippage ist der Nettogewinn des Maklerunternehmens. Das nicht ausgeglichene Guthaben wird von BC zur Absicherung von Risiken nach außen übertragen, z. B. an ein anderes Maklerunternehmen.
Außerdem gibt es eine kleine Gruppe von Händlern, die einige Ineffizienzen der Märkte, die sie gefunden haben, ausnutzen. Sie handeln nicht sehr schnell - Intraday und darüber hinaus gibt es keinen besonderen Gewinn für Maklerunternehmen, außer für Slippage, aber wenn es sie nicht gäbe, gäbe es keine Gruppe von naiven Händlern. Ihre Positionen werden zusammen mit der unausgewogenen Bilanz der ersten Gruppe von BC nach außen getragen.
Die dritte Gruppe sind Hochfrequenz-Scalper, die Brokerfirmen dazu bringen, ihre unausgewogenen Positionen schnell und häufig umzuschichten, im Allgemeinen sind sie störend wie Mücken, aber sie sind weniger leicht zu handhaben, wenn nötig, verstärken sie Slippage und sie sind weg.
Und schließlich gibt es noch eine kleine Gruppe von Händlern, die Ineffizienzen der Software und des Betriebs der Handelszentren ausnutzen, z. B. bei der Bereitstellung von Kursen, wieVladimir zeigt.
Der von dieser Gruppe erzielte Gewinn ist der Nettoverlust des Maklerunternehmens, und ich halte es für naiv zu erwarten, dass es sich bereit erklärt, ihn an einen Händler auszuzahlen. Deshalb geben Maklerfirmen viel Geld für Plug-ins aus, um solche Ineffizienzen in ihrer Software auszugleichen.
Ich würde mich nicht nur auf Vertrauen verlassen wollen. Sie können den Kontoverlauf unter https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 einsehen , er läuft noch immer. Das Investitionspasswort für das Konto lautet 437427 "kuz2slz".
Warum haben Sie nach 3 Jahren Demohandel nicht mit einem echten Konto weiter gehandelt?
Warum haben Sie nach 3 Jahren Demohandel nicht mit einem echten Konto weiter gehandelt?
Denn es wird ein Reinfall werden. Das war ich. Aber die Demo ist wärmend))))
Ich wünschte, ich hätte etwas Lebendigeres.)
Ja, denn es wird eine Spülung geben. Ja, und das war es auch. Aber die Demo ist wärmend))))
Ich wünschte, ich hätte etwas Lebendigeres.)
Mir blutet das Herz ;)
Zuerst habe ich ein profitables System, und dann...
Das ist es, was ich in den letzten 4 Jahren oder so gemacht habe - Überlebensfähigkeit.
Es ist ein sehr interessantes Thema, ich würde sogar sagen, es ist heiß.