Von der Theorie zur Praxis - Seite 851
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es ist seltsam, warum verlieren alle?
Denn der einzige Chip gegen uns ist der Spread.
Machen Sie, was Sie wollen. Das ist nicht der Punkt.
Der Punkt ist, ich wiederhole, dass die Verwendung von statistischen Standardmethoden zur Verarbeitung von Daten zu nichts führt. Und Tukey und seine Methoden waren nicht weit von der Wahrheit entfernt.
Wenn Sie die zugrundeliegende physikalische Bedeutung der Fokker-Planck-Gleichung und dergleichen nicht verstehen wollen, lassen Sie es.
Sie als Liebhaber der Statistik müssen jedoch die Form der Verteilung mit nichtparametrischen Methoden und einer aussagekräftigen Stichprobe überwachen und wissen buchstäblich alles über sie zum Zeitpunkt der Berechnung.
Amen.
Enthusiasmus an sich ist eine gute Sache. Wird dies jedoch nicht durch eine solide Kenntnis der Grundlagen ergänzt, wird das Ergebnis nur eine Art Analogie zu Lysenko sein.
Was ist mit dem Gesetz über den Verlust eines Spielers?
Und das Gesetz des Player's Flush?
Wenn die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ausgangs auf unserer Seite ist, dann kann das Spiel gegen einen reicheren Gegner unendlich lange dauern, wenn nicht, dann muss die Einlage unendlich sein, das ist alles.
Wenn die Chancen zu unseren Gunsten stehen, kann das Spiel gegen einen reicheren Gegner unendlich lange dauern
Leider ist das nicht so einfach. Es gibt das Problem der "unendlichen Absenkung". Jede (noch so große) Absenkung wird in unendlicher Zeit mit der Wahrscheinlichkeit eins erreicht.
Lana. Ich werde versuchen, es noch einmal zu erklären, weil ich Sie als Begleiter auf dem dornigen Weg im Hilbert-Raum sehen möchte.
In TC verwende ich ausschließlich den Median und alles, was damit zusammenhängt, sowie Methoden zur Berechnung von Streuung, Kurtosis und Asymmetrie, die sich von den Standardformeln für die zentralen Momente von SV unterscheiden.
Alle, ich betone, alle Werte, die ich habe, haben eine physikalische Bedeutung, nicht nur eine Reihe von Formeln. Ich kann, wenn Sie so wollen, die Bewegungen des Preiswellenpakets sehen.
Das Ergebnis in 2 Wochen:
Ist es gut? Oder brauchen Sie etwas anderes?
Und so wird es weitergehen.
Ich habe alles versucht, aber es gibt keinen anderen Weg.
In den Trends werden Sie stagnieren, in der Flaute werden Sie aufsteigen.
Leider ist das nicht so einfach. Es gibt das Problem der "unendlichen Absenkung". Jeder (noch so große) Drawdown wird in unendlich langer Zeit mit der Wahrscheinlichkeit eins erreicht.
Wenn ein Spieler die Chance hat, zu verlieren, wird er sie auch nutzen :-)
PS. In den meisten abstrakten "Unendlichkeitsspielen" gibt es einen großen Fehler - das Verlustkriterium ist definiert (0 erreicht), aber es gibt keinen Gewinn.
Sasha, wäre es nicht interessant, die durchschnittliche Kurtosis für alle Währungspaare zu berechnen? Oder haben Sie bereits gesucht?
Durchschnittliche nicht-parametrische Kurtosis über alle Paare, auf meinen Tick-Daten, =20.
Wenn ein Spieler die Chance hat, zu verlieren, wird er sie auf jeden Fall nutzen :-)
PS: In den meisten abstrakten "Unendlichkeitsspielen" gibt es einen großen Fehler - das Kriterium des Verlustes ist definiert (0 erreicht), aber es gibt keinen Gewinn.
Ich kann all diejenigen beruhigen, die unter der Tatsache leiden, dass, da es keine Erwartungen auf dem Markt gibt, 95% verkaufen werden und entweder in einer Müllgrube leben oder in einer Fabrik arbeiten werden, aber 5% können unendlich viel Geld vom Markt haben. Mit anderen Worten, etwas, das man sich nicht einmal vorstellen kann.
Fazit: Der Gral existiert, Punkt.