Von der Theorie zur Praxis - Seite 1650
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Jahrelange geheime Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens haben jedoch gezeigt, dass es praktisch kein konstantes Alpha bei den Preissteigerungen gibt
Zurück zu Arbitrage und Martingal? ))
Drei Dinge, die man endlos beobachten kann: wie das Feuer brennt, wie der Wasserfall fällt und wie der Tradun hartnäckig versucht, das von Natur aus Unbeweisbare zu beweisen XD
und wie der Zauberer in Flammen aufgeht und dann in einen Wasserfall fällt, in slomo
Jahrelange geheime Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens haben jedoch gezeigt, dass es praktisch kein konstantes Alpha bei den Preissteigerungen gibt
Zurück zu Arbitrage und Martingal? ))
Nun, irgendetwas muss an ihnen dran sein, denn wenn der Graph nicht zufällig ist, dann müssen zukünftige Inkremente von vergangenen abhängen (logisch gesprochen)...
Nun, da muss etwas dran sein, denn wenn das Diagramm nicht zufällig ist, dann sollten zukünftige Inkremente von denen der Vergangenheit abhängen (logisch gesprochen)...
zufällig ist, gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie nicht zufällig ist
oder nach Märkten mit künstlichen Volatilitätsbeschränkungen usw. suchen, aber die sind rar und faul. Vielleicht gibt es aber auch keine solchen Märkte mehr.
zufällig ist, gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie nicht zufällig ist
oder nach Märkten mit künstlichen Volatilitätsbeschränkungen usw. suchen, aber die sind rar und faul. Oder vielleicht gibt es gar keine mehr
Wie sieht es mit der Volatilitätsanpassung aus? (Es gab etwas auf Smartlab, aber ich habe es nicht verstanden)
Wie sieht es mit dem Rebalancing der Volatilität aus? (Es gab etwas auf Smartlab, ich habe es nie verstanden)
Es werden lediglich die Inkremente durch die Volatilität normalisiert, um die Heteroskedastizität zu beseitigen. In meinem letzten Video im MoD-Thread ist es fertig.
zufällig ist, gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie nicht zufällig ist
oder nach Märkten mit künstlichen Volatilitätsbeschränkungen usw. suchen, aber die sind rar und faul. Vielleicht gibt es keine solchen Märkte
es gibt Dinge auf dem Markt, die zu 100% nicht zufällig sind - klare Volatilitätszyklen
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Perioden mit niedriger und hoher Volatilität ist an sich zufällig.
Aber wenn man die Märkte nach Volatilitätszyklen unterteilt und Verteilungen erstellt - voila - ist die Homoskedastizität da)
Aber bei geringer Volatilität funktioniert der konventionelle Martin und bei hoher Volatilität der Ordertunnel. Das war's.
es gibt Dinge auf dem Markt, die zu 100 % nicht zufällig sind - klare Volatilitätszyklen
Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Perioden mit niedriger und hoher Volatilität sind an sich zufällig.
Aber wenn man die Märkte nach Volatilitätszyklen unterteilt und Verteilungen erstellt - voila - ist die Homoskedastizität da)
Aber bei geringer Volatilität funktioniert der konventionelle Martin und bei hoher Volatilität der Ordertunnel. Das ist alles.
Ich spreche von Martin, weil es keine Regelmäßigkeit bei den Rückgaben gibt, sondern nur eine Häufung von Wühlmäusen.
Ich habe früher auf dem Markt gehandelt, aber es ist nicht eine Regelmäßigkeit, sondern Unsinn, diese Zyklen sind auch schwimmend, die Auszahlung wird klein sein
Man müsste schon blind sein, um das Muster nicht zu erkennen.)
Das sage ich nun schon seit einem Jahr.
es ist ein ertragsarmer Hut.