Von der Theorie zur Praxis - Seite 353
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Ist das überhaupt möglich?)
stationär - schwingt um den Mittelwert. sb ist nicht stationär.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
Hier ist ein Zitat aus Ihrem Artikel:
"Im Gegensatz zu stationärenZufallsprozessen kann man andere, eindeutig nicht stationäre Zufallsprozesse angeben, z. B.: die Schwingung eines Flugzeugs im Sturzflug; den Prozess der gedämpften Schwingungen in einem elektrischen Stromkreis; den Prozess der Verbrennung einer Pulverladung in einer Düsenkammer, usw. Ein instationärer Prozess ist dadurch gekennzeichnet, dass er eine bestimmte Tendenz hat, sich im Laufe der Zeit zu entwickeln; die Merkmale eines solchen Prozesses hängen vom Ursprung ab, hängen von der Zeit ab.
Zum Beispiel ist der Prozess der Ausrichtung des Fadenkreuzes auf das Ziel offensichtlich nicht stationär, wenn das Ziel das Sichtfeld des Visierswährend einer kurzen Zeit mit hoher und stark wechselnderWinkelgeschwindigkeit passiert. In diesem Fall hat die Oszillation der Fadenkreuzachse relativ zum Ziel keine Zeit, einen stabilen Zustand zu erreichen, und der Prozess beginnt und endet, bevor er einen stabilen Zustand erreicht hat. Wird das Fadenkreuz dagegen auf ein stationäres Ziel oder auf ein Ziel, das sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, ausgerichtet, so wird nach einiger Zeit nach Beginn der Verfolgung ein stationärer Charakter erreicht.
Wieso ist das kein Vergleich zur VR? Bei Erlang-Strömen mit k-> bis unendlich wird der in derselben Zeit zurückgelegte Weg nicht stationär (exponentiell) sein, da die Prozessgeschwindigkeit inhomogen ist.
stationär - schwingt um einen Mittelwert. sb ist nicht stationär.
http://sernam.ru/book_tp.php?id=95
ja? und wenn man einen zufällig umherwandernden betrunkenen Gin in eine Flasche steckt und ihm einen Tritt gegen den Hals gibt, wäre sein zufälliges Schlagen gegen die Wände auch nicht stationär, wenn man es als Zeitreihe betrachtet?
ja? und wenn man einen zufällig umherwandernden betrunkenen Gin in eine Flasche steckt und ihm einen Tritt gegen den Hals gibt, würde sein zufälliges Schlagen gegen die Wände auch unstetig sein, wenn man es als eine Zeitreihe betrachtet?
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ja? und wenn man einen zufällig umherwandernden betrunkenen FlaschengeistRenat Akhtyamov in eine Flasche steckt und sie gegen den Hals tritt, würde sein zufälliges Schlagen gegen die Wände auch unstetig sein, wenn man es als eine Zeitreihe betrachtet
Hey, immer mit der Ruhe!
Machen Sie die Experimente an sich selbst.
Was rauchst du da?
Atach hat zwei Dateien im Archiv für die Experimente. Beide enthalten normalverteilte Werte, die Histogramme sind gleich und nahezu symmetrisch in Bezug auf Null.
Aber diese Dateien haben einen sehr großen Unterschied - Markovness.
Eine Datei hat ein Gedächtnis (nicht-markovianischer Prozess), man kann versuchen, den "nächsten Wert größer oder kleiner als Null" auf der Grundlage vergangener Werte vorherzusagen. Sie können Neuronik und anderes maschinelles Lernen zur Vorhersage einsetzen.
Die andere Datei hat keinen Speicher (Markov-Prozess), jede Vorhersage wird fehlschlagen. Maschinelles Lernen ist machtlos, aber vielleicht kann Alexander mit Hilfe der Physik etwas vorhersagen.
Derjenige, der lernt, zu bestimmen, welche Datei Speicher hat und welche nicht, wird gut abschneiden, und die Anwendung der gleichen Methode auf den Devisenmarkt wird schließlich beweisen, dass der Preisbildungsprozess tatsächlich markovianisch ist.
Außerdem ist zu prüfen, ob die Normalverteilung eine hinreichende Bedingung für die Rentabilität des Modells ist. Erstellen Sie ein kumulatives cum()-Random-Walk-Diagramm und versuchen Sie, damit zu handeln.
Es lohnt sich auch zu prüfen, ob eine Normalverteilung eine ausreichende Bedingung für die Rentabilität des Modells ist.
Es hat sich bereits gezeigt, dass dies nicht ausreichend ist. Bei der gleichen Kolmogorov, 1940. Ausgabe, ist es auch eine Voraussetzung für die BP-Spektrum. Es könnte sich sogar als unzureichend erweisen.
ZZ hat bereits ein Beispiel mit Random Walks angeführt. Auf der Ebene der Inkremente liegt eine Normalverteilung vor. Und wo ist da die Vorhersage? Die beste Vorhersage ist der aktuelle Wert.
die süßesteNovaja.
Atach hat zwei Dateien im Archiv für die Experimente. Beide enthalten Werte in der Normalverteilung, die Histogramme sind gleich und fast symmetrisch um Null.
Aber diese Dateien haben einen sehr großen Unterschied - Markovismus.
Ich habe dies Alexander bereits vor etwa 200 Seiten vorgeschlagen))), er hat es stillschweigend ignoriert oder hatte eher Angst, dass er den Unterschied nicht erkennen kann, weil er keine Ahnung von Zeitreihenanalyse hat)
Auch zu den SB-Tests habe ich schon oft etwas gesagt. Ich bin als Vorschulkind dafür angemeldet worden. Und das werden Sie auch).
Richtig? Und wenn man einen zufällig umherwandernden betrunkenen Gin in eine Flasche steckt und ihm einen Tritt gegen den Hals gibt, wäre dann sein zufälliges Schlagen gegen die Wände auch unstetig, wenn man es als eine Zeitreihe betrachtet?