Von der Theorie zur Praxis - Seite 804

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Martin Cheguevara:
Und warum? 100-150% pro Jahr, oder sogar ein halbes Jahr - 8 Monate...
Ich dachte, es wären 300, und das ist ein 100%iges Risiko.
 
Renat Akhtyamov:
Ich dachte, es wären 300, und das bei einem Risiko von 100 %.
Nein, das Risiko beträgt höchstens 30 %, der Durchschnitt liegt bei 2-5 %.
 
Martin Cheguevara:
Aber was ist mit den -$20, die am Max-Equity "hängen" und was ist zu tun? Wenn ich die Risiken nicht erhöhe, während mein Los gleich bleibt und minimal ist, wie könnte ich sonst die -$20 decken?
Wunder geschehen nicht, es sind nicht und werden nicht mindestens 20% der Märkte im Trend liegen...höchstens 5% bei den Wertpapieren...und das ist eine Übertreibung...
Tatsächlich wird der Prozentsatz von Jahr zu Jahr immer niedriger.

Das ist in Ordnung.

Seit langem schreibe ich in fast allen Branchen über die erste Frage - mit dem Drawdown zu arbeiten, die dritte - ungefähr die Richtung des Einstiegs zu bestimmen.

Nach dem Inhalt Ihres Beitrags zu urteilen, lösen Sie dieses Problem natürlich falsch. Fragen Sie nicht nach einem Hinweis, ich werde sowieso keinen geben.

 
Martin Cheguevara:
Nun, eine Vergrößerung des Parkplatzes ist keine Option... Ich kenne alle Varianten zur Lösung dieses Problems.
Im Prinzip gibt es nur drei mögliche Varianten, der Rest ist rein kombinatorisch)

Seltsamerweise funktioniert aber nur eine.

Der Rest schmälert den Gewinn erheblich.

 
Martin Cheguevara:
Breakeven funktioniert nicht immer)
und die Gewinnschwelle ist nichts, reine Zeitverschwendung
 
Renat Akhtyamov:
und ein Break-even ist nichts als verschwendete Zeit

Ein Break-even ist auch ein profitabler Handel, nicht nur eine einfache Rückerstattung des Spreads.

 
aleger:

Ein Break-even ist auch ein profitabler Handel, nicht nur eine einfache Rückerstattung des Spreads.

In diesem Zusammenhang stimme ich zu.
 
Martin Cheguevara:
А . Ich verstehe ... natürlich weiß ich nicht, wie Sie das Problem der Nivellierungsverluste gelöst haben, aber wenn Sie es getan haben und die Lösung stabil ist, dann ist das wirklich cool).
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich nutze die Entfernungsvariation als Risikokontrolle. Die zweite Variante ist die Los-Variante und die dritte Variante ist die harte Verlustfreiheit und der unbegrenzte Verlust.
Die Entfernung ist der Schlüssel zum Erfolg, weil die Entfernung, die der Preis zurücklegt, ein a posteriori-Ereignis ist, die Erhöhung der Lose in der Hoffnung, dass der Preis die Entfernung in eine beliebige Richtung passiert, ist a priori. Im ersten Fall ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses -100% im zweiten 50 bis 50.

ja, ich erinnere mich

Sie haben bereits oben darüber geschrieben

kish mish, brechen Sie es auf, lösen Sie das Problem zumindest mathematisch... vom Ende her, sozusagen.
 
Renat Akhtyamov:
In diesem Zusammenhang stimme ich zu

Daher ist es eine sehr ehrenvolle Aufgabe, (letztlich) den Break-even anzustreben - fast wie den maximal möglichen Gewinn!

 
aleger:

und deshalb ist das Streben nach einem ausgeglichenen Ergebnis eine sehr ehrenvolle Aufgabe - fast so wie das Streben nach dem höchstmöglichen Gewinn!

Was macht das für einen Unterschied - der Prozess ist eins und unauflöslich! Die Ansätze mögen unterschiedlich sein, aber es kommt darauf an, was man gut kann oder wie man es machen kann...

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