Von der Theorie zur Praxis - Seite 709
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Genial.
Es ist noch zu früh, um die Überwachung zu eröffnen - bisher sind die Ergebnisse für das variable Gamma-Verfahren schlecht. Irgendwo habe ich einen Fehler aufgrund eines Missverständnisses der Erwartungsberechnung. Jetzt versuche ich es mit WMA, aber ich fürchte, es ist nicht dasselbe...
Hör zu, Dimitri.
Von allen stochastischen Prozessmodellen neigen nur zwei dazu, "zum Mittelwert zurückzukehren" - der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess und der Varianz-Gamma-Prozess. Diese beiden Prozesse werden in diesem Buch beschrieben... Es stellt sich also heraus, dass ALLE stochastischen Prozessmodelle auf dem Markt zur Hölle fahren! Oder?
Wenn ja, dann sollte dieses Thema gestrichen und ein neues eröffnet werden - für nicht-zufällige Prozesse auf dem Markt, Prozesse mit "Gedächtnis".
Ja, das Thema stört meiner Meinung nach niemanden. Es hilft sogar.
Und was die "Genialität" angeht - denken Sie einmal darüber nach: ein Haufen von Förderinstituten, die in Übersee herumschnaufen und wöchentlich verschiedene Wirtschaftsindikatoren vorhersagen. Die Ergebnisse sind ein Fingerzeig in den Himmel. Oder besser gesagt, das beste Modell für ihre Vorhersagen (der beste Näherungswert für ihren diversen Müll und anderen ökonometrischen Unsinn) - morgen wird ungefähr dasselbe sein wie gestern. Und das, obwohl sie in der Regel ein Maximum an Eingabedaten haben.
Haben wir Gunn auch schon "in den Ofen" geschickt?
Haben wir Gunn auch schon in den Ofen geschickt?
Es ist einfach keine Zeit dafür. Es gibt zwar eine Menge interessanter Dinge, aber es ist kompliziert.
Wenn der Varianz-Gamma-Prozess nicht funktioniert (und ich rechne trotz allem damit - er baut den Varianzkanal wirklich ohne Quantile auf), werde ich darauf zurückgreifen.
Es ist ziemlich schwer, es allein zu schaffen... Ich denke mit Schrecken - muss ich mich 50 Jahre lang mit dem Devisenhandel beschäftigen, um Kopeken zu verdienen? Gott bewahre!
Bitte posten Sie Literatur über Nicht-Markov-Prozesse hier, bis ein neuer Thread eröffnet wird. Es spielt keine Rolle, welche Sprache, selbst das alte Papua.
Ich hoffe, dass diese Literatur dazu beitragen wird, den Schlüssel zum "Gedächtnis" des Marktes zu finden.
Beginnen wir mit Shelepin (siehe beigefügtes Archiv). + das Buch eines fremden Mannes (aber es ist interessant zu lesen).
Bitte posten Sie Literatur über Nicht-Markov-Prozesse hier, bis ein neuer Thread eröffnet wird. Es spielt keine Rolle, welche Sprache, selbst das alte Papua.
Ich hoffe, dass diese Literatur dazu beitragen wird, den Schlüssel zum "Gedächtnis" des Marktes zu finden.
Beginnen wir mit Shelepin (siehe beigefügtes Archiv). + ein Buch von einem skurrilen Onkel (aber mit Interesse gelesen).
Wozu brauchen Sie Literatur? Es ist besser, mit dem Kopf zu denken.
Das Marktgedächtnis ist stabil, der Preis erinnert sich an seinen durchschnittlichen Zustand in jedem Teil des Charts. Auf jeden Fall an jeder Stelle des Diagramms! Welche andere Erinnerung kann besser sein als diese?
Nach welcher Art von Speicher suchen Sie? Erklären Sie es mir an Ihren Fingern, wie ein Physiker einem Nerd.
Wozu brauchen Sie Literatur? Es ist besser, mit dem Kopf zu denken.
Das Gedächtnis des Marktes ist stabil, an jeder Stelle des Charts erinnert sich der Preis an seinen durchschnittlichen Zustand. Auf jeden Fall in jedem Teil des Diagramms!!! Welche andere Erinnerung kann besser sein als diese?
Nach welcher Art von Speicher suchen Sie? Erklären Sie es mir an Ihren Fingern, wie ein Physiker einem Nerd.
Lassen Sie mich das erklären.
Es ist bereits jedem klar, dass eine Kanalstrategie, die sich an einer gleitenden Erwartung orientiert, das Beste ist, was man sich einfallen lassen kann.
Technische Probleme (Erwartungsberechnung, Konfidenzintervallgrenzen) entfallen - jedes Zufallsprozessmodell hat seine eigenen Anforderungen.
Aber ALLE Modelle haben einen entscheidenden Nachteil: Wenn der Preis die Grenzen des Kanals verlässt, ist unklar, wohin er sich als Nächstes bewegen wird. Das Ornstein-Uhlenbeck-Modell sagt: "Zurück zum Mittelwert". Auf dem Markt ist dies jedoch nicht der Fall, auch wenn der Korrelationskoeffizient im Durchschnitt negativ ist.
Nach meinem Verständnis ist der Speicher also ein Maß für die Datenstruktur. Die Differenz zwischen dem aktuellen Zustand des Systems und dem chaotischen Zustand. D.h., wenn sich eine Person z.B. daran erinnert, wohin sie gehen muss, und zielstrebig dorthin geht und dabei eine Tendenz - eine Struktur der gerichteten Bewegung - bildet.
Die Frage ist, ob sich der Preis aus dem Intervall herausbewegt hat - hat sich die Struktur endgültig gebildet oder nicht? Ist der Trend vorbei oder hat er gerade erst begonnen?
D.h. alle Handelsstrategien im Kanal sollten einen zusätzlichen Parameter haben, der für die Struktur der Daten verantwortlich ist.
Was ist das für ein Parameter?!?
Ich weiß es nicht!
Vielleicht ist es die Nicht-Entropie... Vielleicht etwas anderes... Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gefunden - und dieser Thread hat seinen uneingeschränkten Sinn verloren... Ohne diesen Parameter geht es nicht. Nun, das ist nicht möglich. Ich weine wieder an der Schulter von Schrödingers Katze.
Wie man also die Nicht-Entropie direkt berechnet, weiß ich nicht.
Aber ein verdächtiger Typ behauptet in seinem Artikel, dass das Analogon der Nichtentropie die Dissymmetrie ist, d.h. die Differenz zwischen der aktuellen Verteilung und der symmetrischen. Daraus folgt, dass das Zeichen für das Ende des Trends eine starke Schiefe der Wahrscheinlichkeitsverteilung ist.
Hier habe ich den Asymmetriekoeffizienten von Pearson wieder in meinen TS einbezogen. Ich möchte noch einmal sehen, wie es funktioniert.
Erläuterung.
Es ist schon jetzt jedem klar, dass eine Kanalstrategie, die auf einer beweglichen Erwartung beruht, die beste ist, die man sich ausdenken kann.
Technische Probleme (Erwartungswertberechnung, Konfidenzintervallgrenzen) werden ausgelassen - jedes Zufallsprozessmodell hat seine eigenen Anforderungen.
Aber ALLE Modelle haben einen entscheidenden Nachteil: Wenn der Preis die Grenzen des Kanals verlässt, ist unklar, wohin er sich als Nächstes bewegen wird. Das Ornstein-Uhlenbeck-Modell sagt: "Zurück zum Mittelwert". Auf dem Markt ist dies jedoch nicht der Fall, auch wenn der Korrelationskoeffizient im Durchschnitt negativ ist.
Meinem Verständnis nach ist der Speicher also ein Maß für die Datenstruktur. Die Differenz zwischen dem aktuellen Zustand des Systems und dem chaotischen Zustand. D.h. wenn eine Person sich z.B. daran erinnert, wohin sie gehen muss, und sich zielstrebig dorthin begibt und dabei einen Trend - eine Struktur der gerichteten Bewegung - bildet.
Die Frage ist, ob sich der Preis aus dem Intervall herausbewegt hat - hat sich die Struktur endgültig gebildet oder nicht? Ist der Trend vorbei oder hat er gerade erst begonnen?
Das heißt, alle Handelsstrategien im Kanal sollten einen zusätzlichen Parameter haben, der für die Struktur der Daten verantwortlich ist.
Was ist das für ein Parameter?!?
Ich weiß es nicht!
Vielleicht ist es die Nicht-Entropie... Vielleicht etwas anderes... Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gefunden - und dieser Thread hat seinen uneingeschränkten Sinn verloren... Ohne diesen Parameter geht es nicht. Nun, das ist nicht möglich. Ich weine wieder an der Schulter von Schrödingers Katze...
Ich verstehe. Sie haben nur eine vage Vorstellung vom Marktgedächtnis.
Und der Preis weiß, wohin er geht, aber das ist keine Erinnerung. Genauer gesagt sind es die Banken, die im Voraus wissen (wohin sie gehen müssen :)), wie hoch die Nachfrage nach Devisen ist, und da die Finanzströme schließlich alle miteinander verbunden sind, liegt der Preis an der Grenze zwischen Nachfrage und Überangebot. Diese Grenzen sind bei multilateraler Betrachtung recht deutlich.
Viele physikalische Gesetze gelten nicht für Märkte und führen viele Menschen in einen Wald von Täuschungen.
Ich sehe(. Sie haben nur eine vage Vorstellung vom Marktgedächtnis.
Und der Preis weiß, wohin er geht, aber das ist nicht die Erinnerung. Genauer gesagt sind es die Banken, die im Voraus wissen (wohin sie gehen müssen :)), wie hoch die Nachfrage nach Devisen ist, und da die Finanzströme letztlich alle miteinander verbunden sind, liegt der Preis an der Grenze zwischen Nachfrage und Überangebot. Diese Grenzen sind bei multilateraler Betrachtung recht deutlich.
Viele physikalische Gesetze gelten nicht für die Märkte und führen viele Menschen in einen Wald von Täuschungen.
Vielleicht ist der Parameter, den wir suchen, das Verhältnis zwischen Verkäufern und Käufern? Aber wie und wo erhalten Sie diese Daten in Echtzeit in Ihrem TS?
im Vorbeigehen beschlossen, dass Schrödingers Katzen in einem dunklen Raum nicht nach einer schwarzen Katze zu suchen brauchen, da sie vielleicht einfach nicht da ist (C)
окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?
es bildet sich ein lokales Maximum (Minimum) oder ein globales Maximum (Minimum) und nichts weiter, die Zeit wird zeigen, welches das globale oder lokale war
Nun, die Trends ... Sie werden die Linie ziehen, die Sie wollen, wenn diese Linie etwas definiert oder über etwas entscheidet