Von der Theorie zur Praxis - Seite 202

[Alexander_K2]

Yuriy Asaulenko:

Warum sollte ich?

Lassen Sie uns gemeinsam den Nobelpreis anstreben. Man hat mir bereits die Adresse der Zweigstelle des Komitees in Moskau gegeben und gesagt, ich solle nach Vasya fragen. Wir sollten den Hexenmeister mitnehmen. Für den Fall der Fälle. Wenn überhaupt, werden wir ihn als den Erfahrensten zuerst gehen lassen.

[Violetta Novak]

Ich bin wahrscheinlich hier vom Stöbern in allen möglichen alten Sachen auf dem Forum pro)), über die Sitzungen:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Saisonabhängigkeit. Alexander, wenn Sie es schaffen, bis auf Millisekunden zu gehen und eine Normalverteilung innerhalb jeder Sitzung zu erstellen, kann es ja sein, dass die Volatilität nur an den Knotenpunkten einbricht.

[Alexander_K2]

Novaja:

Ich bin wahrscheinlich hier vom Stöbern in allen möglichen alten Sachen auf dem Forum pro)), über die Sitzungen:

https://www.mql5.com/ru/articles/1455

Saisonabhängigkeit. Alexander, wenn Sie es schaffen, auf Millisekunden zu gehen und eine Normalverteilung innerhalb jeder Sitzung zu konstruieren, könnte es ja sein, dass die Volatilität an den Knotenpunkten schief ist.

Wenn Sie irgendwo eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zeitintervalle zwischen realen Ticks und eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Inkrementraten finden, veröffentlichen Sie diese bitte.

Wenn Sie es nicht finden können, ist das in Ordnung, ich werde es diese Woche selbst tun.

[Violetta Novak]

In Eile, etwas gefunden, durchgelaufen, Alexander

https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4#comment_2982426

Yury Makarov Kommentar 36 und Seite 5 Kommentar 42

https://www.mql5.com/ru/articles/412

hier Verteilungen

https://www.mql5.com/ru/forum/106220 so lesen

[Violetta Novak]

Econophysics. Die Gesetze des Leapfrogging?

[Alexander_K2]

Novaja:
Econophysics. Die Gesetze des Sprungs?

Springen

[Dmitriy Skub]

Hoppers?)

[Violetta Novak]

Die Zeitabstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ticks können in einem weiten Bereich variieren. Die Verteilungsfunktion dieser Zeitintervalle sinkt mit abnehmendem Δt als (Δt)^4.4.

[Violetta Novak]

Dmitriy Skub:
Hoppers?)

Ja, die Einsen))))

[Violetta Novak]

Die Verteilung der Anzahl der in einem Börsengeschäft (einem Tick) gehandelten Aktien, Q(x), fällt definitiv in den Levy-Bereich, d. h. der asymptotische ("Schwanz") Teil der Verteilung wird gut durch ein Gesetz der Form x-ς beschrieben , wobei 2>ς>0, wenn wir eine kumulative Verteilungsfunktion betrachten .