Von der Theorie zur Praxis - Seite 42

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Alexander_K2:

Auf diese Weise erhalte ich eine recht saubere t2-Verteilung für die Renditeschritte.


Alexander, lassen Sie mich Ihnen ein paar Fragen stellen:

  1. Was genau hat Sie zu der Schlussfolgerung über die Art der Verteilung geführt? Das Aussehen des Histogramms, die Berechnungen oder etwas anderes? Vor Ihnen hat noch niemand diese Art der Verteilung auf den Finanzmärkten erwähnt.
  2. Wie hoch ist der erwartete Gewinn (in 5/3 Ziffern) bei einem Handel, den Sie in Ihrem Modell erwarten (oder bereits haben)? Die Frage ergibt sich aus der Tatsache, dass Sie Tick-Inkremente analysieren, bzw. dass es logisch ist, den statistischen Vorteil einer engen Order zu erwarten. Denn selbst wenn das Modell tatsächlich den OOP innerhalb der Spanne angibt, werden Sie damit kein Geld verdienen.

 
Petr Doroshenko:

Der Punkt ist, dass ein großer Liquiditätsanbieter (Nr. 1) seit langem Kurse/Daten filtert und zeichnet und über Erfahrung verfügt. Dieser Anbieter (wie wahrscheinlich andere), ist höchstwahrscheinlich (rein imho) auf # 2 und # 3 zu bestimmten Zeiten des Tages auf einige Bedingung (vielleicht eine versteckte gut zu bestimmten Zeiten, die nicht zu höheren Zeitrahmen verwenden können) deaktiviert. D.h.:

- Es gibt keine eindeutige Regelmäßigkeit im kontinuierlichen Fluss der Ticks in die Terminals 2 und 3: ein paar Stunden laufen die Ticks so, dann fünf Stunden anders, dann wieder anders, und das Vorzeichen des Wechsels der Regelmäßigkeit ist einem Nutzer unbekannt. Es macht keinen Sinn, die Ticks in einfachen Aggregatoren mehrerer Liquiditätsanbieter zu analysieren.

- das gefundene/angepasste Tickmuster für #2 und #3 wird nicht zuverlässig sein, da die Fehlerdivergenz der Daten zu bestimmten Zeitpunkten entgegengesetzte Werte wie -1/+1 (Aufwärts-/Abwärtsrichtung) erreicht.

- Während einer Minute kann DT/Broker alles zeichnen, solange die letzte Minute mit etwas übereinstimmt (vielleicht geht jemand zu fca), und ein großer DT/Broker wird die Tick-Zeichnung nicht häufig ändern, sondern nur ein History-Update senden (und Superindikatoren/Berater "hängen").

Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass die Zecken bei dem einen schubweise, bei dem anderen in gleichen Abständen und bei dem dritten in unterschiedlichen Abständen auftreten können?

Wenn man dann die Zitate vergleicht, ist die ganze obige Theorie unsinnig, oder?

Der Punkt ist, dass Sie die Diagramme zunächst zeitlich synchronisieren und erst dann vergleichen müssen.

Aber ich bin mir zu 100 % sicher, dass niemand jemals in der Lage sein wird, dies mit Zecken zu tun, es sei denn, wir haben die gleichen Kommunikationskanäle, die gleichen Empfangs- und Sendegeräte usw.

Und nicht umsonst ist der Bezugspunkt für den Vergleich das Schaubild auf TF M1.

Aber selbst auf М1 stimmen die Charts möglicherweise nicht überein, da der erste und der letzte Tick der Minute in verschiedenen Candlesticks verschiedener Brokerfirmen auftreten können und dann wieder unterschiedlich sind.

Und generell hat es mir nicht gefallen, dass irgendein Geophysiker von Anfang an die Formel mit einem Fehler versehen hat und sich immer noch auf die Brust klopft - ich bin mol....
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, lassen Sie mich Ihnen ein paar Fragen stellen:

  1. Was genau hat Sie zu der Schlussfolgerung über die Art der Verteilung geführt? Das Aussehen des Histogramms, die Berechnungen oder etwas anderes? Vor Ihnen hat noch niemand diese Art der inkrementellen Verteilung auf den Finanzmärkten erwähnt.
  2. Wie hoch ist der erwartete Gewinn (in 5/3 Ziffern) bei einem Handel, den Sie in Ihrem Modell erwarten (oder bereits haben)? Die Frage ergibt sich aus der Tatsache, dass Sie Tick-Inkremente analysieren, bzw. dass es logisch ist, den statistischen Vorteil einer engen Order zu erwarten. Das Problem ist, dass man selbst dann, wenn das Modell wirklich ein MOS innerhalb der Spanne ergibt, keinen Gewinn daraus ziehen kann.

Grüße Alexander!

1. Mich hat auch interessiert, dass bisher niemand diese Verteilung in Marktmodellen beschrieben hat. Wie das? Einige Gauß, Laplace, Cauchy... Und außerdem kann man bei ALLEN Modellen, die es derzeit gibt, das Wort "überhaupt" nicht beachten. Ich kann Folgendes wiederholen: Es gibt eine Beziehung zwischen zwei aufeinander folgenden Zitaten, das so genannte "Gedächtnis". Wir haben 2 Freiheitsgrade. Die Inkremente bilden eine Nicht-Markov-Kette, deren Wahrscheinlichkeitsverteilung durch die t2-Verteilung beschrieben werden muss. Es muss da sein. Nichts anderes ist da und kann nicht sein! Es handelt sich lediglich um ein diskretes Analogon der kontinuierlichen t2-Verteilung, die z.B. hierjeden Tickerstellen. Nun, der Spread und die Provisionen werden Ihren Gewinn nur schmälern.

Aber ich dachte: Bin ich ein Physiker oder kein Physiker? Was ist mir wichtiger - Geld oder Wahrheit? Die Wahrheit! Das war's!

Also beschloss ich, weiterzugehen und einen nicht-stationären Prozess des Preises selbst zu beschreiben, der mit dem stationären Prozess der Inkremente durch diese t2-Verteilung verbunden ist. Und da setzte der Sturm der Gefühle ein, der in diesem Thread zu sehen ist :))))))))

 
Alexander_K2:

Sei gegrüßt, Alexander!

1. Interessant finde ich auch, dass noch niemand diese Verteilung in Marktmodellen beschrieben hat. Wie das? Einige Gauß, Laplace, Cauchy... Und weiter auf ALLE Modelle, die im Moment verfügbar sind, kann man das Wort "überhaupt" nicht sehen. Ich kann Folgendes wiederholen: Es gibt eine Beziehung zwischen zwei aufeinander folgenden Zitaten, das so genannte "Gedächtnis". Wir haben 2 Freiheitsgrade. Die Inkremente bilden eine Nicht-Markov-Kette, deren Wahrscheinlichkeitsverteilung durch die t2-Verteilung beschrieben werden muss. Es muss da sein. Nichts anderes ist da und kann nicht sein! Nur ist dies ein diskretes Analogon der kontinuierlichen t2-Verteilung, über die Sie z.B. hier lesen können: http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus.

Man hat den Eindruck, dass Sie das Wort "wiederholen" im Sinne von "beweisen", "beweisen" verwenden. Es ist, als würden Sie an solche Rechtfertigungen glauben. So wird es heutzutage in den Medien gemacht, aber warum hier?

Bei Ihrem Link konnte ich nur den Satz "Es gibt keine Informationen" lesen. Vielleicht hatten andere mehr Glück?

 
Vladimir:

Sie scheinen das Wort "wiederholen" im Sinne von "beweisen", "rechtfertigen" zu verwenden. Und es ist, als würden Sie selbst an solche Rechtfertigungen glauben. So wird es heutzutage in den Massenmedien gehandhabt, aber warum hier?

Bei Ihrem Link konnte ich nur den Satz "Es gibt keine Informationen" lesen. Vielleicht hatten andere mehr Glück?

http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
 
Vladimir:

Sie scheinen das Wort "wiederholen" im Sinne von "beweisen", "rechtfertigen" zu verwenden. Und es ist, als würden Sie selbst an solche Rechtfertigungen glauben. So wird es heutzutage in den Medien gemacht, aber warum hier?

Ich habe nur die Formulierung "keine Informationen" in Ihrem Link "lesen" können. Vielleicht haben andere mehr Glück gehabt?


Vladimir, ich denke, Sie wissen sehr wohl, dass dies der Fall ist. Die Beweise waren für mich persönlich hart. Glauben Sie, dass ich alles an einem Tag mache? Wenn Sie mir nicht glauben, sehen Sie selbst nach.

 
Alexander_K2:

Sei gegrüßt, Alexander!

1. Ich kann folgendes wiederholen: Es gibt eine Verbindung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zitaten, eine so genannte "Erinnerung". Wir haben 2 Freiheitsgrade. Die Inkremente bilden eine Nicht-Markov-Kette, deren Wahrscheinlichkeitsverteilung durch die t2-Verteilung beschrieben werden muss. Es muss da sein. Nichts anderes ist da und kann nicht sein!

2. ... ...beim Empfang einesjeden Ticks sollte er mit Pips versehen werden. Nun, der Spread und die Provisionen werden Ihren Gewinn einfach reduzieren.


Alexander, vielen Dank für die ausführlichen Antworten.

  1. Wenn ich es richtig verstehe, basiert die Schlussfolgerung über die Tick-Verteilung auf der Tatsache, dass die Kette nicht-markovianisch ist, d.h. es gibt ein "Gedächtnis" und eine Verbindung zwischen der Gegenwart/Zukunft und der Vergangenheit. Akzeptieren Sie dies als ein Axiom, ohne Beweis? Ich neige auch dazu, zu glauben, dass es ein gewisses "Gedächtnis" gibt, weil z. B. Niveaus, Trendlinien und andere technische Instrumente häufiger funktionieren als nicht. Doch wie lässt sich dieses "Gedächtnis" quantitativ messen und können wir es blindlings als Grundlage nehmen?
  2. "Pipsing bei jedem Tick"? Sind Sie sich da sicher? Es gibt Broker/Händler, die Ihnen dabei helfen, dies in der Demo zu tun, und Sie werden sogar mit zufälligen Eingaben einen Gewinn erzielen: Sie werden die Notierungen zu Ihren Gunsten verschieben und mit einem positiven Slippage für Sie öffnen/schließen. Aber auf dem realen Markt wird es genau umgekehrt sein. Und meine Frage zur LFL, die nicht gestellt wurde, hatte nichts mit Neugierde zu tun. Jeder TS, bei dem die LFL innerhalb der Spanne liegt, ist auf dem realen Markt zum Scheitern verurteilt.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, aber ich fürchte, Sie machen den Fehler, sich speziell mit Tick-Inkrementen zu beschäftigen. Meiner bescheidenen Meinung nach sollte man anstelle von (Bid+Ask)/2 und Stichproben in gleichen oder exponentiell verteilten Zeitintervallen besser dazu übergehen, die Preisinkremente nach einem festen Wert von 1-2 durchschnittlichen Spreads zu filtern/abzutasten, und zwar mit dem einfachsten Schwellenwertfilter. Was ist der Nachteil des Zählens in festen Abständen? Denn der Preis kann in dieser Zeitspanne beträchtlich schwanken. Und es ist vielleicht kein zufälliger Spike, aber Sie werden ihn vermissen. Der Schwellenwertfilter reduziert die zu analysierende Datenmenge erheblich, indem er das vom Markt und vom Broker erzeugte Tick-Rauschen herausfiltert und keine signifikanten Kursbewegungen übersieht. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Abstufungen von 1-2 Spreads nicht mehr theoretisch, sondern praktisch gehandelt werden können. Und mit Ihrem Apparat "Quantilfunktion und Konfidenzniveau" erst recht.
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, ich danke Ihnen für Ihre Antworten.

  1. Wenn ich es richtig verstehe, beruht die Schlussfolgerung über die Verteilung der Tick-Renditen auf der Tatsache, dass die Kette nicht markovianisch ist, d. h. es gibt ein "Gedächtnis" und eine Verbindung zwischen Gegenwart und Zukunft und der Vergangenheit. Akzeptieren Sie dies als ein Axiom, ohne Beweis? Ich neige auch dazu, zu glauben, dass es ein gewisses "Gedächtnis" gibt, weil z. B. Niveaus, Trendlinien und andere technische Instrumente häufiger funktionieren als nicht. Doch wie lässt sich dieses "Gedächtnis" quantitativ messen und können wir es blindlings zugrunde legen?
  2. "Pipsing bei jedem Tick"? Sind Sie sich da sicher? Es gibt Broker/Händler, die Ihnen dabei helfen, dies in der Demo zu tun, und Sie werden sogar mit zufälligen Eingaben einen Gewinn erzielen: Sie werden die Notierungen zu Ihren Gunsten verschieben und mit einem positiven Slippage für Sie öffnen/schließen. Aber auf dem realen Markt wird es genau umgekehrt sein. Und meine Frage zur LFL, die nicht gestellt wurde, hatte nichts mit Neugierde zu tun. Jeder TS, bei dem die LFL innerhalb der Spanne liegt, ist auf dem realen Markt zum Scheitern verurteilt.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, aber ich fürchte, Sie machen den Fehler, sich speziell mit Tick-Inkrementen zu beschäftigen. Meiner bescheidenen Meinung nach sollte man anstelle von (Bid+Ask)/2 und Stichproben in gleichen oder exponentiell verteilten Zeitintervallen besser dazu übergehen, die Preisinkremente um einen festen Wert von etwa 1-2 durchschnittlichen Spreads zu filtern/abzutasten, und zwar mit dem einfachsten Schwellenwertfilter. Was ist der Nachteil des Zählens in festen Abständen? Denn der Preis kann in dieser Zeitspanne um einen beträchtlichen Betrag hin und her schwanken. Und es ist vielleicht kein zufälliger Spike, aber Sie werden ihn vermissen. Der Schwellenwertfilter reduziert die zu analysierende Datenmenge erheblich, indem er das vom Markt und vom Broker erzeugte Tick-Rauschen herausfiltert und keine signifikanten Kursbewegungen übersieht. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Abstufungen von 1-2 Spreads nicht mehr theoretisch, sondern praktisch gehandelt werden können. Und mit Ihrem Apparat "Quantilfunktion und Konfidenzniveaus" sogar noch mehr.

Was Punkt 2 betrifft, so stimme ich vollkommen zu. Deshalb habe ich es nicht getan.

Vielen Dank für diesen Beitrag! Ich werde darüber nachdenken müssen.

 
Alexander_K2:
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
Danke für den Link, sehr interessant.
 
Alexander_K2:

Zu Punkt 2 stimme ich voll und ganz zu. Deshalb habe ich es nicht getan.

Vielen Dank für diesen Beitrag! Ich werde darüber nachdenken müssen.

Aber hier liegen Sie falsch.

Ihr Weg ist richtig, es gibt nur so viele Fehler in der praktischen Anwendung der Theorie und in den Formeln.

Und Sie können sich nur selbst korrigieren, wenn Sie vier Dinge miteinander kombinieren: Theorie, Handel, Programmierung in speziellen Handelssprachen und die Beratung durch erfahrene Händler.

Und vergessen Sie nicht, dass ein VERKAUFsauftrag zum Geldkurs und ein KAUFsauftrag zum Briefkurs eröffnet wird, während die Spanne zwischen Brief und Geldkurs eine Spanne ist. Was wollen Sie mit Tickdaten als Ausgangsdaten handeln?
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