Von der Theorie zur Praxis - Seite 1510
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Genossinnen und Genossen Mathematiker wollten Sie um eine Lösung für eine Frage bitten:
Optisch ist zu erkennen, dass das zweite Bild(die rote Linie) der Definition als Exponentialfunktion am nächsten kommt.
Ich verstehe natürlich, dass wir die Änderungsrate der durch die rote Kurve dargestellten Zahlenreihe berechnen können.
aber wie wir sehen können, wächst die Geschwindigkeit in beiden Diagrammen, aber nur das zweite Diagramm wächst exponentiell.
Wie kann man mathematisch berechnen , wie nahe die Kurve (oder die durch die Kurve dargestellte Zahlenreihe) an einer Exponentialkurve liegt?
Wie berechne ich mathematisch, wie nahe die Kurve (oder die Zahlenreihe der dargestellten Kurve) an einer Exponentialkurve liegt?
Erstellen Sie ein Array mit der Kurve und ein Array der gleichen Zeit mit der Referenzkurve (die exponentiell aufgetragen ist) und berechnen Sie die Korrelation.
Falsch?
Das Pfund, der Teufel, zerreißt mich wieder wie nasses Klopapier...
Wie steht es mit der Verbreitung und dem Lesen des gesamten Buches?
Es wurde viel über den Gral geschrien.
Ist der Gral zerbrochen, bevor die Taschen des Besitzers mit Geld gefüllt waren?)
Wie steht es mit der Verbreitung und dem Lesen des gesamten Buches?
Es wurde viel über den Gral geschrien.
Der Gral zerbrach, bevor der Besitzer sich die Taschen mit Geld füllen konnte?)
Leider... Ich gehe in die Kirche... Die Gemeindemitglieder werden mir nicht wehtun.
Erstellen Sie ein Array mit einer Kurve und ein Array der gleichen Zeit mit einer Referenzkurve (die gegen einen Exponenten aufgetragen wird) und berechnen Sie die Korrelation.
Falsch?
Das ist übrigens eine Option. Ich werde es ausprobieren.) Danke!
Die Hauptidee war, zu versuchen, ein dynamisches Kokonmodell zu formulieren (z.B. zumindest in Form von y=kx+ax^p), dessen Trendkomponente von der aktuellen Neigung der Verteilung des gegebenen Gebiets abhängt, dann alle Kokons zu mitteln und zu versuchen, ihre gemeinsame Grenze zu finden, schließlich wird sich ein solcher Kokon nicht unendlich ausdehnen, sondern so etwas wie eine amorphe Schlange/einen amorphen Trog darstellen, die/der manchmal anschwillt, leider ist die Aufgabe ziemlich umfangreich, da viele Fragen auftauchen, im einfachsten Fall, wie Sie genau aufgezeigt haben, dies Auf einem Diagramm sieht mal das eine, mal das andere besser aus, wir können auch das Gesetz des wiederholten Logarithmus verwenden, aber es treten Probleme in Form einer Verschiebung des Diagramms um zwei Punkte und undefinierte Werte bei Null auf, und es scheint, dass sich niemand auf der Welt daran stört, aber visuell ist es irgendwie nicht schön, nicht ordentlich, ich nehme an, dass die konkrete Form des Gesetzes nicht einmal wichtig ist, denn in der Praxis wird es einige Fehler/Ausrutscher geben, es gibt auch diesen Moment: wir können einfach den Skalenfaktor vor der Wurzel erhöhen Sie könnten es also nicht mehr rechtzeitig zur Fabrik schaffen...
In der Tat ist nur der Tagesrhythmus stabil, die anderen Obertöne sind sichtbar in Bewegung und, was noch schlimmer ist, sie schichten sich auf und zerfallen... Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll... Nur eines ist sicher: Wenn man sich den Nachrichtenkalender ansieht, kann man den "Joker-Effekt von Peters" vermuten - eine Gedächtnisverschiebung und einen starken Rückgang der Autokorrelation... Interessante Optionen wurden auch hier im Forum vorgeschlagen, viele Optionen, die Zeit reicht nicht aus, um alles auszuprobieren... Aus rein visueller Sicht sollte die Bewegung nicht weniger als 200 Balken des Arbeitszeitrahmens mit einem Blick auf den Punkt des letzten Extremums und die Skala der Bewegungen auf der linken Seite in der Geschichte sein, aber es ist ziemlich subjektiv, ich verstehe, wie es klingt... Bislang habe ich mich daran gewöhnt, mich am Diagrammformular selbst und am Kalender zu orientieren...
Was die Gewinnung rein durch CPT aus einem Zufallsprozess angeht (kein Gedächtnis, keine Markovs, kein all das) - so erscheint mir das sehr fragwürdig, ich verstehe nicht einmal, wie das geschehen kann, vielleicht gibt es einen speziellen Prozess, der nicht ganz zufällig ist, denn das Konzept der Zufälligkeit selbst, wenn Sie Schirjajew und Kolmogorow nach einer historischen Referenz fragen, ist ein Prozess, von dem man nicht sagen kann, dass er in irgendeiner Reihenfolge abläuft = kein Muster der Abhängigkeit von bestimmten Ergebnissen = kein Algorithmus, der verwendet werden könnte, um ihn zu reproduzieren, nicht einmal teilweise Ich kann vermuten, dass es etwas mit einer Konsequenz des Hinchin und Shiryaev DSTP zu tun hat, und dann können wir eine Nachbarschaft S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e angeben, die eine Grenze ist, die der Prozess nur eine endliche Anzahl von Malen berührt? - Aber es gibt Annahmen über stabile Varianz und Durchschnitt, und leider ist der Markt nicht so... Und selbst logisch ist es nicht klar, wie das funktionieren kann. Wir haben ein solches Experiment in einer geheimen Sekte durchgeführt: Wir haben Generatordaten genommen und Gradienten nach dem Trend gebildet, für zufällige IID-Daten (und auch für neu gesampelte Marktdaten) gab es keine Verschiebung in irgendeine Richtung auf irgendeiner Skala, nur eine flache Linie, Aber für die Marktdaten beobachteten wir eine weiche Fortsetzung (Bogen leicht nach oben) und dann ein Rollback auf das ursprüngliche Niveau oder leicht darunter (Bogen geht nach unten und verwandelt sich allmählich in eine Asymptote), das heißt, es war ein sichtbarer Effekt der Differenz zwischen den generierten Daten und die Marktdaten von über 9000 Durchschnitte, in einem Wort, wenn es möglich ist, auf dem bloßen DTT verdienen, ich bin perplex, Magie in der Tat...
https://www.mql5.com/ru/forum/286022 sorgfältig und unvoreingenommen durchlesen und dabei die Fesseln der tief verwurzelten Stereotypen und Vorurteile ablegen ;) - und das Verständnis wird kommen.
Das Pfund zerreißt mich wieder wie nasses Klopapier...
Was hat es mit den Turnschuhen auf sich?
Das Pfund ist der letzte Ausweg, das Nonplusultra in Ihrer Strategie.
Leider... Ich glaube, ich gehe in die Kirche... Gemeindemitgliedern wird es nicht schaden.
Es stellt sich also heraus, dass alles in Ordnung wäre, wenn wir die Anzahl der Inkremente tauschen würden, aber wir tauschen den Preis.
Und die Preisschritte im gleitenden Fenster korrelieren nicht mit den Inkrementalsummen (Inkrementen).
Es stellt sich also heraus, dass alles in Ordnung wäre, wenn wir die inkrementelle Summe handeln würden, aber wir handeln den Preis.
Und die Preisschritte im gleitenden Fenster korrelieren nicht mit den Inkrementalsummen (Inkrementen).
ist die Summe der Inkremente nicht der Preis selbst?
Wir können sagen, dass es der Preis ist, aber wir kennen die Periode nicht. Wir können die Periode kennen, wenn wir genug Geschichte haben, aber nicht notwendigerweise, denn es ist kein Null-Start.