Von der Theorie zur Praxis - Seite 685
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Ich nehme an, er hat sich noch nicht wirklich geoutet?
Er hat nur die echte Version getestet.
Das war nicht ich, das war Schrödingers Katze. Jetzt soll er mir sagen, wo der Gral ist!
Ich bin nicht an dem Gral interessiert. )))
Er hat nur einen Test im wirklichen Leben gemacht.
Aber das Thema hat sich nicht weiterentwickelt?
Aber es gibt keine Entwicklung des Themas?
Sie entwickelt sich allmählich und ist nicht mehr das, was sie zu Beginn und in der Mitte des Threads war.Ich interessiere mich nicht für den Gral. )))
Ja. Im Ernst.
Untersuchung von Wiener- und Ornstein-Uhlenbeck-Prozessmodellen auf ihre Übereinstimmung mit dem Markt für die "Return to Average"-Strategie.
Das Ergebnis auf der realen im Moment ist "-3%" Gewinn für 7 Monate des Handels (etwa 100 Trades).
Der Grund:
- Fehlen eines Parameters für die Antipersistenz des Marktes. Hurst-Koeffizienten, Schiefe und Kurtosis von Verteilungen funktionieren nicht.
Jetzt in Betrieb:
1. Prozesshttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.
2. die Gann-Theorie.
Und leider. Bis ein konkretes Handelssystem aus der Theorie in die Praxis umgesetzt ist, scheint mir das nicht möglich zu sein...
Solange kein verlässlicher Parameter für die Persistenz/Antipersistenz des Marktes gefunden wird, ist alles Unsinn und Blödsinn.
Solange kein verlässlicher Parameter für die Persistenz/Antipersistenz des Marktes gefunden wird, ist alles Unsinn und Blödsinn.
Solange kein verlässlicher Insider gefunden wird, ist das alles Unsinn und Blödsinn.
es wird keine Insider auf dem Vorplatz geben
Andernfalls wird sich herausstellen, dass Kaufen nicht gleich Verkaufen ist, und andere Tricks werden zum Vorschein kommen...