Von der Theorie zur Praxis - Seite 394
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Ich danke Ihnen:
Juri Kirillow
bas
Aleksey Nikolayev.
Jede dieser intelligenten Antworten bringt uns dem begehrten Gral unaufhaltsam näher.
Ich werde in der letzten Woche noch ein wenig mehr im Forum lesen und Ihnen dann über die Geschwindigkeit der Inkremente berichten. Erinnern Sie sich an dieses Thema? Ja, genau darüber werde ich sprechen.
Das Herunterladen von Gigabytes an Ticks und die Verarbeitung der Dateien, um die Geschwindigkeit pro Sekunde zu ermitteln, ist irgendwie schwierig und zeitaufwändig.
MT5 ermöglicht es Ihnen jetzt, mit Ticks im Expert Advisor oder im Skript selbst zu arbeiten. Hier ist das Skript für MT5.
Wählen Sie in den Parametern das Datum und stellen Sie die Anzahl der Arbeitstage pro Jahr für Ihr Jahr ein.
Die Anzahl der Sekunden ist (<Datum des letzten Tickens> - <Datum des ersten Tickens>)*(<Anzahl der Arbeitstage im Jahr> / 365).
Dies kann jedoch zu Fehlern führen, wenn nicht eine ganzzahlige Anzahl von Wochen gewählt wurde.
Die Ergebnisse werden in das Protokoll geschrieben, Sie können sie in der Registerkarte "Experten" des MT5-Terminals sehen.
Wenn Sie das Skript zum ersten Mal ausführen, wird das Terminal höchstwahrscheinlich mit dem Herunterladen der Ticks beginnen, aber der Code wird nicht bis zum Ende des Herunterladens warten. Wenn die Daten im Protokoll nicht mit den ausgewählten Daten übereinstimmen, warten Sie eine Minute, während das Terminal das Herunterladen der Ticks beendet, und führen Sie das Skript erneut aus.
Ich habe diese (mt5 Server MetaQuotes-Demo):
gbpusd 2015: 0,0000184610 pro Sekundeeurusd 2015: 0.0000185810 pro Sekunde
eurusd 2016: 0.0000141310 pro Sekunde
eurusd 2017: 0.0000122910 pro Sekunde
eurusd 2018: 0.0000147410 pro Sekunde
gbpusd 2016: 0,0000208510 pro Sekunde
gbpusd 2017: 0,0000155810 pro Sekunde
gbpusd 2018: 0,0000178510 pro Sekunde
Ich vermute, dass die Ergebnisse für jeden Makler anders ausfallen werden. Wer häufiger Ticks erzeugt, hat mehr Preispässe.
Ich erinnere mich an Docs Antwort auf die Frage, ob die durchschnittlichen Steigerungsraten der Ticks, z. B. über ein Jahr, gleich bleiben werden.
Die Antwort war nicht offensichtlich und widerte mich an - NEIN. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten stimmen NICHT überein. Hurra! Vor meinen Augen hatte sich der harte Weg zum Gral in Sand verwandelt...
Ich musste das Bieten für eine Woche einstellen, denn ohne zu wissen, welche Durchschnittsgeschwindigkeit über welchen Zeitraum verwendet werden sollte, werden alle weiteren Berechnungen sinnlos.
Wenn ich nun die Daten verarbeite, werde ich die Ergebnisse zeigen.
Die Standardabweichung des Preises vom Mittelwert im gleitenden Fenster = 4 Stunden hat also die Form:
sigma = Wurzel((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
wobei T die Laufzeit des Systems ist (--> bis unendlich).
Erinnern Sie sich an die Formel zur Berechnung der Standardabweichung.
T ist die Laufzeit des Systems. Aber die Formulierung--> bis unendlich muss verworfen werden.
Aber in welchem Zeitraum sollte dann die DurchschnittsgeschwindigkeitSUMM(ABS(return))/T berücksichtigt werden?
Asaulenkos Antwort: "Für mich macht das überhaupt keinen Unterschied. NS zählt von ganz allein, weil ich es richtig ernähre und mir selbst helfe".
Antwort eines gewissen Andrei: "Ich sollte das weiße Rauschen auf dem schnellsten Weg loswerden, ein heilendes Signal extrahieren und ACF unerbittlich zählen".
Helfer...
Es ist höchste Zeit, dass sie Domino spielen.
Die logischste Antwort ist die Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit in dem gleitenden Zeitfenster, in dem Sie arbeiten.
Ja?
Schauen wir nach.
Die Formel für die Standardabweichung hat in diesem Fall eine Form, die fortgeschrittenen Händlern bekannt ist:
sigma = (SUM(ABS(return))/Root(N).
Betrachten wir das Quantil =3,5 (Was ist das für ein Quantil?!?! Ich habe es einfach so gewählt) für das Paar EURUSD von vor zwei Wochen:
Durchschnittliche wöchentliche Steigerungsrate =1,07850444326147 pips/s
Für das EURUSD-Paar in der vergangenen Woche:
Durchschnittliche Steigerungsrate für die Woche =0,77692550158958 pips/s
Was sehen wir also?
Ja, nichts. Der übliche Mist - Bollinger Bands und sonst nichts.
Wichtiger ist die Tatsache, dass die durchschnittlichen wöchentlichen Steigerungsraten voneinander abweichen. Und zwar mit großem Abstand.
Da wir wissen, dass die Durchschnittsraten bei T --> unendlich und T = gleitende Zeitfenstergröße für uns nicht in Frage kommen, bleibt uns nur die letzte Option:
Die Standardabweichung des Preises vom Mittelwert in dem gleitenden Zeitfenster = 4 Stunden wird mit der Formel berechnet:
sigma = Wurzel((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
wobeiT die aktuelle Systemlaufzeit seit Beginn der Handelswoche ist.
Wir betrachten das gleiche Quantil =3,5.
Viel besser.
So sollten Sie mit Kanälen arbeiten!
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Wichtiger ist die Tatsache, dass die durchschnittlichen wöchentlichen Steigerungsraten voneinander abweichen. Und zwar mit großem Abstand.
Und mit einer bestimmten Berechnungsmethode ist der Kurs fast gleich (manchmal gibt es einen Unterschied von Zehnteln der Dezimalstellen, aber hauptsächlich von Tausendsteln oder mehr). Und der Kurs über die Zeit N ist der gleiche (oder fast der gleiche) für verschiedene Währungspaare. Interessant.
Alexander_K2:
Die Formel für die Standardabweichung hat in diesem Fall die Form, die fortgeschrittenen Händlern bekannt ist:
sigma = (SUM(ABS(Rückgabe))/Wurzel(N).
Betrachten wir Quantil =3,5 (Was ist dieses Quantil?!? Ich weiß es nicht, ich habe es einfach so gewählt) für das EURUSD-Paar von vor zwei Wochen:
Woher haben Sie diese Kurvenformel? Dieses Sigma geht bei einer vierstelligen Notierung mit zunehmendem N gegen unendlich, wenn fast alle ABS(return) gleich und gleich 0,0001 sind. Wenn aus dem Quadratwurzelgesetz I https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 ausgenutzt wird , gibt es dort keine Summierung, es wird ein Satz von OHLC genommen.
Meine Herren!!!
Ich möchte Sie noch einmal um Hilfe bitten und warte vergeblich.
...
Was sollte getan werden, um die Verteilung von bimodal auf unimodal und den Prozess auf Poisson umzustellen? Fragen Sie nicht, warum und wofür.
Die Größe des Schiebefensters erhöhen, beispielsweise auf 24 Stunden? Würde man nicht das gleiche Bild beobachten?
Sie kennen die Antwort schon lange, Sie müssen nur die Daten selbst "optimieren" und schon haben Sie Unimodalität. Zum Beispiel durch das Einfügen nicht vorhandener Nullen an den richtigen Stellen. Das Wichtigste ist, dass Sie sich gemäß Ihrer Arbeitsmethodik keine Gedanken über das "Warum" machen.
Woher haben Sie diese Kurvenformel? Ein solches Sigma geht bei einer vierstelligen Notierung mit zunehmendem N gegen unendlich, wenn fast alle ABS(return) gleich und gleich 0,0001 sind. Wenn aus dem Quadratwurzelgesetz I https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 ausgenutzt wird , gibt es dort keine Summierung, es wird ein Satz von OHLC genommen.
Warum geht sie ins Unendliche?