Von der Theorie zur Praxis - Seite 119

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Vladimir:

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Ein stabil dysfunktionales Modell wird normalerweise nicht für den realen Handel verwendet. Und sie schafft keine Risiken.

Ich spreche nur über Modelle, die funktionieren, sogar lange funktionieren, aber notwendigerweise die Einlage aufbrauchen. Beobachten wir die Signale. Es gibt keine anderen.

Deshalb liegt der Beweis für die Leistungsfähigkeit eines Expert Advisors in einem theoretischen Beweis. Bei dem diskutierten GARCH wird die Entscheidung über die stationären Reihen getroffen.


Die Adresse von Alpari (UK) Limited 201 Bishopsgate London, EC2M 3AB Vereinigtes Königreich liegt auf der kleinen Bananeninsel des Vereinigten Königreichs, gut. Ich würde jedoch nicht bestreiten, dass die europäische Halbinsel auch schlechte Lizenzen vergibt. Das ist eine Frage des Geschmacks.

Mit der Londoner habe ich mich noch nicht befasst, aber nach der Rückerstattung zu urteilen, die ich erhalten habe, war es eine Offshore-Anlage mit einem Londoner Zeichen und allem, was dazu gehört.


Was folgt daraus? Keine staatliche Regulierung

  • keine Einlagengarantie (20.000 Euro)
  • Verbot der Verwendung von Kundengeldern im Händlerhandel,
  • Verpflichtung zum Abschluss von Geschäften auf dem externen Markt (Verbot für Maklerfirmen, gegen Kunden zu spielen)
  • im Falle einer Rücknahmeverweigerung gibt es jemanden, der sich durchsetzen kann, und das ist nicht irgendein Kauz.


Alles andere ist nebensächlich, und die oben genannten sind die Hauptrisiken.

 
ILNUR777:
SanSanych, sag mir ehrlich. Diese Archie GARCHs von dir. Verdienen sie selbst Geld für Sie?
Wenn sie keine Vorhersagekraft haben, warum laufen Sie dann mit ihnen im Forum herum? Oder vielleicht wissen Sie einfach nicht, wie man sie zubereitet". Einige behaupten, dass sie Fourier verwenden, obwohl seine direkte Anwendung in ihrer klassischen Form keine wirkliche Vorhersagekraft auf dem Markt hat.

Und wenn sie für Sie funktionieren, wo liegt dann das Problem, dies zu beweisen? Es muss ja nicht immer streng mathematisch sein. Es gibt einige, die nicht so streng sind. Schließlich sind sie experimentell.

Ich weiß nicht, wie man GARCH macht, ich versuche, ein maschinenlernähnliches Hangout einzurichten.


Für das maschinelle Lernen gibt es einen echten EA - eine Mischung aus einem Zufallswald und Indikatoren. Meine Indikatoren, wie auch alle anderen, basieren auf NICHT stationären Daten, so dass sie in regelmäßigen Abständen danach streben, das Depot zu leeren. Obwohl ich vor 2 Jahren finanzielle Probleme hatte, konnte ich sie innerhalb eines Jahres lösen. Ich versuche, es durch GARCH zu ersetzen, für das es einige Hinweise auf zukünftiges Verhalten gibt. Doch GARCH erwies sich als zu kompliziert.

Schließen Sie sich also GARCH an.

 
СанСаныч Фоменко:

Ich weiß nicht, wie man GARCH macht, ich versuche, einen Hangout zu organisieren, ähnlich wie beim maschinellen Lernen.


Aber GARCH erschien zu kompliziert.

Schließen Sie sich also GARCH an.

Wo ist da die Logik? Bei mir hat es nicht funktioniert, aber Sie machen mit. Ich fühle mich, als ob ich auf subtile Weise weggeschickt worden wäre.

Und wenn dies eine Möglichkeit der Umsetzung ist, warum sollte man sie dann, ohne eigene Ergebnisse zu haben, vorschnell als überwiegend besser als andere bezeichnen? Ich dachte, dass Sie etwas dazu zu sagen haben, da Sie es gutheißen.
 
ILNUR777:
Worin besteht die Logik darin? Bei mir hat es nicht funktioniert, aber Sie machen mit. Ich habe das Gefühl, dass ich auf subtile Weise ausgesandt worden bin.

Und wenn dies eine Art der Umsetzung ist, warum sollte man sie dann, ohne eigene Ergebnisse zu haben, im Voraus als überwiegend besser als die anderen verkünden. Ich dachte, da Sie das behaupten, haben Sie auch etwas zu sagen.

Logik?

GARCH ist Mainstream auf den Finanzmärkten, ich benutze es seit einigen Monaten, das Ergebnis wird sich zeigen, aber nicht so schnell, wie ich anfangs dachte.

 
-Du sagtest, Garch Arch Aphirmas Macht...
Alle hier sind schwach.

-Garch ist eine böse Macht.
Der reiche Mann kommt und wird arm.
Garch nimmt die Macht weg.
So, jetzt bist du weg.

-Hier, nimm die Mashek.
Komm schon, nimm es! Es ist genug zum Leben da!

-Nein, was gut für den Normalbürger ist, ist schlecht für den Nerd.

 
ILNUR777:
-Du sagtest, Garch Arch Aphirmas Macht...
Alle hier sind schwach.

-Garch ist eine böse Macht.
Der reiche Mann kommt und wird arm.
Garch nimmt die Macht weg.
So, jetzt bist du weg.

-Hier, nimm die Mashek.
Komm schon, nimm es! Es ist genug zum Leben da!

-Nein, was gut für den Normalbürger ist, ist schlecht für den Nerd.


Willst du dich über mich lustig machen?

Sieh an, sieh an...

 
СанСаныч Фоменко:

Logik?

GARCH ist auf den Finanzmärkten Mainstream, ich beschäftige mich seit ein paar Monaten damit, es wird definitiv Ergebnisse geben, aber nicht so schnell, wie ich anfangs dachte.

Ich hatte immer den Eindruck, dass Sie schon seit einigen Jahren mit ihnen zusammenarbeiten. Und es ist ein Jahrhundert her, dass das Thema, R zu MT hinzuzufügen, angesprochen wurde, weil es bequemer ist, sie zu benutzen. Ach, kommen Sie. Höchstwahrscheinlich sind auch diese Modelle in ihrer reinen Form nicht geeignet. Und das bedeutet, dass Sie Ihre eigenen Fahrräder bauen müssen. Und die Vorteile, die sie gegenüber anderen haben, sind nicht sichtbar und werden nicht verstanden.
 
Und jetzt. Wo ist Alexander? Wo sind die Angebote? In der Arena hängt eine Maus vor Langeweile.

Ich bin in den Tick eingestiegen, um ein paar Trades pro Tag zu machen. Am Ende brauchte ich sogar noch länger, als ich gebraucht hätte, wenn ich die Protokolle analysiert hätte. Es ist schon eine Woche her. So kriegen wir die russische Wissenschaft nie vom Hocker.
 

Und ich bin in Schwierigkeiten - gestern nach der Veröffentlichung der Non-Farm-Daten hätte ich ein großes Geschäft auf AUDCAD haben sollen, aber wegen eines Fehlers im Programm (siehe Beitrag #1141, wo AUDCAD Öffnungs-/Schließungsbefehle in die AUDCHF-Datei geschrieben wurden...) wurde ich negativ auf AUDCHF... Das ist es, was der Silvestertrunk und die damit verbundene völlige Verblödung... Ich mache mit meiner Frau einen Spaziergang zum VDNKh. Wenn Sie einen Mann und seine Frau weinen sehen, dann bin ich das.

 
Vladimir:

Wo kann ich auf Ergebnisse zurückgreifen, die durch einfache Messungen realer Daten gewonnen wurden?

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925"Vor der Multiplikation unterschieden sich die Werte auf den dargestellten Kurven um den Faktor 18, nach der Multiplikation um den Faktor 20. Es geht um das Gesetz der Quadratwurzel."

Zu unrealistisch, oder was?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihr Gesetz der Wurzel aus t nur für Ihre Methode des Datenempfangs gilt und nicht darüber hinaus. Dieses Gesetz gilt nicht für den Empfang von 5-stelligen Ticks und es ist genauer, diese genaue Formel für die Preisabweichung zu verwenden:

S = sqrt(N*Mittelwert(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), wobei N die Anzahl der Ticks während der Beobachtungszeit t ist.

1...112113114115116117118119120121122123124125126...1981
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