Von der Theorie zur Praxis - Seite 106
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Ich spreche nicht von der Verteilung, sondern vom Prozess an sich, der zufällig ist, es gibt definitiv kein Muster.
Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..... Herrje, Nikolai, du bist derjenige, der deine eigenen Fragen beantwortet. Wir versuchen, daraus ein Muster zu machen und diesen ganzen Schnickschnack auf einen einfachen Ablauf zu reduzieren. Und das, was wir von dieser Umstellung übrig haben, wird natürlich nicht das Einfachste sein, aber es ist viel einfacher zu untersuchen. Es ist eine Art Filter, ein sehr guter Tick-Flow-Filter.
Sie meinen also, wenn wir eine Serie mit hundert solcher Filter messen, dann heben sich die Zufälligkeiten gegenseitig auf und es entsteht ein Muster?
Sie meinen also, wenn wir eine Serie mit Hunderten von solchen Filtern messen, dann heben sich die Zufälligkeiten gegenseitig auf und die Regelmäßigkeit kommt durch?
Wow, Nikolai, du denkst ja noch abstrakter als ich... Nun, versuchen Sie es... Ich gehe jetzt besser, ich fühle mich nicht wohl bei dieser Art zu denken...
Wo istVladimir? In den anhänglichen Armendes unvergesslichen SanSanych, schätze ich... Nun, ich auch!
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K und Schrödingers Katze in der Nähe :)))))))))))))
Es sieht so aus, als ob er gerade auf die Intraday-Volatilität im Zusammenhang mit den Sitzungsspezifika gestoßen ist. Und er glättet diese Sache mit der Zeit. Er glaubt, dass er die Schrittgrößen linear machen kann, wenn er längere Zeitintervalle in der Nacht und kleinere Zeitintervalle am Tag aus dem Tickstream nimmt. Indem er also die Zeitverteilung in Ticks ändert, holt er sich, was er braucht. Das wird letztendlich einige lokale Extreme stärken und die anderen schwächen. Nachdem die wichtigsten Preise stärker gewichtet wurden, wird in Zukunft eine exponentielle Mittelwertbildung auf sie angewendet.
Seine Formel berücksichtigt nicht den Sessionalismus, und die Exponentialverteilung ist nicht hilfreich. Wenn er zeitabhängige Empfangsraten über eine Tabellenfunktion hatte, dann ja.
Es handelt sich um rein zufällige Intervalle.
es handelt sich um einen Filter aus normalen Informationen)))
Marktintervalle mit ihren eigenen Intervallen überlagern))
!!!!!!!!!!!!!
1. und ich behaupte, dass sie nützlich ist. Wenn Sie die Inkremente für dasselbe Währungspaar in einer großen Stichprobe (mindestens 1.000.000 Inkremente) für verschiedene Zeiträume nehmen, werden Sie sehen, dass sich die Parameter der Inkrementverteilung überhaupt nicht ändern.
2. Die Cauchy-Verteilung als Typ existiert, aber in Forex ist sie es nicht.
3. !!!!!!!!!!!!!! Ja, Sie haben Recht - das ist definitiv ein Thema für eine Doktorarbeit. Die Gleichung selbst gilt natürlich für kontinuierliche Zeit, aber numerisch lösen wir sie mit Finite-Differenzen-Methoden mit diskreter Zeit. Nein?
PS: Wir sprechen von Inkrementen zwischen Tick-Kursen, nicht zwischen OPEN- oder CLOSE-Kursen oder Ähnlichem.
1) Es ist klar, dass die Änderungen nicht spürbar sind, wenn man einer Million Proben eine beliebige Stichprobe mit 1000 Schritten hinzufügt. Was wir aber brauchen, ist etwas anderes - dass diese beiden Stichproben konsistent (gleich verteilt) sind.
Wenn wir über die Abhängigkeit von Inkrementen sprechen, müssen wir, um die Struktur dieser Abhängigkeit zu untersuchen, auf die eine oder andere Weise die gemeinsamen Verteilungen von Inkrementen untersuchen (sie werden nicht mehr gleich den Produkten der univariaten Verteilungen sein). Dabei werden wir schnell zu der Überzeugung gelangen, dass eine Million gar nicht so viel ist.
3) Wir müssen uns zunächst vergewissern, dass die Lösung überhaupt existiert. Wir können zum Beispiel eine Stichprobe mit einer Cauchy-Verteilung erzeugen und ihren Mittelwert berechnen, aber das ist kein Grund zur Annahme, dass sie einen Erwartungswert hat.
Eine Frage zu einem abstrakten Thema. Angenommen, es gibt eine Stichprobe von 15.000 Einheiten (z. B. die allgemeine Bevölkerung). Aus wie vielen Einheiten sollte die Stichprobenpopulation bestehen, um die Eigenschaften der Grundgesamtheit zu erhalten, und welche Methode sollte für die Erhebung der Stichprobenpopulation verwendet werden?
Eine Frage zu einem abstrakten Thema. Angenommen, es gibt eine Stichprobe von 15.000 Einheiten (z. B. die allgemeine Bevölkerung). Aus wie vielen Einheiten sollte der Stichprobenrahmen bestehen, um die Eigenschaften des allgemeinen Rahmens beizubehalten, und nach welcher Methode wird dieser Stichprobenrahmen erhoben?
Nein, ich muss Denis antworten, also komme ich wieder nach vorne, wie ein Teppichstürmer.
Sie berechnen die Varianz einer bestimmten Grundgesamtheit. Bei einer gegebenen Genauigkeit, d. h. einer Konfidenzwahrscheinlichkeit aus dieser Varianz, berechnet man den Stichprobenumfang mit der FormelN=(Z^2)*(S/E)^2, wobei
Z - Quantil der Verteilung der Allgemeinbevölkerung
S - Standardabweichung
E - Genauigkeit der Messung
Und die Methode ist so einfach wie ein Stiefel - die Stichprobe muss zufällig sein, d.h. mit einem Zufallszahlengenerator.
Das ist ein bisschen knifflig, nicht wahr? In Wissim ist es SEHR einfach. :)))))))))))))))))
Die Münze ist der Benchmark, der grundlegende Bezugspunkt. Ein Prozess ohne Gedächtnis, bei dem es per Definition unmöglich ist, Geld zu verdienen. Und wenn jemand behauptet, "vielleicht kann man das, man sollte ein Modell in VisSim bauen und sehen", dann hat er die grundlegendsten Prinzipien nicht verstanden.
Wie kommen Sie darauf, dass es unmöglich ist, zu gewinnen? Münze ist ein Prozess, bei dem man gewinnen kann, und zwar unendlich viel. Aber man kann auch verlieren.
Sie sind es also, die diese sehr grundlegenden Dinge nicht verstehen. Auch nicht diejenigen, die eine ähnliche Ansicht wie Sie vertreten.