Von der Theorie zur Praxis - Seite 113
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Maxim, welchen Artikel meinen Sie? Ich werde Ihnen davon erzählen, wenn wir zu Theorem #3 kommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Lieber Yusuf! Es besteht keine Notwendigkeit, zu Theorie 3 überzugehen. Ich habe bereits gesagt, dass Ihre erste Theorie falsch ist. Kennen Sie die Heisenbergsche Unschärferelation? Es gibt keine exakte Beziehung zwischen Wert und Preisänderungsrate in Marktprozessen. Nein, das gab es nicht und wird es nicht geben. Quantenphysik in ihrer reinsten Form, deren Vertreter ich bin.
Daher können alle Gleichungen, die Funktionen des Preises und seiner Ableitungen in ihrer reinen Form enthalten, hier nicht angewendet werden. Deshalb sind neuronale Netze auch so schwierig zu implementieren.
Sie müssen ausschließlich mit Preis-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen arbeiten.
Und es sind Leute wie Vizard_, die das verstehen, im Gegensatz zu den lächerlichen, allgegenwärtigen Figuren hier im Forum. Und zum richtigen Zeitpunkt hoffe ich, dass sie mir helfen werden. Und wenn ich keine Hilfe bekomme, mache ich es selbst. Genau so ist es!
PS Und ja - ich arbeite für alle, nicht für mich selbst. Lesen Sie einen Kurs in Quantenphysik und kommen Sie mit neuen Ideen hierher - wir werden darüber diskutieren.
VisSim-Modell für AUDCHF
Modell und .csv-Dateien sollten im Verzeichnis C:\Forex abgelegt werden
Frohes neues Jahr!!!
Lieber Yusuf! Es besteht keine Notwendigkeit, zu Theorie 3 überzugehen. Ich habe bereits gesagt, dass Ihre erste Theorie falsch ist. Kennen Sie die Heisenbergsche Unschärferelation? Es gibt keine exakte Beziehung zwischen Wert und Preisänderungsrate in Marktprozessen. Nein, das gab es nicht und wird es nicht geben. Quantenphysik in ihrer reinsten Form, deren Vertreter ich bin.
Daher können alle Gleichungen, die Funktionen des Preises und seiner Ableitungen in ihrer reinen Form enthalten, hier nicht angewendet werden. Deshalb sind neuronale Netze so schwer zu realisieren - davon hat sich ein gewisser Reschetow durch seine traurige Erfahrung überzeugen lassen (wie hat er es geschafft, Netze in Usbekistan zu finden, wo es nicht einmal Wasser gibt? ))))).
Sie müssen ausschließlich mit Preis-Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen arbeiten.
Und Leute wie Vizard_ verstehen das, im Gegensatz zu den lächerlichen, allgegenwärtigen Figuren hier im Forum. Und zum richtigen Zeitpunkt hoffe ich, dass sie mir helfen werden. Und wenn ich keine Hilfe bekomme, mache ich es selbst. Genau so ist es!
PS Und ja - ich arbeite für alle, nicht für mich selbst. Lesen Sie einen Kurs über Quantenphysik und kommen Sie mit neuen Ideen hierher - wir werden darüber diskutieren.
Hätten Sie den genannten Artikel aufmerksamer gelesen, würden Sie nicht zu solch lächerlichen Schlussfolgerungen kommen und mich nicht belehren: "Es ist notwendig, ausschließlich mitWahrscheinlichkeitsdichtefunktionen zu arbeiten. "In den Definitionen und Schlussfolgerungen (6)-(9) des Artikels wird die Notwendigkeit der Verwendung der Gamma-Dichtefunktion der Preisverteilung und ihrer Integralfunktion aufgezeigt, die insbesondere in Wissenschaft und Technik bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des ersten Ausfalls von Geräten weit verbreitet ist. Wie Sie sehen, führte uns der übliche Ansatz, der zunächst auf den offensichtlichen Gleichungen des materiellen Gleichgewichts beruhte, zu den Elementen der Wahrscheinlichkeitstheorie bei der Analyse der Preisdynamik, und die TV-Position ist keineswegs nur ein Vorrecht der Quantenphysik. Darüber hinaus, wenn die GOSTs geben die Möglichkeiten der näherungsweisen Schätzung der Verteilung Dichte Parameter, dann in diesem Artikel haben wir entwickelt und angewendet einen Computer-genaue Weg für ihre Schätzung in Form von Beziehungen (12) - (14).
Was dieHeisenbergsche Unschärferelation betrifft, so bezieht sie sich auf den Mikrokosmos, und selbst in diesem Fall gibt es Zweifel an ihrer unbestreitbaren Gültigkeithttps://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/18-09-2012/1127894-rousema-0/
... Und deshalb sind neuronale Netze so schwer zu bekommen - wovon ein gewisser Reschetow durch seine traurige Erfahrung überzeugt war (dort hat er es geschafft, Netze in Usbekistan zu finden, wo es nicht einmal Wasser gibt?:)))).
du siehst irgendwie böse aus... Dir wurde gesagt, dass der Mann tot ist, also kann er nicht auf dein Kichern reagieren... und es ist nicht das erste Mal... warum kannst du dich nicht zurückhalten... Sie wollen sich auf diese Weise beweisen...
Wenn man einige Ihrer Werke liest, fragt man sich unwillkürlich, ob es ein Junge in den Fünfzigern ist...
und ich habe nicht den Wunsch, auf diese Weise mit Ihnen zu kommunizieren...
du siehst irgendwie böse aus... Man hat Ihnen gesagt, dass der Mann tot ist, also können Sie nicht auf Ihr Kichern reagieren... und es ist nicht das erste Mal... warum können Sie sich nicht zurückhalten... Sie wollen sich auf diese Weise beweisen...
Wenn man einige Ihrer Werke liest, fragt man sich unweigerlich, ob es ein Junge in den Fünfzigern ist...
und ich habe natürlich nicht den Wunsch, mit Ihnen auf diese Art und Weise zu kommunizieren.
VisSim-Modell für AUDJPY
Modell und .csv-Dateien müssen in C:\Forex platziert werden
Meine Herren, ich danke Ihnen für Ihr vielseitiges Interesse an meiner Person, weshalb ich mich an der Diskussion über das Problem der Markttheorie und ihrer Anpassung an die in diesem Thread angesprochenen praktischen Bedingungen beteiligen muss:
а). Meiner Meinung nach würde ich eine Theorie - die angesichts des Grades der Untersuchung des Problems zu laut verkündet wird - als "Vermutung" oder "Vision" bezeichnen, die sich in eine Theorie verwandeln kann, wenn ihre Hauptpunkte in der Praxis bestätigt werden, aber da man sich entschieden hat, sie als "Theorie" zu bezeichnen - so sei es;
б). Es ist notwendig, eine Theorie klar zu formulieren und wissenschaftlich zu begründen, um dann ihre wichtigsten Bestimmungen in der Praxis zu überprüfen;
в). Beziehen Sie bei der Prüfung einer Theorie die gesamte verfügbare Instrumentenhistorie ein, um den Vorwurf zu vermeiden, die Ergebnisse auf einen begrenzten und/oder ausgewählten Bereich der Theorie zu beschränken;
д). Zur Überprüfung der Theorie werden wir uns vorerst auf den MT-Strategietester beschränken, der es uns sicherlich ermöglichen wird, die Ergebnisse einer Theorie anhand einer anderen zu bewerten, wobei eine weitere Überprüfung anhand zukünftiger tatsächlicher Daten erfolgen wird.
Meiner Meinung nach sollte jeder Forscher nach diesen Grundsätzen vorgehen.
Ich werde versuchen, hier die Ergebnisse der Formulierung und Validierung der wichtigsten Bestimmungen der 3 Theorien darzulegen und zu verteidigen, die einen positiven Erwartungswert für die gesamte Geschichte des EUR/USD-Instruments von 1973 bis einschließlich 2017 liefern. Nun sehe ich keine kohärenten Markttheorien, die die oben genannten Postulate erfüllen. Jeder kann sie in einer solchen Reihenfolge darstellen, die ich im Folgenden zu erläutern versuchen werde:
Theorie Nr. 1:
Formulierung: Ein Markt kann durch ein Regressionsmodell beschrieben werden.
Art des Modells: Universelles nichtlineares mathematisches Regressionsmodell - das derzeit leistungsfähigste mathematische Modell zur Beschreibung insbesondere von Zeitreihen (bereit, jeden anderen Standpunkt zu beliebigen Quelldaten zu widerlegen), bekannt unter dem "Alias" 18 //www.mql5.com/ru/articles/250.
Testergebnisse auf dem MT-Tester:
Theorie #2:
Formulierung: Devisenmärkte können unter die Theorie der realen Märkte für Güter und Dienstleistungen subsumiert werden, die durch monopolistische und wettbewerbliche (Markt-)Erscheinungsformen und Funktionsweisen gekennzeichnet sind.
Begründung: Reale Märkte für Waren und Dienstleistungen sind neben dem willkürlichen Verkaufspreis und dem optimalen Verkaufspreis, der einen maximalen Gewinn gewährleistet, durch das Vorhandensein von virtuellen Marktpreisen, Breakeven-, Grenz- und anderen Preisen gekennzeichnet (insgesamt wurden 17 Varianten realer und virtueller Preise ermittelt), und auf den Devisenmärkten wandert der Preis von einem (niedrigsten) zu einem anderen (höchsten) Breakeven-Niveau und umgekehrt, ohne auf dem optimalen Niveau stehen zu bleiben. Der aktuelle Preis C verwandelt sich in einen virtuellen Marktpreis P und umgekehrt, je nach Marktlage (kurz) https://www.mql5.com/ru/articles/1825.
Testergebnisse auf dem MT-Tester:
Theorie #3:
Formulierung: Es gibt immer eine dominante Kraft auf dem Markt, die über allen anderen Trends steht, das gesamte Marktumfeld kontrolliert und in der Lage ist, jeden Trend zu jeder Zeit zu unterdrücken und den Markt in die gewünschte Richtung zu lenken, wobei die dominante Kraft bis zu einem gewissen Punkt zulässt, dass gegenläufige Trends den Markt "antreiben".
Grundprinzip: Innerhalb einer bestimmten Stichprobe wird die Stärke der Bullen und Bären analysiert und die dominierende Kraft identifizierthttps://www.mql5.com/ru/code/19139.
Testergebnisse des MT-Testers:
Yusuf, wie können Sie dann erklären, dass alle Ihre Signale, die auf den drei oben genannten Theorien beruhen, ein sicheres Minus aufweisen? Um es vorsichtig auszudrücken - Pflaume.
Dies ist keine Fangfrage - ich bin wirklich an Ihrer Meinung interessiert. Denn wenn das Experiment die historischen Tests widerlegt, kann es nur eine Schlussfolgerung geben: Die Theorie ist falsch. Oder doch nicht?
Ich habe mir die Theoretiker in diesem Forum noch einmal durchgelesen - mein seniles Herz tut weh... Meine Herren, ich verstehe Sie - enttäuschte Hoffnungen und so weiter... Ihre Taschen sind leerer als je zuvor, und Ihre universelle Armut stellt Sie fast schon physiognomisch vor eine Herausforderung ... Wenn Sie klug sind, ändern Sie Ihre Meinung - lesen Sie etwas oder hören Sie klugen Leuten zu. Wir sind doch noch am Leben, oder?
Frohes neues Jahr!!!
Mit freundlichen Grüßen,
Schrödingers Katze, neben der Alexander_K sitzt (er hat sie schon irgendwo :)))))