Von der Theorie zur Praxis - Seite 469
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Es hat keinen Sinn, mit einem Rüpel im selben Thread zu sein.
Dann geh spazieren, du kleine Göre.
Was nützt es, etwas zu erklären, wenn Sie weder eine wirtschaftliche Ausbildung noch Kenntnisse auf diesem Gebiet haben? Ich arbeite selbst nicht in meinem Bereich. Lesen Sie Bücher, googeln Sie es, wenn Sie daran interessiert sind. Es hat überhaupt keinen Sinn, jemanden zu täuschen. Und es ist auch nicht sinnvoll, nach Referenzen zu suchen.
Niemand kann ein Experte für alles sein.
Sie haben den Spekulanten oben als einen einzelnen Händler definiert. Wenn er eine Offshore-Gesellschaft gründet, über die er mit einem Makler zusammenarbeitet, hört er dann auf, ein Spekulant zu sein? Er wird eine juristische Person und keine Einzelperson sein.
Niemand kann ein Experte für alles sein.
Sie haben oben einen Spekulanten als einen einzelnen Händler definiert. Wenn er eine Offshore-Gesellschaft eröffnet, über die er mit einem Makler zusammenarbeitet, ist er dann kein Spekulant mehr? Den Unterlagen zufolge wird er eine juristische Person sein, keine Einzelperson.
Der Broker wird niemals echte Volumina auf dem Devisenmarkt sehen, was die oben genannten Strategien unrentabel macht, zumindest die Auktionsstrategien. Gehen Sie zum Beispiel auf eine beliebige Krypto-Börsen-Website und beobachten Sie den Tumblr und das Preisverhalten (Krypto ist derzeit kein effizienter Markt). Dort sehen Sie, wie eine Auktion von TI funktioniert, alles ist thematisch daran gebunden. Wie man TI sonst noch auf dem Markt einsetzen kann, weiß nicht einmal TI selbst. Es wurde zwar hauptsächlich zur Beschreibung von Wirtschaft und Märkten entwickelt.
Theorie und Praxis sind in diesem Fall wie 2 verschiedene Realitäten. Wenn der Markt effizient wird (im Falle des Devisenmarktes), hat keiner der Teilnehmer einen Vorteil gegenüber den anderen, noch dazu in einer Situation, in der es an Informationen mangelt. Sie können also keine gewinnbringende Zahlungsmatrix zusammenstellen.hitzige Debatte, aber wenigstens würde sich jemand daran erinnern:
- Die Wirtschaftswissenschaft ist erst in den letzten Jahrzehnten zu einer Wissenschaft geworden (in Wirklichkeit war sie eine Pseudowissenschaft und ist es immer noch, 99% der wirtschaftlichen Prozesse werden nicht durch das Marx'sche Kapital beschrieben, sondern durch Insiderhandel, die geschickte Auferlegung von Vorschlägen durch das Marketing, und natürlich durch politische "Hinterzimmerspiele" innerhalb und außerhalb des Landes... ein erfolgreiches Wirtschaftsmodell ist eine Position der Stärke...)
- technische Analyse ist auch eine Pseudowissenschaft, der Preis muss nicht "alles", einschließlich der Insider und die Pläne von J. Soros, sowie rechtzeitige Nachrichten, die alles in der Geschichte zu erklären, in der Tat, ist die technische Analyse ein Lehrbuch als der beste Weg, um auf einem Minenfeld mit Schuhen oder barfuß gehen
- Der Devisenhandel hat nichts mit dem Handel an sich zu tun, es gibt kein Volumen, es gibt kein Angebot und keine Nachfrage und alle Arten von Fantasien über überkaufte und überverkaufte Zonen sind nur Spekulationen, der volatilste in diesem Markt ist der Dollar, er flattert von einer Währung zur anderen, dann wieder für alle Währungspaare, es gibt keine Dividendenausschüttung wie bei Aktien, es gibt keinen Unternehmenswert, Forex hat nichts, was in materiellen Begriffen gemessen werden kann, es gibt nur die Fed Rate und Futures Forex-Kontrakte und Optionen
Und die Tatsache, dass hier diese 3 "Wale" des Devisenhandels im Terminal, jemand versucht, mit einem ernsten Blick zu verteidigen, nun, es ist lustig!
ZS: Maxim ist uns voraus, er sagt das Gleiche, aber in einem anderen Zusammenhang
Sie werden nie die realen Volumina sehen, die im Forex stattfinden, was die oben genannten Strategien unrobust macht, zumindest die Auktionsstrategie. Gehen Sie zum Beispiel auf eine beliebige Kryptobörse und beobachten Sie die Tumblr und das Preisverhalten (Krypto ist im Moment kein effizienter Markt). Dort sehen Sie, wie eine Auktion von TI funktioniert, alles ist thematisch daran gebunden. Wie man TI sonst noch auf dem Markt einsetzen kann, weiß nicht einmal TI selbst. Es wurde zwar hauptsächlich zur Beschreibung von Wirtschaft und Märkten entwickelt.
Theorie und Praxis sind in diesem Fall wie 2 verschiedene Realitäten. Wenn der Markt effizient wird (im Falle des Devisenhandels), hat keiner der Teilnehmer einen Vorteil gegenüber den anderen, noch dazu in einer Situation, in der es an Informationen mangelt.Ich habe oben bereits geschrieben, dass die TI-Methoden kein Allheilmittel sind. In jedem Fall müssen wir auf Methoden wie die bereits erwähnten mehrarmigen Banditen zurückgreifen. Diese Methoden können manchmal schief gehen, und ich glaube, dass ein Verständnis von TI bei der Einrichtung dieser Methoden nützlich sein kann.
Ich habe oben geschrieben, dass die TI-Methoden kein Allheilmittel sind. In jedem Fall müssen wir auf Methoden wie die bereits erwähnten mehrarmigen Banditen zurückgreifen. Diese Methoden können manchmal schief gehen, und ich nehme an, dass das Verständnis von TI bei der Einrichtung dieser Methoden nützlich sein kann.
Im Allgemeinen ist die TI hier nutzlos. Ein bisschen Terver und Arbeit mit den Modellen selbst. Natürlich handelt es sich nicht um reine Marktprognosen, sondern hauptsächlich um Statarbitrage. Das Wichtigste ist, den Markt, auf dem wir handeln, und seine Korrelationen zu verstehen. Bei statarischer Arbitrage scheint dies offensichtlich zu sein. Grob gesagt, wird in der ersten Phase dieselbe Zahlungsmatrix zusammengestellt und dann werden die Gewinnmöglichkeiten und Risiken durch IR-Algorithmen ermittelt. Dies verschafft Ihnen einen leichten Vorteil gegenüber anderen Teilnehmern, die alte Modelle verwenden.
Für reine Kursnotierungen würde ich nur Fraktale und nichts anderes in Betracht ziehen (und es gibt keine anderen Informationen in Forex), manchmal wird es gut funktionieren. Aber die Wirtschaftsphysik entwickelt sich aus irgendeinem Grund nur sehr langsam oder gar nicht, es gibt fast nichts zu lesen. Was ACF und QF betrifft, so habe ich eine Möglichkeit vorgeschlagen, nach Zyklen zu suchen, aber ich habe es nicht selbst getan, da ich mich mit anderen Dingen amüsiere.
Im Allgemeinen ist TI hier nutzlos. Ein bisschen Terver und Arbeit mit den Modellen selbst. Natürlich handelt es sich dabei nicht um eine reine Marktprognose, sondern hauptsächlich um Statarbitrage. Das Wichtigste ist, dass Sie verstehen, mit welcher Art von Markt Sie handeln und welche Korrelationen es gibt. Bei statarischer Arbitrage scheint dies offensichtlich zu sein. Grob gesagt, wird in der ersten Phase dieselbe Zahlungsmatrix erstellt, und dann werden die Gewinnmöglichkeiten auf diesen Daten und die Risiken durch IR-Algorithmen ermittelt.
Für reine Kursnotierungen würde ich nur Fraktale und nichts anderes in Betracht ziehen (und es gibt keine anderen Informationen in Forex), manchmal wird es gut funktionieren. Aber die Wirtschaftsphysik entwickelt sich aus irgendeinem Grund nur sehr langsam oder gar nicht, es gibt fast nichts zu lesen. In Bezug auf ACF und QF habe ich eine Möglichkeit vorgeschlagen, nach Zyklen zu suchen, aber ich habe es nicht selbst getan, da ich mich mit anderen Dingen beschäftige.
TI hat mir bereits sehr geholfen - es hat mir ermöglicht, die Gründe für die Nicht-Stationarität von Preisreihen besser zu verstehen. Außerdem sehe ich zwei mögliche Wege:
1) die Untersuchung von nicht-stationären Preisreihen mit Hilfe von Methoden aus der Theorie der Zufallsereignisse (das Problem des Zerfalls), ohne auf die Art ihres Ursprungs einzugehen
2) die Preise mit Hilfe von Spielen zu modellieren. Dies kann z. B. nützlich sein, um zu verstehen, wie es zu Diskontinuitäten kommen kann.
TI hat mir bereits sehr geholfen - es hat mir ein tieferes Verständnis für die Gründe der Nicht-Stationarität der Preisreihen vermittelt. Außerdem sehe ich zwei mögliche Wege:
1) die Untersuchung von nicht-stationären Preisreihen mit Hilfe von Methoden aus der Theorie der zufälligen Ereignisse (Diskontinuitätsproblem), ohne auf die Art ihres Ursprungs einzugehen
2) die Preise mit Hilfe von Spielen zu modellieren. Dies kann z. B. nützlich sein, um zu verstehen, wie es zu Diskontinuitäten kommen kann.
Nun, ich habe mich wohl nicht mit der Abweichung befasst und verstehe nicht, wie man sie vorhersagen kann
Nun, ich schätze, ich habe mich nicht in den Diskurs vertieft und sehe nicht, wie man es vorhersagen kann
Das kann man leider nicht vorhersagen. Sie ähnelt der Definition einer Trendänderung in der klassischen Theoretischen Analyse. Es wird lediglich eine Art statistisches Modell hinzugefügt, mit dem Sie Konfidenzintervalle, Wahrscheinlichkeiten usw. berechnen können.
TI hat mir bereits sehr geholfen - es hat mir ein tieferes Verständnis für die Gründe der Nicht-Stationarität der Preisreihen vermittelt. Außerdem sehe ich zwei mögliche Wege:
1) die Untersuchung von nicht-stationären Preisreihen mit Hilfe von Methoden aus der Theorie der zufälligen Ereignisse (Diskontinuitätsproblem), ohne auf die Art ihres Ursprungs einzugehen
2) die Preise mit Hilfe von Spielen zu modellieren. Dies kann nützlich sein, um z. B. zu verstehen, wie Unstetigkeiten entstehen können.
3) Wechsel von nicht-stationären zu stationären Zeitreihen und Nutzung der vorhandenen mathematischen Apparate zur Zeitreihenanalyse oder neuronaler Netze - für den Handel ist es nicht wichtig, bestimmte Preiswerte zu kennen, sondern nur die Tendenz der weiteren Bewegung