Von der Theorie zur Praxis - Seite 813

 
Vladimir:

Von welchen Ergebnissen sprechen wir? Wo kann man sie sehen?

Schauen Sie in der PM nach.

 
Alexander_K:

Nein, kein Tester reicht aus - es gibt unterschiedliche Ticks und unterschiedliche Lautstärken... Funktioniert nur bei meinem Tickstream, das ist das Problem... Was ich selbst sammle, funktioniert auch auf dem Testgerät. Wenn ich zum Beispiel die Daten von Ducas nehme, dann ist das völliger Unsinn. Ich muss die Probenmenge "anpassen". Es scheint, dass der "Gral", der in den Daten Dritter gefunden wurde, in meinem Maklerunternehmen nicht wirklich funktioniert.

Die Anzahl der Ticks kann unterschiedlich sein: an verschiedenen Tagen, für verschiedene Symbole, bei verschiedenen Maklerunternehmen, für verschiedene Kontotypen innerhalb eines Maklerunternehmens und sogar für einen Kontotyp in verschiedenen Jahren (siehe Abbildung).

Das Beste, was man mit ihnen machen kann, ist eine variable Anzahl von Ticks pro Balken, nachts mehr, tagsüber weniger, bei Impulsen im Allgemeinen einen. Es ist kompliziert.

Sie könnten auch die durchschnittliche Anzahl der Zecken pro Woche und Monat als Normalwert verwenden.

Wenn Sie nicht wissen, wie man Zecken vorbereitet, ist es besser, ein Fenster in Sekunden zu nehmen, das macht viel mehr Sinn.

 
secret:

Wenn Sie nicht wissen, wie man Zecken vorbereitet, ist es besser, ein Fenster in Sekunden zu nehmen, das macht viel mehr Sinn.

Vielleicht ist diese Aufgabe nach Ihren geheimen Methoden unter diesen Bedingungen leichter zu lösen - das ist kein Argument. Aber ich habe Ihre Tipps, die mit dem Verzehr gesunder ländlicher Lebensmittel einhergehen, ein Jahr lang(!!!) nicht verstanden.

In Bezug auf inkrementelle Verteilungen (ich habe mit ihnen begonnen und werde mit ihnen enden), wenn Sie ein Fenster in Sekunden nehmen - dieses Problem ist überhaupt nicht gelöst. Denn in dem Moment, in dem eine Sekunde verstrichen ist und es keinen Tick gab, erscheinen "falsche" Nullen in der Verteilung, die die Verteilungsspitze verschärfen und die Daten hinsichtlich Kurtosis und Asymmetrie verzerren. Wenn wir jedoch die Daten einmal pro Minute lesen, wenn ein neuer Tick zu 100 % eintrifft, haben wir nur 60 Werte in einer Stunde. Wir haben eine nicht repräsentative Stichprobe. Haben Sie es?

 
Sie können versuchen, einen 5-Punkte-Renko-Chart zu akkumulieren (kleinere Bewegungen sind für den Handel nicht geeignet), und die Dauer als Volumen berechnen. Dann kann die X-Skala genau von Kursschwankungen in Sekunden umgerechnet werden und umgekehrt. Unabhängig von der Tickrate.
Allerdings kommt es zu Ausfällen, wenn mehr als 5 Pips in einem Tick ankommen :-(.
 
Alexander_K:

Sehen Sie sich die PM an.

Dort ist ein Link zu lesen: "Das Konto wurde erst kürzlich eröffnet, daher können die Ergebnisse zufällig sein". In weniger als zwei Handelstagen - was können Sie sehen? Sie schlagen also vor, genau das zu glauben. Zum Beispiel mit der Begründung, dass Sie, wie üblich, "absolut überzeugt" sind. Kein vernünftiger Mensch würde auf Ihr Angebot https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 reagieren, aus solch flüchtigen Gründen kostenlos zu arbeiten.

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.12.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Vladimir:

Unter einem Link ist zu lesen: "Das Konto wurde erst vor kurzem eröffnet, daher können die Ergebnisse zufällig sein". In weniger als zwei Handelstagen - was ist zu sehen? Sie schlagen also vor, genau das zu glauben. Zum Beispiel mit der Begründung, dass Sie, wie üblich, "absolut überzeugt" sind. Kein vernünftiger Mensch würde auf Ihr Angebot https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 reagieren, aus solch flüchtigen Gründen kostenlos zu arbeiten.

Ja, die Berechnung beruht allein auf dem Glauben.

Für den Rest von uns, lassen Sie die Zeit vergehen und eine Reihe von Statistiken. Ich bin nicht in Eile.

 
Aleksey Nikolayev:

Wie und von wem aufgezeichnet?

Funkaufklärung, wer sonst. Wie... So sollte es auch sein.

In einem solchen Gebiet wurde ein Radargerät mit einer solchen Reichweite registriert.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass an diesem Tag kein Radar in diesem Frequenzbereich in Betrieb war?

 
Alexander_K:

Ich schlage vor, dass interessierte Gralssucher, die meine Ergebnisse sehen und glauben, dass der begehrte Gral gefunden wurde, das folgende Experiment durchführen.

1. Schreiben Sie ein Programm zum Sammeln von Kursen, aber nicht nach OnTick(), sondern nach Zeit mit Diskretion = 1 Sekunde. Erfassen Sie nur die Daten, die nach 1 Sekunde Ask oder Bid oder die Zeit verändert haben (Ask und Bid dürfen sich zu diesem Zeitpunkt nicht ändern).

2. Sammeln Sie z. B. Daten für EURUSD für einen Tag und melden Sie die Anzahl der auf diese Weise gesammelten Ticks.

3 Wenn die Daten mit meinen Daten übereinstimmen, ist der erste Schritt zur Zusammenarbeit getan.

4. Informieren Sie mich auch darüber, wie diese Datenerfassungsmethode für die Wiederherstellung der zukünftigen TS in MQL nach Ausfällen, Verbindungsunterbrechungen usw. verwendet wird.

Ich habe es nicht eilig - schauen Sie, bewerten Sie die Ergebnisse meiner Arbeit und vergessen Sie nicht, Ihre Taschen rechtzeitig zu leeren.


Herzliche Grüße,

Schrödingers Katze.

Mit anderen Worten, Grail ist ein ziemlich primitives Tick-Fixing-Programm mit seiner Prolongation: Wenn eine Sekunde später kein neuer Tick eintrifft, werden Bid und Ask verlängert, und wenn er eintrifft, wird nur der Kurs, der sich nicht verändert hat, verlängert. Nur zwei Fragen:

1. Erfinden Sie das Theorem von Kotelnikov?

2. Benötigen Sie eine qualifizierte Hilfe bei der Erstellung dieses Programms? Wie wäre es mit Job?

 
Алексей Тарабанов:

Mit anderen Worten, Grail ist ein recht primitives Tick-Fixing-Programm mit Rollover: Wenn eine Sekunde später kein neuer Tick eintrifft, werden Bid und Ask überrollt, aber wenn doch, wird nur der Kurs, der sich nicht geändert hat, überrollt. Nur zwei Fragen:

1. Erfinden Sie das Theorem von Kotelnikov?

2. Benötigen Sie eine qualifizierte Hilfe bei der Erstellung dieses Programms? Wie wäre es mit Job?

(1) Das Kotelnikov-Theorem ist eine Art Diskretisierung zeitkontinuierlicher Signale. Falsch... Die Zeit auf dem Markt ist rein diskret. Wenn die Ticks gleichmäßig alle 1 Sekunde einträfen, wäre dieses Problem im Handumdrehen gelöst.

2. Ich habe bereits alles und alles funktioniert in VisSim+MT4. Ich muss Fehler in dieser Kombination vermeiden und die Anzahl der Blöcke in VisSim (bis zu 1500) und die Anzahl der Daten im Array (nicht mehr als 16384) begrenzen. Wir brauchen einen freiwilligen Programmierer mit Kenntnissen in Physik und Mathematik und nicht einen trivialen Programmierer, der an Stumpfsinn leidet. Den Gral in Form von Bezahlung zu erhalten ist nicht würdig?

 
Alexander_K:

1. das Kotelnikov-Theorem ist eine Art Diskretisierung von zeitkontinuierlichen Signalen. Falsch... Die Zeit auf dem Markt ist rein diskret. Wenn die Ticks gleichmäßig alle 1 Sekunde kämen, wäre dieses Problem im Allgemeinen gelöst.

2. Ich habe bereits alles und alles funktioniert in VisSim+MT4. Ich muss Fehler in dieser Kombination vermeiden und die Anzahl der Blöcke in VisSim (bis zu 1500) und die Anzahl der Daten im Array (nicht mehr als 16384) begrenzen. Wir brauchen einen freiwilligen Programmierer mit Kenntnissen in Physik und Mathematik und nicht einen trivialen Programmierer, der an Stumpfsinn leidet. Holen Sie sich den Gral in Form von Bezahlung, ist es nicht würdig?

1. Sie gehen genau auf die Lösung von Kotelnikovs Theorem über die Diskretisierung kontinuierlicher Signale zu. Sie werden sie bald formulieren und lösen.

2. Der Gral in Form der Bezahlung ist nicht gültig. Entweder die Zahlung oder der Gral ist gültig.