Von der Theorie zur Praxis - Seite 12
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Mit MA meinte ich die Glättung im Allgemeinen, d. h. jeden Tiefpassfilter. Theoretisch sollten die Tails für WMA auf Wiener länger sein als für einfache MA oder EMA.
Nun, wir haben gerade festgestellt, dass einige dieser Schwänze durch die Methodik selbst erzeugt werden. Und Wiener selbst ist selbstähnlich.
Aus irgendeinem Grund dachte ich, ich hätte schon die Hälfte geschafft. Scheiß drauf.
Ich habe sogar einmal einen Artikel darüber geschrieben, dass jeder Indikator, der auf Glättungsideen beruht, für eine Notierung irrelevant ist, weil der Approximationsfehler eine variable Varianz hat und beliebige Werte erreichen kann, die ein Vielfaches von drei Sigmas betragen. Dies ist nur die Oberfläche. Menschen, die damit handeln, kennen es sehr gut auf ihrem eigenen Depot.
Außerdem.
Wenn wir irgendeine Glättung nehmen, selbst die abstruseste, und eine Regression dafür erstellen, werden die Parameter einer solchen Regression nicht immer signifikant sein.
Daher muss jede Idee der Glättung beim Handel sehr vorsichtig eingesetzt werden.
Ich bin sehr froh, dass sich SanSanych mit seiner Erfahrung gerade in die Diskussion einbringt! Und mit dem, was Sie geschrieben haben, bin ich absolut einverstanden. Einfache gedankenlose Anwendung von MA und Varianz um sie herum (wie Citizen Bollinger es tut) ist ein Weg ins Leere.
Das Problem ist, dass ein Wiener Prozess mit Drift nur eine erste Annäherung an diesen Prozess darstellt. Wir haben Steudent anstelle von Gauß, und zwar einen so ernsthaften, fast wie Cauchy und NEMARCLE - vergessen Sie das nicht! Wir werden dieses "Gedächtnis" mehr als ein- oder zweimal beschreiben - und ich kann mir vorstellen, was für eine Debatte es hier geben wird! Ich fühle mich ein wenig unwohl - und ich frage mich, ob ich überhaupt darüber schreiben sollte...
Wir wissen, dass es sich nicht um Gauß handelt, sondern um etwas anderes. Das ist seit etwa 10 Jahren bekannt. Es gibt keine Einwände gegen die Schwänze von Student - er beschreibt sie gut).
Ich interessiere mich jetzt mehr für die Schwänze, die durch die Methodik selbst erzeugt werden, und es ist am besten, sie bei Wiener zu beobachten. Übrigens, Sie brauchen 5 Minuten, um die Schwänze auf WMA Wiener durchzusehen.
Übrigens: Kennen Sie die WMA-Koeffizienten? Ich würde sie mir gerne ansehen.
Im Allgemeinen ist es besser, Bessel anstelle von WMA zu verwenden, imho. Und es gibt weniger Berechnungen).
Es könnte besser sein. Das müssen wir uns ansehen. Sind die Koeffizienten die Gewichte w? Dies ist einer der Schlüssel zu diesem Problem!
Noch einmal:Die Gewichtew werden aus der Formel der Wahrscheinlichkeitsdichte der Inkremente bestimmt. D.h. im aktuellen Schritt ist die Schrittweite für das Paar AUDCAD = 1. Wir wissen, dass der nichtparametrische Skalenkoeffizient s für dieses Paar = 1,95 ist. Dieser Koeffizient ist tabellarisch und ändert sich nicht im Laufe der Zeit. Setze sie in die Formel: w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]von Mikhail Dovbakhein. Wir erhalten das Gewicht des aktuellen Preiswertes.
Wo kann ich die Koeffizienten der s-Tabelle für Währungspaare finden? Ich sollte sie selbst berechnen (es ist nicht die Standardabweichung), was ich auch gerade tue.
Ja, Gewichte. Bisher interessiere ich mich für bestimmte WMA-Koeffizienten (oder einen der WMA-Koeffizienten), die Sie ohne Rücksicht auf Währungspaare oder sogar Parameter der Verteilung selbst anwenden. Wenn das nicht ein großes Geheimnis ist, natürlich).
Jedenfalls habe ich zwei Broker genommen, echte Konten. Ich habe Gebots-Ticks auf EURUSD verglichen. Es dauerte mehrere Wochen: 1 Woche im Oktober und 2 im November.
Ich habe bei den Tests festgestellt, dass die Proben unterschiedlich sind. Und der zweite Broker hat mehr Ticks, manchmal um das 2-fache. Erster Eindruck: Der zweite Broker spielt mit dem Spread und erweckt den Anschein eines aktiven Marktes, obwohl in Wirklichkeit keine Aktivität stattfindet. So ist das nun einmal. Ich werde noch mit anderen testen. Wenn die Tests die gleichen Ergebnisse zeigen, muss ich die Methode ändern und kann die Zecken mit einer bestimmten Periodizität ablesen. Frage.
Für EURJPY beträgt der Koeffizient beispielsweise s=2,35. Der in Pips ausgedrückte Zuwachs und dieser Koeffizient werden inw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] eingesetzt, und Sie erhalten das Preisgewicht bei jedem Tick-Empfang zur Berechnung des gleitenden gewichteten Durchschnitts. (Entschuldigung, vielleicht meinen Sie mit WMA in MQL etwas anderes? - Ich arbeite mit VisSim)
Mit WMA meinen wir das Polynom Yi=sum(Aj*X(i-j) oder Y(z)=sum(Aj*z^(-j), wobei j von 0 bis N reicht. Im Allgemeinen gehe ich davon aus, dass es ein Polynom vom Grad N WMA nicht gibt, da sich die Koeffizienten im Laufe des Spiels ändern. Na gut, dann lassen wir es dabei bewenden.
Wie auch immer, es ist klar, dass bei einer solchen Glättung im Frequenzbereich etwas vor sich geht.
Wenn die Tests die gleichen Ergebnisse zeigen, müssen wir die Methode ändern und vielleicht die Tics in bestimmten Abständen wirklich ablesen. Frage.
Das System ist nicht unausgereift. Ich habe es bereits überprüft und nachgeprüft und es theoretisch begründet. Jetzt bereite ich mich darauf vor, es auf einem echten Konto für 18 Paare gleichzeitig laufen zu lassen. Dies ist ein wichtiger Moment. Aus diesem Grund stelle ich einige technische Fragen an Fachleute.
Wichtig sind nicht die Unterschiede bei den spezifischen Quotenwerten - bei einem großen Stichprobenumfang werden sie keinen signifikanten Einfluss auf den WMA haben - dieser Erwartungswert ist stabil genug. Wichtig ist die ANZAHL der Zitate. Denn wenn ich 1000 Ticks in einer Stunde nehme und Sie 10 000 Ticks, wie kann ich oder Sie mir dann diese oder jene Stichprobengröße empfehlen?
Ja, hier ist noch mehr: Alexander_K:
"Selbst wenn Sie Ihre eigene Meinung über den Markt haben und meine Entwicklungen nicht verstehen wollen, versichere ich Ihnen, dass diese Instrumente sehr nützlich sind, man muss nur wissen, wie man sie anwendet. Und bei MQL gibt es meiner Meinung nach keinen gleitenden Durchschnitt und damit auch keine nichtparametrische Schiefe. Wie die Algo-Trader ohne sie arbeiten, weiß ich nicht. :)))"
Den Algotradern ist es egal, ob es einen gleitenden Median in MQL4 und auch in MQL5 gibt (obwohl einer der von Ihnen erstellten Threads bereits einen sehr schnellen Indikator erstellt hat) oder nicht. Wenn sie es brauchen, werden sie es in der Umgebung schreiben, in der der Kern ihres TS mit entscheidenden Regeln implementiert ist. Ausführende, die Ticks sammeln und Handelsaufträge an den Server übermitteln, sollten die Analyse nicht durchführen. Dank ihrer minimalen Funktionen und der gleichen Middleware-Schnittstelle lassen sie sich leicht in einer Vielzahl von Handelsplattformen implementieren, nicht nur in den beiden Versionen MT4 und MT5. Und natürlich sollte auch VisSim nicht benötigt werden - es handelt sich um ein völlig unspezialisiertes Alien-Tool, bei dem nicht einmal die maximale gleitende Stichprobengröße geändert werden kann. Man muss alles selbst in der Hand haben und nur das auslagern, was man nicht selbst machen kann - vor allem die Kommunikation mit dem Server.
Oh, diese Dunkelhäutigen, Physiker, Lyriker und andere Absolventen der Musikhochschulen.
Ich habe einen Text angehängt, der alles erklärt, ohne den ganzen Mist über Zecken und verschiedene Schieberegler. Vielleicht versteht es jemand mit Erfahrung und postet das Ergebnis.