Von der Theorie zur Praxis - Seite 390
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Ebenfalls unvollendet.
Für wen habe ich das geschrieben?
Ihrer Meinung nach ist HIGH-LOW oder CLOSE-OPEN also ein stationärer Prozess (und keineswegs eine Retourkutsche). Ist das der Fall?
Also, nach Ihnen, HIGH-LOW oder CLOSE-OPEN und ist ein stationärer Prozess (und keineswegs ein Retourkutsche). War es das?
also prüfen
Ich benutze es seit zwei Jahren
HOCH-NIEDRIG - ABS(SCHLIESSEN-ÖFFNEN)
Ich weiß nicht, was Sie damit machen.
Sie haben Ihre, ich habe meine
Gehen Sie zurück zu dem Screenshot, den ich im vorigen Beitrag gepostet habe, und wenden Sie die Formel virtuell an
und sehen Sie, ob Sie sie bekommen.
Ich persönlich habe das Gegenteil gemacht, d. h. ich habe zuerst geschaut, dann die Beleuchtung und dann die Formel.
)
Ich bin nicht an flachem (Rauschen), d.h. grüner und schwarzer Linie, wie auf Ihrem Screenshot zu sehen, interessiert:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K2, 2018.06.04 20:53
Beispiel für einen berechneten Kanal für EURUSD in der letzten Woche:
Schön, nicht wahr?
Warum sollte das System bei Ticks funktionieren, aber nicht bei Zickzacks?
Nehmen Sie die gebildeten Zickzackspitzen und betrachten Sie sie als einen Tick. Und die Geschwindigkeiten sind leicht zu zählen.
Das ist es, was ich sicherstellen muss.
Ich berechne jede Sekunde das arithmetische Mittel von AMB(ABS(return))/T.
Hier, bei T -->unendlich, sollte dieser Wert fast konstant werden. Nein? Aber das ist die Frage.
Alexander, nimm die Ticks von DTs mit 4-stelligen Quoten. Dort ist ABS(return) fast immer 10, und die Summe ist 10*Anzahl der Ticks. Und machen Schlussfolgerungen darüber, was in diesem Fall "diese Geschwindigkeit" sein wird, die tatsächlich für die Volatilität des Paares verantwortlich ist. Der Schwung, die Amplitude der Bewegung - wie auch immer man es nennen will". Denn ich habe Ihnen für 35 DTs für 25 Instrumente gezeigt, wie sie unterschiedliche Anzahlen von Ticks (im Bereich von 80-1500 Tausend) in der gleichen Woche (T ist das gleiche), einschließlich (im kleineren Bereich) für das gleiche Instrument geben. Glauben Sie, dass sie für dasselbe Instrument unterschiedliche Volatilitäten angegeben haben?
Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Wenn Sie mit dieser Rendite arbeiten, analysieren Sie nicht die Eigenschaften des Devisenmarktes, sondern die Eigenschaften der Verfahren zur Erzeugung von Paketen mit Tarifen für das Terminal in jedem Maklerunternehmen. Und diese Verfahren hängen von vielen Dingen ab, einschließlich der Ausrichtung der Maklerunternehmen auf Kunden, die mit mobilen Geräten, Smartphones oder Tablets arbeiten - ihr Verkehr ist teurer, und sie senden Pakete besser weniger häufig.
also prüfen
Ich benutze es jetzt seit zwei Jahren
HOCH-NIEDRIG - ABS(SCHLIESSEN-ÖFFNEN)
Ich weiß nur nicht, was man damit macht.
Ähm ...
Versuchen wir zunächst herauszufinden, was uns diese Formel verrät. Ich schreibe von Grund auf neu, also kann es sein, dass ich irgendwo falsch liege.
1. (HIGH-LOW) - Beispielspanne, z. B. auf der M1 TF. Ein nicht-parametrisches Maß für die Streuung. Der Mittelwert ist bei einem großen Stichprobenumfang praktisch = konstant. (von mir bewiesen, kein Beifall notwendig).
2. ABS(CLOSE-OPEN) - freie Lauflänge. Im Durchschnitt auch eine Art Konstante.
3. HOCH-NIEDRIG - ABS(SCHLIESSEN-ÖFFNEN). Was ist das?! Stellt man sich eine "Box mit Schnurrhaaren" (Boxplot) vor, so ist dies die Summe der Abstände zwischen dem Körper der Box und den "Spitzen der Schnurrhaare". Und Rena behauptet, dass diese Folge stationär ist. Das heißt, nach Kolmogorow können wir den nächsten Wert mit hoher Genauigkeit vorhersagen.
Und?!
Wir können aufgrund ihrer Nicht-Stationarität keine getrennten Vorhersagen für (HOCH-TIEF) und ABS(SCHLIESSEN-ÖFFNEN) treffen, aber wir kennen ihre Durchschnittswerte bei großen Stichprobengrößen...
Wir müssen darüber nachdenken. Ich kann nicht sofort einen Algorithmus vorschlagen...
Du könntest Recht haben, Nikolai. Aber ich habe ein anschauliches Beispiel vor Augen - Novaja (leider muss sie dieses Forum verlassen haben...).
Eine Person, die in der Mathematik recht bewandert ist, hat 3 Jahre(!!!) dem Studium von Renko und Kaga gewidmet. Harte Arbeit! Das Ergebnis ist Null.
Ich kenne ihren Vorbereitungsstand aus persönlicher Korrespondenz - wenn sie versagt hat, gibt es da nichts zu tun. IMHO.
Theoretiker im Allgemeinen sind ein seltsam unlogisches Wissensgebiet.
Tausende von weißen Schwänen ändern kaum etwas an der Wahrscheinlichkeit, dass es einen schwarzen Schwan gibt.
Aber eine schwarze Kugel ändert alles.
Nur weil Novaja nichts gefunden hat, ist das kein Beweis. Wenn sie es getan hätte, würde das alles beweisen.
Ich habe es gefunden.
Theoretiker sind im Allgemeinen ein seltsam unlogisches Wissensgebiet.
Tausende von weißen Schwänen ändern kaum etwas an der Wahrscheinlichkeit, dass ein schwarzer Schwan existiert.
Aber eine schwarze Kugel ändert alles.
Nur weil Novaja nichts gefunden hat, beweist das noch lange nichts. Wenn sie es getan hätte, würde das alles beweisen.
Ich habe es gefunden.
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Gehen Sie zum Z für einen festen Wohnsitz, Sie haben noch nie von dem Forum gehört, wir haben hier schon Grale gebaut.
ZS Reg dich nicht auf, 10.000 schlaflose Nächte und der Gral ist in deiner Tasche.
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ZS Reg dich nicht auf, 10.000 schlaflose Nächte und der Gral ist in deiner Tasche.
:))) Nein, ich bin gerade erst rausgekommen. Ich kann ohne den Gral nicht leben. Und ich werde sie finden.
Ich werde darüber nachdenken müssen, wie ich dieses Gericht weiter würzen kann. Übrigens, bei verschiedenen Währungspaaren unterscheidet sich der Geschwindigkeitswert bei der gleichen Probe um 0,001 pips/sec