Von der Theorie zur Praxis - Seite 926
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Prüfung des Korrelationskoeffizienten
))))gegenseitig
Ich weiß nicht, wie man ein Schiebefenster auswählt und ob es eines sein sollte. Und ob sie gleich wahrscheinlich sind, oder ob, wie Automat meint, die älteren TFs dominieren, d.h. einige riesige Fenster...
In der Vergangenheit war es für mich sonnenklar - das Fenster sollte so beschaffen sein, dass darin ein Pseudo-Poisson-Fluss von Kursen zu beobachten ist - der Tag ist dafür ideal.
Mein berüchtigter EURJPY-Handel zeigte jedoch, dass dies nicht der Fall war. Seltsamerweise werden bei Tests die besten Ergebnisse mit den Modellen mit gleitendem Fenster = 2xTF erzielt. D.h. = 8 Stunden (2xH4), 2 Tage (2xD1), 2 Wochen usw.
Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll... Es gibt einige Zyklen auf dem Markt, eine gewisse Struktur (wie Wisard_2018 mehr als einmal geschrieben hat), aber ich kann sie nicht verstehen, geschweige denn mathematisch begründen.
Und ohne dieses Verständnis ist alles im Eimer! Jetzt sollen die anderen Onkel nachdenken und dir alles darüber erzählen, wie bei einem Verhör.
Hier ist es angebracht, an das Theorem von Kotelnikov zu erinnern.
Die Physiker wollen es nicht zugeben.
Der eine schlägt mit dem Kopf gegen die Wand, dass seine Taschen undicht sind, der andere fährt in zwei Tagen Traktoren in den Sumpf.
Sie geben einem Mann einen brandneuen Traktor. Bereits im Sumpf mit einem Dach darauf.
Mutti...
Genial.
Es wäre genial gewesen, wenn es an 500-1000 Geschäften demonstriert worden wäre und nicht an 6 :)
Hier ist eine maschinelle Übersetzung von Axioms Beitrag über Fahrräder, an die ich mich nicht mehr erinnern kann....
Wie Sie sehen können, war dieser Ansatz bei einer Reihe von Währungspaaren sehr erfolgreich. Hier sind die Ergebnisse der Tests bis zu den Basenpaaren im Jahr 2007 unter Verwendung der TD-Methode auf der Grundlage des täglichen Timings ohne jegliche Varianz.
Bei dem digitalen Filter handelt es sich um ein Bandpassfilter mit den folgenden Parametern, von denen einige bereits genannt wurden: Grenzbandbreite P (1) = 10; Bandpassbandbreite D (1) = 8; Durchlassbandbreite P (2) = 40; Sperrbandbreite D (2) = 44; Sperrbanddämpfung A (1) = A (2) = -40dB; Durchlassbandwelligkeit R = 0,08. Das Ergebnis des digitalen Filters ist die Schaffung eines aktiven Marktzyklus. Als Nächstes berechnen wir die Wurzel-Mittel-Quadrat-Abweichungslinien von seinem gleitenden 25-Tage-Durchschnitt. Indem wir die Extrema des aktiven Zyklus in Intervallen von ein bis zwei Standardabweichungen auf jeder Seite verwenden, können wir bestimmen, wann wir die Position verlassen werden. Wenn der aktive Zyklus am Ende des aktuellen Tages seinen Höhepunkt erreicht, schließen wir die Position zur Eröffnung des nächsten Tages.
Der Stop-Loss wird von der Volatilität der letzten 10 Tage abgeleitet und wird selten ausgelöst. Sein Hauptzweck besteht darin, das Konto vor ungewöhnlich großen Marktbewegungen zu schützen; normalerweise hat das System nicht genug Zeit, um selbst zu reagieren.
PUNKT DES CHAOS
Die oberste Karte ist ein Schneeballsystem für den Handel. Das mittlere Diagramm zeigt die Ergebnisse der Anwendung der Funktion auf Basis von Volumen, Open Interest und Preisindikatoren. Das untere Diagramm filtert diese Daten, um aktuelle Handelssignale zu generieren.
Dies ist jedoch nur der erste Teil der Methoden zur Trenderkennung. Wir müssen andere Methoden anwenden, um eine offene Position zu bestätigen oder aufrechtzuerhalten. Dies geschieht mit Hilfe der digitalen Filterung.
Zunächst filtert dieses System die Preisdaten, indem es alle Zyklen mit einer Länge von weniger als 10 und mehr als 40 Tagen herausnimmt. So entsteht ein Generator, der sich aus dem Preisstrom, dem zugrunde liegenden Trend und dem Hochfrequenzrauschen ableitet. Ein universelles Intervall zwischen 10 und 40 Tagen wurde durch Untersuchung der Preisflussspektren mehrerer Währungspaare mit Hilfe des Burg-Algorithmus gefunden.
Der digitale Filter basiert auf dem Park-Mcallen-Algorithmus und wird mithilfe von MtxVec-Bibliotheks-Programmen erstellt.
BILDGRAFIK3
WERK SEHEN
Die TD-Methode wurde ursprünglich für den Euro entwickelt und getestet, wobei die Jahre 2001 bis 2005 als Daten für die Stichprobe verwendet wurden. Anschließend wurde die Methode auf Paare angewandt, wobei die Daten für 2006-07 als Stichprobe dienten und ein Jahr im Nachhinein betrachtet wurden. Für
"Rising Fairness" (links) zeigt den Zeitraum des Backtests, der für ein bestimmtes Währungspaar in einem Jahr durchgeführt wurde. Um zu sehen, wie dieses System funktioniert, können wir uns den Spot in GBP/JPY vom 6. November 2007 bis zum Januar 2007 ansehen. 9, 2008. Alle Abschlüsse wurden zur Eröffnung getätigt. Marktdaten sowie eine bestimmte Chaosfunktion und ein aktiver Zyklusindikator sind in "Chaos Point" (S. 39) vom 27. Dezember 2006 bis zum 1. Januar 2008 zu finden. Während dieses Zeitraums führte das System 22 Geschäfte aus, von denen 17 profitabel waren und eine Rendite von 100,7 % erbrachten. Das Backtesting für ein Paar von Basen im Jahr 2007 ist in der Tabelle "Across the Board" (unten) dargestellt.
Das Trenderkennungssystem generiert einen hohen Prozentsatz an erfolgreichen Trades. Dadurch wird das Risiko erheblicher Rückgänge verringert und die Gewinnerwartungen können stabiler gehalten werden. Wir können die Beschränkungen der Geldverwaltungsstrategie lockern und mehr von unserem anfänglichen Handelskapital für jeden Handel bereitstellen, während wir gleichzeitig ein akzeptables Risikoniveau beibehalten.
...
keine Bilder gespeichert
RSI und MA dazu. Vielleicht hilft das ja irgendwie.
Mir kam ein Vorfall in einem berühmten Forum in den Sinn.
fragt man. Gibt es Balken, die flacher sind als Minutenbalken?
Jemand antwortet. Es gibt Zecken.
Er fragt erneut. Nein, gibt es noch flachere?
))
Schade, dass wir keine gemeinsamen Ticks haben. Dann können wir uns auf einen echten Leckerbissen gefasst machen.
Es ist eine Schande, dass die Ticks nicht geteilt werden. Dann hätten wir einen Riesenspaß gehabt.
Sie teilen.
Das Ausgangsmaterial ist ein Strom von Aufträgen von Kunden, die ein bestimmtes Volumen zu einem bestimmten Preis kaufen oder verkaufen wollen. Und die Aufträge gelten sowohl für die Erteilung als auch für die Rücknahme von Aufträgen.
Außerdem werden diese Anfragen auf jedem Preisniveau in separaten Zeilen aufgereiht, die eine Platte mit Preisniveaus und einem zusammengefassten Volumen auf jedem Niveau bilden.
Dann werden die Kauf- und Verkaufsaufträge zusammengefasst.
Angenommen, eine große Kaufanfrage hat das gesamte angebotene Volumen von BestAsk in der Tasse aufgefressen und damit begonnen, die nächste Preisstufe BestAsk+1 aufzufressen. Erst zu diesem Zeitpunkt erfolgt ein Tick (Preisänderung).
Dies ist die Börsenversion, denn Forex kann anders sein, z.B. kann bei jeder Transaktion ein Tick angegeben werden, auch wenn sich dadurch BestBid/BestAsk nicht ändert.
In jedem Fall ist eine Zecke nur das Endergebnis eines komplexen Prozesses.
Schrieb an Alexander_K2, lesen Sie den Beitrag, vielleicht gibt es einige nützliche Gedanken!
Sehr sogar.
Das Ausgangsmaterial ist ein Strom von Aufträgen von Kunden, die ein bestimmtes Volumen zu einem bestimmten Preis kaufen oder verkaufen wollen. Und die Aufträge gelten sowohl für die Erteilung als auch für die Rücknahme von Aufträgen.
Außerdem werden diese Anfragen auf jedem Preisniveau in separaten Zeilen aufgereiht, die eine Platte mit Preisniveaus und einem zusammengefassten Volumen auf jedem Niveau bilden.
Dann werden die Kauf- und Verkaufsaufträge zusammengefasst.
Angenommen, eine große Kaufanfrage hat das gesamte angebotene Volumen von BestAsk in der Tasse aufgefressen und damit begonnen, die nächste Preisstufe BestAsk+1 aufzufressen. Erst zu diesem Zeitpunkt erfolgt ein Tick (Preisänderung).
Dies ist die Börsenversion, denn Forex kann anders sein, z.B. kann bei jeder Transaktion ein Tick angegeben werden, auch wenn sich dadurch BestBid/BestAsk nicht ändert.
In jedem Fall ist die Zecke nur das Endergebnis eines komplexen Prozesses.
Ich sehe, dass nicht Sie diese Frage gestellt haben, als Sie jung waren. Ich sehe, dass Sie ein erfahrener Spekulant sind, wahrscheinlich ein Banker.
Und wie hilft Ihnen diese Aufteilung jetzt beim Handel? Ich kann es nicht erwarten, dass ein junger Kämpfer für ein Gratisgeld eine Meinung von einem Fachmann einholt.
Hier gibt es nur Physiker, niemanden, mit dem man über Handelsfragen diskutieren kann.