Von der Theorie zur Praxis - Seite 379
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Hier werde ich diesen Text aus Shelepins Werk so lange einfügen, bis ich den Gral aus diesen Gleichungen herausgequetscht habe, denn darauf ist mein TS aufgebaut.
Er kann nicht hören. Zurück in die Zukunft.
Entschuldigung für die Wiederholung.
Er ist wie Dirac, der den Gral mit der Spitze seiner Feder fängt).
Wie bereits erwähnt, betrachten wir einen Prozess, der Gleichung (12) in einem streng definierten gleitenden Zeitfenster erfüllt. Und die charakteristische Größe der Sprünge (Inkremente) lamda wird für dieses Fenster berechnet und hat die Dimension pips (bedingt).
Dementsprechend hat die Konstante C die Dimension pips/sec.
Und der Quotient C/lamda sollte mir Auskunft über die Häufigkeit der Sprünge (Inkremente) geben. Hm... Aber!
D.h., wenn ich (ich bereue, ohne darüber nachzudenken) für EURUSD die Konstante C = 0,0001 setze, und den Durchschnittswert der Inkremente (Sprünge) im Zeitfenster bedingt Lambda = 0,00002 (d.h. 2 Pips), stellt sich heraus, dass die konventionelle Sprungfrequenz C/lambda = 0,0001/0,00002 = 5 mal pro Sekunde für EURUSD.
Für EURJPY habe ich die Konstante C = 0,01 und den Durchschnittswert der Inkremente (Sprünge) im Zeitfenster bedingt lambda = 0,0025 (d.h. 2,5 Pips), dann ist die Sprungfrequenz C/lambda = 0,01/0,0025 = 4 mal pro Sekunde für EURJPY.
Ist das so? Aber das ist sicherlich falsch. Dies steht in völligem Widerspruch zu meinen praktischen Daten, wonach die Häufigkeit der Tick-Kurse für EURJPY viel höher ist als für EURUSD.
Ich Dummerchen, ich sag dir was.
Ist es in Ordnung, dass der Prozess kein Einzelprozess ist, für den die Wellenfunktion tatsächlich geeignet ist?
Aber eine Überlagerung (und nicht unbedingt linear) von mehreren Prozessen, für die die Verwendung der Wellenfunktion nicht geeignet ist.
Die Frage ist rhetorisch.
Ist es in Ordnung, dass der Prozess kein Einzelprozess ist, für den die Wellenfunktion tatsächlich geeignet ist?
Es handelt sich um eine (nicht unbedingt lineare) Überlagerung mehrerer Prozesse, für die die Verwendung der Wellenfunktion nicht geeignet ist.
Die Frage ist rhetorisch.
Niemand kümmert sich :-) um die Art des Prozesses, seine Struktur, seine Periodizität, seine Komponenten, seine Geräusche, niemand kümmert sich überhaupt.
"Schweine auf der Suche nach Trüffeln" ... Verzeihen Sie den plumpen Vergleich, aber er ist sehr ähnlich.
Die Suche nach der Verteilung (oder nach anderen Eigenschaften), ohne die Natur dieser Eigenschaften zu bedenken/erkennen und nicht einmal ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie man sie anwenden kann, ist eine Suche nach einem kostbaren Trüffel allein nach dem Geruch und nur um der Suche selbst willen
Ist es in Ordnung, dass der Prozess kein Einzelprozess ist, für den die Wellenfunktion tatsächlich geeignet ist?
Es handelt sich um eine (nicht unbedingt lineare) Überlagerung mehrerer Prozesse, für die die Verwendung der Wellenfunktion nicht geeignet ist.
Die Frage ist rhetorisch.
Wir betrachten die Wellenfunktion (Gleichung (13)) nicht, da wir den Preis als ein nichtrelativistisches Teilchen betrachten, das durch Gleichung (12) beschrieben wird.
In diesem Fall haben wir C - nicht die Lichtgeschwindigkeit, wie bei freien relativistischen Teilchen, sondern dummerweise die Durchschnittsgeschwindigkeit des Teilchens selbst!!!
Aber hier ist die Frage - ist die Durchschnittsgeschwindigkeit in einem gleitenden Zeitfenster oder über eine lange Zeit t --> bis unendlich?
Ich erlaube mir zu argumentieren, dass in unserem Fall C genau die Durchschnittsgeschwindigkeit über ein langes Zeitfenster (bei t --> unendlich) ist.
Die Standardabweichung des Preises vom Mittelwert im gleitenden Fenster = 4 Stunden hat also die Form:
sigma = Wurzel((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
wobei T die Laufzeit des Systems ist(--> bis unendlich).
Nun bleibt noch der Multiplikator dieses Sigmas zu behandeln, um das Konfidenzintervall zu bestimmen.
Ich erinnere mich an die zügellosen Monologe von Asaulenko, etwa: "Was macht das für einen Unterschied - welche Verteilung gibt es? Es ist mir völlig egal und ich helfe mir mit meinen eigenen Händen, denn ich bin ein Ertrinkender..." (na ja, so etwas Ähnliches, was der Bedeutung sehr nahe kommt), können wir sagen, dass - ja, es gibt keine Normalverteilung, also sollten wir Tschebyscheff- oder Petunin-Vysokovsky-Ungleichungen verwenden.
So, liebe Onkel, werden solche Probleme gelöst!
Ja, aber Theorie ohne Praxis ist tot, nicht wahr?
Angesichts der Tatsache, dass wir gerade eine verfeinerte Formel zur Berechnung der Standardabweichung des Prozesses erhalten haben, setze ich die aktualisierte TS sofort in die Praxis um.
Und die Erlang-Ströme werden warten müssen.
Ich werde Sie über die Ergebnisse informieren.
Herzliche Grüße,
A_K2